El trading en cuadrícula es una estrategia que consiste en abrir posiciones de compra y venta simultáneamente y cerrar tanto las rentables como las no rentables durante los períodos de retroceso del precio. En este artículo, le mostraremos cómo configurar el tamaño de la cuadrícula en función del precio y añadir posiciones variables de toma de beneficios.
Un par particularmente útil para esta estrategia de trading en cuadrícula es el GBPJPY, que busca obtener ganancias en la mitad de la cuadrícula, en lugar de cuando se abren nuevas posiciones. Este enfoque busca brindarle la oportunidad de revertir la tendencia si el movimiento del precio del par alcanza un máximo o mínimo final.
Como ejemplo, consideremos una cuadrícula de 200 pips, en la que el Take Profit (TP) para la posición se puede tomar a 100 pips en cada lado de la cuadrícula, si el precio oscila 100 pips hacia arriba o hacia abajo, ambas posiciones se cerrarán y su capital será devuelto a su saldo bancario.
También experimentamos con establecer el TP en 200-300 pips, lo que mantendría la posición abierta todo el tiempo y permitiría mayores ganancias, y también nos permitiría cerrar la posición ajustando manualmente el TP durante la operación.
Actualmente, tenemos una posición de beneficio variable a 10 pips del siguiente paso de la cuadrícula para maximizar las ganancias cuando el precio está en tendencia. Esto permite posiciones adicionales de compra/venta, lo cual puede ser efectivo cuando el par sigue la tendencia.
Para encontrar el par adecuado, utilizamos un pequeño cálculo llamado "Coeficiente de Macrorrejilla (MGC)". Este se calcula restando el máximo y el mínimo más altos del par y dividiendo el resultado entre el ATR diario a largo plazo. Cuanto menor sea este valor, más adecuado será el par para operar en la red. En otras palabras, cuanto menor sea el rango macro en relación con la volatilidad diaria, mejor será el par para operar en la red.
Sin embargo, hay algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta con el trading en cuadrícula. En primer lugar, no se basa en indicadores y no tiene efectos a largo plazo, por lo que no aumenta la eficiencia al añadir latencia. En segundo lugar, los grandes pasos de cuadrícula crean una estructura óptima. Y, en tercer lugar, se deben calcular rangos macro para cada par a fin de seleccionar el par de trading óptimo.
Cuando se trata de superar las caídas (DD), no solo debe considerar cómo eliminar operaciones pasadas, sino también cómo neutralizarlas con el tiempo y los movimientos de precios, por ejemplo, cómo cambiar entre tendencias de compra y venta en función de una acción de precio específica, o cómo salir de una operación en una etapa específica.
Backtest GBPJPY4H (2 de enero de 2013 – 31 de enero de 2023)
Prueba retrospectiva de 1 hora del GBPUSD (2 de enero de 2013 – 31 de enero de 2023) Prueba retrospectiva de 5 meses del EURUSD (2 de enero de 2013 – 31 de enero de 2023) Prueba retrospectiva de 5 meses del EURUSD (2 de enero de 2013 – 31 de enero de 2023)
