FXトレーダー向け
無料計算ツール集

業界標準の式は ロット = (口座資金 × リスク%) / (損切り pips × 1pip 価値) です。 当ツールはこの式に基づき、 USDJPY 等の JPY 建て通貨ペアでは 1 pip = 0.01、 EURUSD 等の非 JPY 建てでは 1 pip = 0.0001 として計算します。 1 standard lot = 100,000 通貨単位前提です。

1 トレードあたり 2% 以下が一般的に推奨されます。 これは「ベテラン投資家ヴァン・サープ博士」 の連敗時破産確率を抑える基準で、 5-10 連敗しても口座資金の半分以上が残る計算です。 当ツールは 10% を超えると警告を表示します。

口座資金に対して損切り pips が大きすぎ、 最小ロット (0.01) でも指定リスク% を超える状態です。 解決策は次の 3 つ: ① 損切り pips を狭くする、 ② 口座資金を増やす、 ③ 当該トレードを見送る。 当ツールは「実現リスク」 を具体% で表示するため、 何% 超過するかを把握できます。

1 pip の価値は変わりますが、 ロット算出式自体は同じです。 USDJPY (JPY 建て) は 1 pip = 0.01 で 1 lot あたり 1,000 円、 EURUSD (USD 建て) は 1 pip = 0.0001 で 1 lot あたり約 1,500 円 (USDJPY=150 換算) になります。 当ツールは pair 選択で自動的に正しい pip 価値を適用します。

ロット計算自体にレバレッジは登場しません。 ロットは「リスク許容額」 から決まり、 レバレッジは「必要証拠金」 から決まる別軸です。 ただし高レバレッジで大ロットを建てると、 含み損で証拠金維持率が低下しロスカット発動のリスクが上がります。 必要証拠金は 証拠金計算ツール で確認できます。

pips は FX で価格変動の最小単位を表す指標です。 JPY 建て pair (USDJPY/EURJPY 等) では 0.01 円 = 1 pip、 非 JPY pair (EURUSD/GBPUSD 等) では 0.0001 = 1 pip となります。 例: USDJPY が 150.00 → 150.10 に動けば 10 pips の上昇です。

通貨ペアの価格レンジが異なるためです。 USDJPY は 130-150 のような 3 桁数字、 EURUSD は 1.05-1.15 のような 1 桁未満の小数。 pip 単位を揃えるため、 JPY 建ては小数第 2 位 (0.01)、 非 JPY 建ては小数第 4 位 (0.0001) を 1 pip としています。 当ツールは選択 pair に応じて自動判定します。

ロット数と pair によります。 1 standard lot (10万通貨) で計算すると: USDJPY = 1 pip 1,000 円 / EURUSD = 1 pip 約 1,500 円 (USDJPY=150 換算)。 0.1 lot (1万通貨) なら 1 pip = 100 円 / 約 150 円。 当ツールは入力した lot サイズで実際の損益額を計算します。

broker により異なります。 一部 broker は 1 pip = 10 points (= 小数第 5 位 / 第 3 位) として扱う「サブピップ」 表記を使います。 例: USDJPY 150.005 → 0.5 pips = 5 points。 当ツールは pip 換算のみ対応で、 point 換算は使用 broker の仕様を確認してください。

XAUUSD は通常 1 pip = 0.1 (= 0.1 ドル/オンス)、 1 standard lot = 100 オンス。 つまり 1 pip = 10 ドル ≒ 1,500 円 (USDJPY=150) になります。 当ツールは pair で「XAUUSD」 を選択すると正しく自動計算します。

勝率と RR 比率から「資産成長を最大化する 1 トレードあたりの最適リスク%」 を導出する数学的公式です。 物理学者 John Kelly が 1956 年に発表。 式: f* = W - (1-W)/R (W = 勝率, R = avg win/avg loss)。 例えば勝率 60% / RR 2.0 なら f* = 0.60 - 0.40/2.0 = 40% が「フルケリー」 です。

フルケリーは「無限回試行 + 勝率 / RR が完全に安定」 という理論前提でしか最適ではないからです。 実トレードでは勝率推定誤差 + 連敗による drawdown が破産を招きます。 ハーフケリー (= f*/2) なら成長率は ~75% 維持しつつ drawdown を半分以下に抑えられ、 クォーターケリー (= f*/4) はさらに保守的です。 当ツールは破産確率 (Cramér-Lundberg法) を表示するため、 各ケリー比率での実 risk を比較できます。

期待値が負 (= 勝率 × RR < 1 - 勝率) のシステムでは、 数学的に「賭けない」 が最適解になります。 例: 勝率 40% / RR 1.0 → f* = 0.4 - 0.6/1.0 = -0.2 (マイナス)。 これは「このトレードシステムでは資金が長期的に減る」 ことを意味し、 ハーフ・クォーターケリーでも破産を遅らせるだけです。 トレードシステム自体の見直しが必要です。

口座資金が初期の 50% 以下に到達する確率です。 Cramér-Lundberg adjustment coefficient 法で算出 = 期待対数成長率 + 勝負分布から、 連敗による破産経路を全数えする数学的手法。 5% 以下なら緑 (安全)、 5-25% なら橙 (注意)、 25% 超なら赤 (危険) として色分けしています。

勝率 30-70% × RR 0.5-4.0 の組み合わせで、 各セルに「フルケリー%」 を表示しています。 緑 (15%+) = 安全、 橙 (5-15%) = 標準、 赤 (0-5% / マイナス) = 危険。 自分のトレードシステムの勝率と RR がどの zone に位置するかを視覚的に把握でき、 システム改善の方向性 (= 勝率 up vs RR up のどちらが効果大か) を考察できます。