Le trading en grille est une stratégie qui consiste à prendre simultanément des positions longues et courtes et à clôturer les positions gagnantes comme perdantes lors des replis de prix. Cet article vous montrera comment définir la taille de la grille en fonction du prix et ajouter des objectifs de profit variables.
La paire GBP/JPY est particulièrement adaptée à cette stratégie de trading en grille, car elle vise à prendre des bénéfices au milieu de la grille, plutôt qu'à l'ouverture de nouvelles positions. Cette approche permet de renverser la situation si le cours de la paire atteint un plus haut ou un plus bas définitif.
Prenons l'exemple d'une grille de 200 pips. Dans ce cas, le take profit (TP) de la position peut être placé à 100 pips de part et d'autre de la grille. Si le prix fluctue de 100 pips à la hausse ou à la baisse, les deux positions seront clôturées et le capital sera restitué au solde bancaire.
Nous avons également expérimenté en fixant le Take Profit à 200-300 pips, ce qui permet à la position de rester ouverte en permanence, ce qui génère des profits plus importants, et nous permet de fermer la position en ajustant manuellement le Take Profit pendant la transaction.
Actuellement, nous avons une position de profit variable à 10 pips de la prochaine étape de la grille afin de maximiser les profits lorsque le prix évolue en tendance. Cela permet d'ouvrir des positions d'achat/vente supplémentaires, ce qui est efficace pour trader la paire en suivant la tendance.
Pour trouver la paire idéale, nous utilisons un calcul simple appelé « Coefficient de grille macro (MGC) ». Ce coefficient se calcule en soustrayant le plus haut de la paire de son plus bas, puis en divisant le résultat par l'ATR quotidien à long terme. Plus cette valeur est faible, plus la paire est performante pour le trading sur grille. Autrement dit, plus l'amplitude macro est réduite par rapport à la volatilité quotidienne, meilleure est la paire pour le trading sur grille.
Cependant, le trading sur grille présente quelques inconvénients. Premièrement, il ne repose pas sur des indicateurs et n'a pas d'effet à long terme ; il n'améliore donc pas l'efficacité en ajoutant de la latence. Deuxièmement, des pas de grille importants permettent d'obtenir une structure optimale. Troisièmement, il est nécessaire de calculer les plages macro pour chaque paire afin de sélectionner la paire de trading optimale.
Lorsqu'il s'agit de surmonter les drawdowns (DD), vous devez prendre en compte non seulement comment éliminer les transactions passées, mais aussi comment les neutraliser au fil du temps et des mouvements de prix, par exemple comment passer d'une tendance d'achat à une tendance de vente en fonction de l'action spécifique des prix, ou comment sortir d'une transaction à un stade précis.
GBPJPY Backtest 4H (2 janvier 2013 – 31 janvier 2023)
Backtest GBPUSD 1H (2 janvier 2013 – 31 janvier 2023) 
Test rétrospectif EURUSD sur 5 mois (2 janvier 2013 – 31 janvier 2023)
