Le trading en grille est une stratégie qui consiste à prendre simultanément des positions d'achat et de vente, puis à clôturer les positions rentables et non rentables pendant les périodes de retracement des prix. Dans cet article, nous vous expliquerons comment définir la taille de la grille en fonction du prix et ajouter des positions à take profit variables.
La paire GBPJPY est particulièrement utile pour cette stratégie de trading en grille. Elle vise à prendre ses bénéfices au milieu de la grille, plutôt qu'à l'ouverture de nouvelles positions. Cette approche vise à vous donner la possibilité d'inverser la tendance si le cours de la paire atteint un plus haut ou un plus bas final.
À titre d'exemple, considérons une grille de 200 pips, dans laquelle le Take Profit (TP) de la position peut être pris à 100 pips de chaque côté de la grille, si le prix oscille de 100 pips vers le haut ou vers le bas, les deux positions seront fermées et votre capital sera restitué sur votre solde bancaire.
Nous avons également expérimenté la définition du TP à 200-300 pips, ce qui permettrait de maintenir la position ouverte en permanence et de réaliser des profits plus importants, et nous permettrait également de clôturer la position en ajustant manuellement le TP pendant la transaction.
Actuellement, nous occupons une position à profit variable à 10 pips du prochain palier de la grille afin de maximiser nos profits lorsque le prix suit une tendance. Cela permet de prendre des positions d'achat/vente supplémentaires, ce qui peut s'avérer efficace lorsque la paire suit la tendance.
Pour trouver la paire idéale, nous utilisons un petit calcul appelé « coefficient de grille macro (MGC) ». Ce calcul se fait en soustrayant le plus haut et le plus bas de la paire, puis en divisant le résultat par l'ATR quotidien à long terme. Plus cette valeur est faible, plus la paire est adaptée au trading en grille. Autrement dit, plus la fourchette macro est faible par rapport à la volatilité quotidienne, meilleure est la paire de trading en grille.
Cependant, le trading en grille nécessite quelques considérations. Premièrement, il ne repose pas sur des indicateurs et n'a aucun effet à long terme ; il n'améliore donc pas l'efficacité en augmentant la latence. Deuxièmement, les grands pas de grille créent une structure de grille optimale. Troisièmement, des plages macroéconomiques doivent être calculées pour chaque paire afin de sélectionner la paire de trading optimale.
Lorsqu'il s'agit de surmonter les drawdowns (DD), vous ne devez pas seulement réfléchir à la manière d'éliminer les transactions passées, mais également à la manière de les neutraliser avec le temps et les mouvements de prix, par exemple, comment basculer entre les tendances d'achat et de vente en fonction d'une action de prix spécifique, ou comment sortir d'une transaction à un stade spécifique.
Backtest GBPJPY4H (2 janvier 2013 – 31 janvier 2023)
GBPUSD Backtest 1H (2 janvier 2013 – 31 janvier 2023) EURUSD Backtest 5M (2 janvier 2013 – 31 janvier 2023) EURUSD Backtest 5M (2 janvier 2013 – 31 janvier 2023)
