Grid-Trading ist eine Strategie, bei der gleichzeitig Kauf- und Verkaufspositionen eingenommen und sowohl profitable als auch unprofitable Positionen während Kursrückgängen geschlossen werden. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Grid-Größe preislich festlegen und variable Take-Profit-Positionen hinzufügen.
Ein besonders nützliches Paar für diese Grid-Trading-Strategie ist GBPJPY. Ziel ist es, Gewinne in der Mitte des Grids mitzunehmen, anstatt bei der Eröffnung neuer Grid-Positionen. Dieser Ansatz soll Ihnen die Möglichkeit geben, die Kursbewegung umzukehren, wenn das Paar ein finales Hoch oder Tief erreicht.
Als Beispiel betrachten wir ein 200-Pip-Raster, bei dem der Take Profit (TP) für die Position bei 100 Pips auf beiden Seiten des Rasters genommen werden kann. Wenn der Preis um 100 Pips nach oben oder unten schwankt, werden beide Positionen geschlossen und Ihr Kapital wird auf Ihr Bankguthaben zurückgebucht.
Wir haben auch mit der Einstellung des TP auf 200–300 Pips experimentiert, wodurch die Position die ganze Zeit offen bliebe und größere Gewinne möglich wären. Außerdem hätten wir die Möglichkeit, die Position zu schließen, indem wir den TP während des Handels manuell anpassten.
Aktuell haben wir eine variable Gewinnposition 10 Pips vom nächsten Rasterschritt entfernt, um bei einem Trendkurs den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Dies ermöglicht zusätzliche Kauf-/Verkaufspositionen, die effektiv sein können, wenn das Paar dem Trend folgt.
Um das richtige Paar zu finden, verwenden wir eine kleine Berechnung namens „Macro Grid Coefficient (MGC)“. Dieser wird berechnet, indem das höchste Hoch und das höchste Tief des Paares subtrahiert und anschließend durch den längerfristigen täglichen ATR dividiert werden. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser eignet sich das Paar für den Grid-Handel. Anders ausgedrückt: Je kleiner die Makrospanne im Verhältnis zur täglichen Volatilität, desto besser ist das Grid-Trading-Paar.
Beim Grid-Trading sind jedoch einige Überlegungen zu berücksichtigen. Erstens basiert es nicht auf Indikatoren und hat keine langfristige Wirkung, sodass es die Effizienz nicht durch zusätzliche Latenz steigert. Zweitens schaffen große Grid-Schritte eine optimale Grid-Struktur. Und drittens müssen für jedes Paar Makrobereiche berechnet werden, um das optimale Handelspaar auszuwählen.
Wenn es um die Überwindung von Drawdowns (DD) geht, sollten Sie nicht nur darüber nachdenken, wie Sie vergangene Trades eliminieren, sondern auch, wie Sie diese im Laufe der Zeit und durch Preisbewegungen neutralisieren können, zum Beispiel, wie Sie auf der Grundlage bestimmter Preisbewegungen zwischen Kauf- und Verkaufstrends wechseln oder wie Sie einen Trade in einem bestimmten Stadium beenden.
GBPJPY4H-Backtest (2. Januar 2013 – 31. Januar 2023)
GBPUSD 1H Backtest (2. Januar 2013 – 31. Januar 2023) EURUSD 5M Backtest (2. Januar 2013 – 31. Januar 2023) EURUSD 5M Backtest (2. Januar 2013 – 31. Januar 2023)
