Haben Sie schon einmal eine solche Erfahrung gemacht?

Der Backtest zeigte eine sanfte Aufwärtskurve. Sie kauften also einen EA mit einem PF von 1,5 oder mehr. Als Sie ihn jedoch tatsächlich ausführten, erzielte er, wie der Test zeigte, keinen Gewinn, sondern erlitt lediglich Verluste. Selbst wenn Sie über Wasser blieben, würde die Kurve auf etwa PF=1,1 konvergieren, was zu unerwarteten Verlusten führen und Sie dazu bewegen würde, den automatisierten Handel aufzugeben.

Tatsächlich habe ich unzählige ähnliche Erfahrungen gemacht und aus meiner eigenen Erfahrung bei der Entwicklung des Produkts weiß ich, dass die Ursache dafür darin liegt, dass der Entwickler, um eine Logik, die von vornherein keinen großen Vorteil bietet, gut aussehen und verkaufen zu lassen, alle möglichen Indikatorparameter ausprobiert und sie dann am Ende durch die Festlegung völlig unbegründeter Werte im Nachhinein an vergangene Marktpreise anpasst.

Leider ist es für den Käufer nicht möglich, solche Systeme allein anhand des Backtests zu durchschauen. Daher empfehlen wir, nur EAs mit langjähriger Erfolgsgeschichte oder solche, denen Sie vertrauen, zu kaufen. Wir achten bei unserer Arbeit darauf, keine sinnlosen Optimierungen durchzuführen und die zugrundeliegende Logik gründlich zu prüfen.

Eine einfache Logik, die seit über 20 Jahren immer wieder neue Rekorde bricht

Bei EAs ist der Handelszeitpunkt ein entscheidender Faktor. Ich habe einen EA namens TOKYO PREMIUM veröffentlicht, der sich auf den Mittelpreis konzentriert. Nach der Untersuchung der Preisbewegungen während der Londoner Zeit entdeckte ich ein bestimmtes Muster, das seit über 20 Jahren stetig zunimmt. (Ich würde gerne näher auf die Details eingehen, aber bitte haben Sie Geduld, da Maßnahmen ergriffen werden, um mit dem Aufkommen einer Vielzahl neuer EAs wie dem Mittelpreis umzugehen.)

Hohe erwartete Gewinne, ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis

Viele EAs auf dem Markt weisen ein Muster auf, bei dem der SL ungewöhnlich tief und der TP ungewöhnlich klein ist. Dies ist auch praktisch für den Verkauf, da es einen guten Eindruck macht, da der Preis stetig weiter steigt, bis er verliert, und es ist praktisch für den Verkäufer, den Käufer fälschlicherweise glauben zu machen, dass es sich um den Heiligen Gral handelt, und bei der Erstellung ist es praktisch für den Verkäufer, da er so einen guten Backtest erstellen kann, indem er große Verlustgeschäfte identifiziert und einen Ad-hoc-Filter hinzufügt, um diese Geschäfte zu vermeiden. Andererseits betreibt dieser EA keine solchen Betrügereien, und Gewinn und Verlust liegen jeweils knapp unter 30 Pips, was fast 1:1 entspricht. Wenn Sie Ihren eigenen EA erstellen, werden Sie verstehen, dass es ziemlich schwierig ist, einen PF von 1,3 oder mehr mit einem Risiko-Ertrag von etwa 1:1 und allein einfacher Logik zu erstellen.

Versuchen Sie zum Test, Ihren EA für große/kleine Gewinne so einzustellen, dass der durchschnittliche Gewinn und Verlust etwa 1:1 betragen. Die meisten dieser EAs werden wahrscheinlich eine holprige Gewinn-/Verlustkurve und einen niedrigeren PF aufweisen. Und der Forward-Test wird wahrscheinlich einen ähnlichen PF aufweisen.

Andererseits ist auch der erwartete Gewinn sehr wichtig. Dieser EA hat einen erwarteten Gewinn von 4 Pips oder mehr. Selbst wenn der EA verallgemeinert wird und sein Vorteil leicht abnimmt oder er in einer realen Umgebung durch den Spread beeinflusst wird, kann er immer noch einen Gewinn erzielen. Liegt dieser nur etwas über 1 Pip, nenne ich den Namen nicht, aber sobald mehr als 1.000 Exemplare auf dem Markt sind, nimmt sein Vorteil ab, und der einst stabile Aufwärtstrend verwandelt sich plötzlich in einen rutschigen Abhang mit anhaltenden Verlusten.

Bitte beachten Sie jedoch, dass es sich nicht um einen heiligen Gral handelt, der jederzeit vor dem Kauf gewonnen werden kann.

Nachfolgend sind die Einnahmen nach Jahren ab 2020 aufgeführt.

Obwohl das Jahr 2023 noch nicht feststeht, gab es 20 erfolgreiche und 4 verlustreiche Jahre. Man könnte diese vier Jahre profitabel gestalten und sie wie den Heiligen Gral verkaufen, aber das werde ich nicht tun. Denn wenn der Drawdown tatsächlich anhand der Performance geschätzt und das Los feststeht, erleidet der Manager unerwartete Verluste. Haben Sie schon einmal einen EA gekauft, ihn mit scharfem Atem bedient und geglaubt, definitiv zu gewinnen, nur um dann innerhalb weniger Monate die maximale DD von 20 Jahren zu erreichen und ihn wegzulegen? Tatsächlich haben die Verkäufer ihn im Voraus veröffentlicht, obwohl sie dies wussten. Ich halte es für ein großes Problem in dieser Branche, dass viele EAs glauben, alles sei in Ordnung, weil sie mit dem Verkauf Gewinn gemacht haben. Was meinen EA betrifft, führe ich keine unnötigen Optimierungen durch, sondern veröffentliche ihn in einem Rohzustand, der sagt: „Bitte seien Sie auf dieses DD-Niveau vorbereitet.“

Wir sind jedoch von seiner Robustheit überzeugt, da wir sowohl von 2000 bis 2010 als auch seit 2010 einen PF von 1,3 oder höher gehalten haben. Sofern diese Logik nicht der breiten Öffentlichkeit bekannt wird und eine große Zahl von Menschen auftaucht, die dieselben Geschäfte betreiben, besteht unserer Ansicht nach eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Wert über mehrere Jahre hinweg stetig weiter steigen wird.

Preisänderungen

Wie die anderen aufgeführten EAs verwende ich diesen tatsächlich für meine eigenen persönlichen Zwecke, daher werde ich den Preis schrittweise anpassen, um zu vermeiden, dass wir unseren Marktvorteil durch eine massive Zunahme der Benutzer verlieren.

In den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung beträgt der Preis 16.800 Yen, danach erhöht sich der Preis um 3.000 Yen pro 30 Flaschen.