คุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหม?
ผลการทดสอบแบบ backtest แสดงให้เห็นว่ากราฟเส้นกราฟมีแนวโน้มขึ้นเล็กน้อย คุณจึงซื้อ EA ที่มี PF 1.5 หรือมากกว่า แต่เมื่อนำไปทดสอบจริง กลับไม่ได้กำไรอย่างที่ทดสอบ และคุณกลับขาดทุน แม้ว่าคุณจะอยู่รอดได้ กราฟเส้นกราฟก็จะบรรจบกันเป็นเส้นโค้งขรุขระที่ PF=1.1 ทำให้เกิดการขาดทุนที่ไม่คาดคิด และทำให้คุณอยากเลิกใช้ระบบเทรดอัตโนมัติ
ในความเป็นจริง ฉันเคยมีประสบการณ์คล้ายๆ กันมานับไม่ถ้วน และจากประสบการณ์ของตัวเองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉันจึงตระหนักว่าสาเหตุของเรื่องนี้ก็คือ เพื่อที่จะสร้างตรรกะที่ไม่มีข้อได้เปรียบมากนักในตอนแรกที่ดูดีและขายได้ นักพัฒนาจึงลองพารามิเตอร์ตัวบ่งชี้ทุกประเภท และสุดท้ายก็จบลงด้วยการปรับให้เข้ากับราคาตลาดในอดีตมากเกินไปโดยการกำหนดค่าที่ไม่มีมูลความจริงอย่างสิ้นเชิงตามการมองย้อนหลัง
น่าเสียดายที่ผู้ซื้อไม่สามารถตรวจสอบแผนการเหล่านี้ได้เพียงแค่ดูจากการทดสอบย้อนหลัง ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณซื้อเฉพาะ EA ที่มีประวัติยาวนานหรือที่คุณไว้วางใจเท่านั้น สิ่งที่เราให้ความสำคัญในการทำงานของเราคือ เราจะไม่ทำการเพิ่มประสิทธิภาพที่ไร้ความหมายเช่นนี้ และเราใช้เวลาตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าตรรกะพื้นฐานนั้นเป็นตรรกะที่ชนะหรือไม่
ตรรกะง่ายๆ ที่ทำลายสถิติใหม่ต่อเนื่องมา 20 กว่าปี
ใน EA เวลาในการซื้อขายเป็นปัจจัยสำคัญ ผมได้เปิดตัว EA ชื่อ TOKYO PREMIUM ซึ่งเน้นที่ราคากลาง และหลังจากศึกษาความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาลอนดอน ผมพบว่ามีรูปแบบหนึ่งที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี (ผมอยากจะลงรายละเอียด แต่โปรดอดทนรอ เพราะจะมีมาตรการรองรับการเกิดขึ้นของ EA ใหม่ๆ มากมาย เช่น ราคากลาง)
คาดหวังผลกำไรสูง อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสมดุลดี
EA หลายตัวในตลาดมีรูปแบบที่ SL ลึกผิดปกติ ในขณะที่ TP ต่ำผิดปกติ วิธีนี้สะดวกต่อการขายเพราะสร้างความประทับใจที่ดี เนื่องจากราคาจะค่อยๆ สูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งขาดทุน และสะดวกสำหรับผู้ขายที่จะทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดว่าเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ และเมื่อสร้าง EA ขึ้นมา ผู้ขายก็สะดวกเช่นกัน เพราะช่วยให้พวกเขาทำ backtest ได้ดี โดยการระบุการเทรดที่ขาดทุนจำนวนมาก และเพิ่มตัวกรองเฉพาะกิจเพื่อหลีกเลี่ยงการเทรดเหล่านั้น ในทางกลับกัน EA ตัวนี้ไม่ได้โกง กำไรและขาดทุนอยู่ที่ต่ำกว่า 30 pips ต่อตัว ซึ่งเกือบ 1:1 หากคุณสร้าง EA ของคุณเอง คุณจะเข้าใจว่าการสร้าง PF ที่ 1.3 หรือมากกว่านั้น โดยให้อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1:1 และใช้ตรรกะง่ายๆ เพียงอย่างเดียวนั้นค่อนข้างยาก
เพื่อทดสอบ ลองตั้งค่า EA กำไรสูง/กำไรน้อย ให้กำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1:1 ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีเส้นกำไร/ขาดทุนที่ไม่สม่ำเสมอและมีค่า PF ต่ำกว่า และการทดสอบล่วงหน้าก็น่าจะมี PF ใกล้เคียงกัน
ในทางกลับกัน กำไรที่คาดหวังก็สำคัญมากเช่นกัน EA นี้มีกำไรที่คาดหวังไว้ที่ 4 pip หรือมากกว่า และแม้ว่า EA จะเป็นแบบทั่วไปและข้อได้เปรียบของมันลดลงเล็กน้อย หรือได้รับผลกระทบจากสเปรดในสภาพแวดล้อมจริง ก็ยังทำกำไรได้ หาก EA สูงกว่า 1 pip เพียงเล็กน้อย ผมจะไม่เอ่ยชื่อ แต่หลังจากมี EA ออกสู่ตลาดมากกว่า 1,000 ชุด ข้อได้เปรียบของมันจะลดลง และสิ่งที่เคยเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคงในระยะยาวก็กลายเป็นแนวโน้มขาลงที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถได้มาก่อนการซื้อทุกครั้ง
ด้านล่างนี้เป็นรายได้แยกตามปีตั้งแต่ปี 2020
แม้ว่าปี 2023 จะยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่ก็มี 20 ปีที่ทำกำไรและ 4 ปีที่ขาดทุน เป็นไปได้ที่จะทำให้ 4 ปีนี้ทำกำไรและขายราวกับว่าเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ แต่ฉันจะไม่ทำอย่างนั้น เหตุผลก็คือ หากมีการประเมินการถอนเงินจากผลการดำเนินงานจริงและกำหนดล็อตไว้ ผู้จัดการจะประสบกับความสูญเสียที่ไม่คาดคิด คุณเคยซื้อ EA แล้วใช้งานอย่างดุเดือด คิดว่าคุณจะชนะแน่นอน แต่กลับมี DD สูงสุด 20 ปีอัปเดตภายในไม่กี่เดือนแล้วก็เก็บมันไว้หรือไม่? ที่จริงแล้ว ผู้ขายปล่อยมันออกมาโดยรู้ล่วงหน้า และฉันคิดว่าความจริงที่ว่ามี EA หลายตัวที่ยืนกรานว่าไม่เป็นไรเพราะได้กำไรจากการขายนั้นเป็นปัญหาใหญ่มากในอุตสาหกรรมนี้ สำหรับ EA ของฉัน ฉันไม่ได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพที่ไร้ความหมาย ฉันจะปล่อยมันออกมาในสถานะคร่าวๆ ที่บอกว่า "โปรดเตรียมพร้อมสำหรับ DD ระดับนี้"
อย่างไรก็ตาม เรามั่นใจในความแข็งแกร่งของมัน โดยรักษา PF ไว้ที่ 1.3 หรือสูงกว่าทั้งตั้งแต่ปี 2000-2010 และนับตั้งแต่ปี 2010 เราเชื่อว่าเว้นแต่ตรรกะนี้จะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไป และมีคนจำนวนมากที่ทำธุรกิจแบบเดียวกันเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้สูงที่มันจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี
การเปลี่ยนแปลงราคา
เช่นเดียวกับ EA อื่นๆ ที่อยู่ในรายการ ฉันใช้ EA นี้สำหรับการปฏิบัติการส่วนตัวของฉันเอง ดังนั้นฉันจะค่อยๆ ปรับราคาเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียความได้เปรียบทางการตลาดอันเนื่องมาจากจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
สามวันแรกหลังจากวางจำหน่ายราคาจะอยู่ที่ 16,800 เยน หลังจากนั้นราคาจะเพิ่มขึ้น 3,000 เยนทุกๆ 30 ขวด
