Grid-Trading ist eine Strategie, bei der gleichzeitig Long- und Short-Positionen eröffnet und profitable wie unprofitable Positionen in Phasen von Kurskorrekturen geschlossen werden. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie die Grid-Größe preisbezogen festlegen und variable Gewinnmitnahmepositionen hinzufügen.
Ein besonders nützliches Währungspaar für diese Grid-Trading-Strategie ist GBP/JPY. Ziel ist es, Gewinne in der Mitte des Grids zu realisieren, anstatt neue Positionen zu eröffnen. Dieser Ansatz bietet die Möglichkeit, die Position umzukehren, falls der Kurs des Paares ein endgültiges Hoch oder Tief erreicht.
Nehmen wir beispielsweise ein 200-Pip-Grid. In diesem Fall kann der Take-Profit (TP) für die Position bei 100 Pips auf beiden Seiten des Grids realisiert werden. Bewegt sich der Kurs um 100 Pips nach oben oder unten, werden beide Positionen geschlossen und das Kapital dem Bankkonto gutgeschrieben.
Wir haben auch mit der Festlegung des Take Profit auf 200-300 Pips experimentiert. Dadurch bleibt die Position jederzeit offen, was zu höheren Gewinnen führt, und wir können die Position schließen, indem wir den Take Profit während des Handels manuell anpassen.
Aktuell haben wir eine variable Gewinnposition 10 Pips vom nächsten Rasterschritt entfernt, um die Gewinne bei einem Trendkurs zu maximieren. Dies ermöglicht zusätzliche Kauf-/Verkaufspositionen, was beim Trendhandel des Währungspaares effektiv ist.
Um das passende Währungspaar zu finden, verwenden wir eine einfache Berechnung namens „Makro-Grid-Koeffizient (MGC)“. Dieser wird berechnet, indem man das höchste Hoch des Paares von seinem höchsten Tief subtrahiert und das Ergebnis durch den langfristigen täglichen ATR teilt. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser eignet sich das Paar für Grid-Trading. Anders ausgedrückt: Je geringer die Makro-Spanne im Verhältnis zur täglichen Volatilität ist, desto besser eignet sich das Währungspaar für Grid-Trading.
Beim Grid-Trading sind jedoch einige Punkte zu beachten. Erstens basiert es nicht auf Indikatoren und hat keine langfristigen Auswirkungen, wodurch die Effizienz nicht durch zusätzliche Latenz beeinträchtigt wird. Zweitens ermöglichen große Grid-Schritte eine optimale Grid-Struktur. Drittens müssen für jedes Währungspaar Makro-Bereiche berechnet werden, um das optimale Handelspaar auszuwählen.
Wenn es darum geht, Drawdowns (DD) zu überwinden, müssen Sie nicht nur überlegen, wie Sie vergangene Trades eliminieren, sondern auch, wie Sie diese im Laufe der Zeit und durch Kursbewegungen neutralisieren können, z. B. wie Sie je nach Kursentwicklung zwischen Kauf- und Verkaufstrends wechseln oder wie Sie einen Trade in einer bestimmten Phase beenden.
GBPJPY 4H Backtest (2. Januar 2013 – 31. Januar 2023)
GBPUSD 1H Backtest (2. Januar 2013 – 31. Januar 2023) 
EURUSD 5M Backtest (2. Januar 2013 – 31. Januar 2023)
