Description de l'EA
C'est un principe que je garde toujours à l'esprit lors du développement, et pas seulement pour cet EA. Je suis convaincu que même en manipulant une multitude d'indicateurs complexes et en améliorant superficiellement les performances BT, cela ne fonctionnera pas du tout en situation réelle . Mon objectif est de développer des EA basés sur une logique simple, dont je comprends parfaitement les fondements.
Ce robot de trading surveille constamment les signes de tendance et vise une large fourchette de prix par rapport au mouvement initial lorsqu'une tendance se manifeste.
Les types d'EA les plus courants sur le marché sont ceux qui déterminent les tendances sur le long terme, entrent en position lors des retournements de tendance à court terme et clôturent avec un stop loss (SL) relativement large et un take profit (TP) étroit. Ces types d'EA sont relativement faciles à créer et affichent souvent de bons résultats lors des tests rétrospectifs. Cependant, comme ils attendent l'apparition des bougies de marché les plus lucratives avant d'entrer en position, leur ratio risque/rendement est faible et ils reposent sur un taux de réussite élevé. Par conséquent, en cas de forte volatilité du marché, vos profits patiemment accumulés peuvent être anéantis en quelques transactions seulement.
Ce robot de trading entre sur le marché dès qu'il détecte une tendance, et s'il estime s'être trompé, il se retire discrètement et attend la prochaine vague importante. Bien que son taux de réussite soit inférieur à 40 %, en continuant à l'utiliser, la logique est telle que les profits finiront par compenser les pertes, et ce robot a continué d'atteindre de nouveaux sommets pendant plus de 23 ans, depuis 1999.
De plus, comme le profit attendu est de près de 4 pips, même si l'avantage diminue en raison d'une légère généralisation du raisonnement, il y a peu de chances qu'il devienne négatif, et il est conçu pour générer des profits sans utiliser un courtier avec un spread extrêmement faible.
Analyse des performances passées
Dans les tests rétrospectifs remontant à 1999, à l'exception d'une année en 2019 où la volatilité était anormalement faible, la stratégie a été gagnante chaque année, et il n'y a pas eu de baisse significative de performance sur le marché récent de l'IA, ce qui a permis d'obtenir une pente bien équilibrée de la courbe des profits et pertes.
De plus, comme il y a en moyenne 120 transactions par an, vous ne vous retrouverez pas dans une situation où vous achetez mais n'entrez jamais sur le marché.
*Afin de minimiser les écarts avec le backtest, aucune entrée ne sera effectuée entre 0h00 et 2h00, période durant laquelle les spreads peuvent s'élargir.
