- 关于中根真
这款名为“SHIN NAKANE”的EA采用中间价交易策略，这是日本市场特有的交易逻辑。中间价是金融机构进行外汇交易的基准汇率，每日上午9:55确定。进口商和其他企业通常会在这个时间段前后下达美元买单以确保结算资金，而中间价通常会上涨。因此，通过在上午9:55之前做多美元/日元，并在上午9:55做空美元/日元，即可实现盈利。这就是所谓的中间价交易。由于它允许每天在固定时间进行例行交易，因此可以追求稳定的利润。这种中间价交易策略在日本广为人知，许多EA都以中间价或50天周期（中间价趋势最为显著的时期）为目标。许多此类EA似乎都能带来可观的利润。然而，由于中间价交易是一种例行交易，因此缺乏适应市场变化的灵活性。近期，全球事件导致价格剧烈波动，而中价交易的劣势在于无法适应这些市场状况。这款EA将独特的逻辑融入中价交易，使其仅在基于当前市场形势胜算较高时才建仓。这避免了不必要的资金回撤，并确保即使在标准中价EA表现不佳的情况下，也能实现稳定的盈利增长。该EA包含两种做多逻辑和一种做空逻辑。以下回测基于Tick数据套件，涵盖2009年至2011年共15年的数据。此外，还加入了新年假期过滤器，以应对新年期间的业绩下滑。然而，由于回测速度较慢，因此在所示回测中已禁用该过滤器。预计在实际运行中启用该过滤器将获得更佳的测试结果。 【买入1】 “买入1”策略的逻辑极其稳定，过去15年中，即使假设掉期点为0，其盈利因子也高达1.59 。实际上，掉期点为零的可能性极低。假设利率为3%，盈利因子为1.93 。如果假设利率为5%（过去几个月的平均水平），盈利因子则高达2.17 。该策略旨在建仓后尽快平仓，最大限度地减少损失并积累小额利润。虽然我们无法透露具体逻辑，但其概念简单，不存在过度优化的风险。 【买入2】 “买入2”策略的逻辑同样稳定，假设掉期点为0，盈利因子为1.47 ；利率为3%时为1.74 ；利率为5%时为1.93 。 “买入2”的交易次数几乎是“买入1”的两倍，即使在“买入”行情疲软时也能盈利。结合“买入1”和“买入2”，可以实现更稳定的交易。 [卖出] “卖出”逻辑的盈利因子为1.35，稳定性不如“买入1”逻辑。然而，由于经过15年的回测，并且即使在“买入”逻辑表现不佳时也能持续盈利，因此其可靠性很高。 [所有逻辑均已启用]这三种逻辑旨在通过相互弥补来累积利润，因此默认情况下全部启用，我们建议在使用产品时全部启用。三种逻辑组合的回测结果分别为：假设隔夜利息为0，盈利因子为1.48 ；隔夜利息为3%时为1.65 ；隔夜利息为5%时为1.75 。 （产品页面显示的测试结果基于5%的隔夜利息。）过去15年间，这三种交易逻辑共生成约3500笔交易，平均每年超过200笔。请注意，“买入1”和“买入2”逻辑独立运作，因此可以同时持有两个仓位。但是，由于它们各自独立管理交易参数，结算时间会有所不同。此外，我们不使用任何高风险交易策略，例如南平策略或马丁格尔策略。
- 如何使用这款EA
美元/日元 <时间范围>・1小时 *请务必使用1小时帧。 <参数>
- MagicNumber：请自行设置合适的数字。注意不要与其他EA的MagicNumber重叠。此外，对于买入1和买入2，您设置的MagicNumber将分别加1和加2，因此也要注意不要与这些数字重叠。
- 股数：交易规模。请根据您的资金量进行设置。
- 滑移量：允许的滑移量。根据需要进行调整。
- 复利：开启/关闭复利。
- 风险：复利利率。
- 购买 1：如果要使用购买 1 的逻辑，请设置为“true”。
- 购买 2：如果要使用购买 2 逻辑，请设置为“true”。
- 出售：如果要使用出售逻辑，请设置为“true”。
- 年末/新年假期筛选器：如果设置为“真”，则在年末/新年假期（12月25日至1月3日）期间将不会进行任何数据录入。这可能会导致回测速度非常慢，因此我们建议在进行长期回测时将其设置为“假”。此筛选器兼容2009年至2050年的数据。
- Buy1TP：买入1的盈利值。请使用默认值7。
- Buy1SL：买入 1 的止损值。请使用默认值 -40。
- Buy2TP：买入2的止盈价格。请使用默认值7。
- Buy2SL：买入 2 的止损值。请使用默认值 -40。
- SellTP：卖出利润值。请使用默认值 12。
- SellSL：卖出止损价。请使用默认值 -40。
- 购买 1 个入场开始时间（冬季时间）：购买 1 个入场开始时间，采用美国标准时间。对于 GMT+2/3，请使用默认值“22:00”。
- 买入单笔交易结束时间（冬季时间）：美国标准时间下买入单笔交易的结束时间。对于 GMT+2/3 时区，使用默认值“22:01”。
- 购买 1 个交易开始时间（夏令时）：购买 1 个美国夏令时交易开始时间。对于 GMT+2/3，请使用默认值“23:00”。
- 买入1笔交易的结束时间（夏令时）：买入1笔交易的结束时间采用美国夏令时。对于GMT+2/3，使用默认值“23:01”。
- 买入2个条目的开始时间（冬季时间）：买入2个条目的开始时间以美国标准时间为准。对于GMT+2/3，使用默认值“21:58”。
- 买入2股的结束时间（冬季时间）：美国标准时间下买入2股的结束时间。对于GMT+2/3，使用默认值“22:59”。
- 购买 2 个条目的开始时间（夏令时）：购买 2 个条目的开始时间，采用美国夏令时。对于 GMT+2/3，使用默认值“22:58”。
- 买入2笔交易的结束时间（夏令时）：买入2笔交易的结束时间以美国夏令时为准。对于GMT+2/3，使用默认值“23:59”。
- 卖出入场开始时间（冬季时间）：卖出入场开始时间以美国标准时间为准。对于 GMT+2/3，请使用默认值“02:55”。
- 卖出入场结束时间（冬季时间）：卖出入场结束时间以美国标准时间为准。对于 GMT+2/3，请使用默认值“02:56”。
- 卖出入场开始时间（夏令时）：美国夏令时的卖出入场开始时间。对于 GMT+2/3，使用默认值“03:55”。
- 卖出入场结束时间（夏令时）：美国夏令时的卖出入场结束时间。对于 GMT+2/3，使用默认值“03:56”。
- 买入 1 个收盘开始时间（冬季时间）：买入 1 个美国标准时间的收盘开始时间。对于 GMT+2/3，使用默认值“02:55”。
- 买入1的收盘时间（冬季时间）：美国标准时间下买入1的收盘时间。对于GMT+2/3，使用默认值“02:56”。
- 购买 1 个收盘开始时间（夏令时）：购买 1 个美国夏令时收盘开始时间。对于 GMT+2/3，使用默认值“03:55”。
- 买入 1 的收盘时间（夏令时）：美国夏令时下买入 1 的收盘时间。对于 GMT+2/3，使用默认值“03:56”。
- 买入2平仓开始时间（冬季时间）：买入2平仓开始的美国标准时间时间。对于GMT+2/3，使用默认值“02:55”。
- 买入2的收盘时间（冬季时间）：买入2的收盘时间（美国标准时间）。对于GMT+2/3，使用默认值“02:56”。
- 买入2盘收盘开始时间（夏令时）：买入2盘收盘的开始时间以美国夏令时为准。对于GMT+2/3，请使用默认值“03:55”。
- 买入2的收盘时间（夏令时）：美国夏令时下买入2的收盘时间。对于GMT+2/3，使用默认值“03:56”。
- 卖出收盘开始时间（冬季时间）：卖出收盘开始时间以美国标准时间为准。对于 GMT+2/3 时区，请使用默认值“04:20”。
- 卖出收盘结束时间（冬季时间）：卖出收盘结束时间以美国标准时间为准。对于 GMT+2/3 时区，请使用默认值“04:21”。
- 卖出收盘开始时间（夏令时）：美国夏令时的卖出收盘开始时间。对于 GMT+2/3，使用默认值“05:20”。
- 卖出收盘结束时间（夏令时）：美国夏令时的卖出收盘结束时间。对于 GMT+2/3，使用默认值“05:21”。
<备注>
- 请使用标准的GMT+2/3时区经纪商。其他时区经纪商可能无法正常运行。
- 请使用免手续费账户。即使使用收费账户，您仍然可以持续盈利，但该策略涉及小幅累积盈利，因此每次盈利的点数会减少。如果您使用收费账户，则需要调整止盈和止损值，但请注意，您可能无法获得与免手续费账户相同的收益。
- 我们建议使用提供尽可能大的隔夜利息点差、支持的货币对点差较小、滑点最小的经纪商。
- 回测时，请确保已反映隔夜利息。隔夜利息是否反映在回测中取决于经纪商，请自行确认。如果您使用 Tick Data Suite，则可以在回测时反映任意隔夜利息。
- 请注意，EA 开发人员无法对用户的任何损失进行赔偿，包括因漏洞或故障造成的损失。
- 如果您的订单未得到处理，请先检查是否勾选了允许自动交易的选项框，货币对和时间范围是否合适，以及该手数的保证金是否足够。
- 请根据回测和前期测试中的最大止损、平均损失和最大回撤，自行计算所需的资金、交易手数等。
- 请将此功能用于止损水平为 0 或足够小的经纪商。
- 此EA不保证盈利。回测、前期测试和实际运行结果可能存在差异。请理解，结果也可能因您使用的经纪商、账户和环境而异。
- 请注意，此EA的价格可能会在不另行通知的情况下发生变化。
