- Über SHIN NAKANE
Dieser Expert Advisor (EA), SHIN NAKANE, nutzt den Mittelkurshandel, eine für den japanischen Markt einzigartige Handelsstrategie. Der Mittelkurs ist der Basiskurs, den Finanzinstitute für Devisentransaktionen verwenden und wird täglich um 9:55 Uhr festgelegt. Importeure und andere Unternehmen platzieren häufig um diese Zeit Kaufaufträge für US-Dollar, um sich die notwendigen Zahlungsmittel zu sichern, und der Kurs steigt in der Regel. Indem Sie vor 9:55 Uhr eine Long-Position im USD/JPY und um 9:55 Uhr eine Short-Position eröffnen, können Sie Gewinne erzielen. Dies wird als Mittelkurshandel bezeichnet. Da er regelmäßiges Handeln zu einem festgelegten Zeitpunkt ermöglicht, können Sie solide Gewinne anstreben. Diese Mittelkurshandelsstrategie ist in Japan weit verbreitet, und es gibt viele EAs, die auf den Mittelkurs oder den 50-Tage-Zeitraum abzielen, in dem Mittelkurstrends am deutlichsten ausgeprägt sind. Viele dieser EAs scheinen gute Gewinne zu generieren. Da der Mittelkurshandel jedoch ein routinemäßiger Handel ist, mangelt es ihm an Flexibilität, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Globale Ereignisse haben in letzter Zeit zu vielen plötzlichen Kursbewegungen geführt, und der Handel mit mittleren Kursen hat den Nachteil, sich diesen Marktbedingungen nicht anpassen zu können. Dieser Expert Advisor (EA) integriert eine einzigartige Logik in den Handel mit mittleren Kursen und verbessert ihn so, dass er nur dann Positionen eingeht, wenn basierend auf der aktuellen Situation eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit besteht. Dies vermeidet unnötige Drawdowns und sichert ein stetiges Gewinnwachstum, selbst wenn herkömmliche EAs für mittlere Kurse schlecht abschneiden. Dieser EA verfügt über zwei Logiken für Long-Positionen und eine Logik für Short-Positionen. Die unten dargestellten Backtests basieren auf der Tick Data Suite und decken einen Zeitraum von 15 Jahren (2009 bis 2011) ab. Zusätzlich ist ein Filter für die Neujahrsfeiertage integriert, um Performance-Rückgänge während dieser Zeit zu berücksichtigen. Da die Backtests jedoch sehr langsam sind, wurde der Filter in den dargestellten Backtests deaktiviert. Die Aktivierung des Filters während des Betriebs dürfte bessere Ergebnisse liefern. [Kauf 1] Die „Kauf 1“-Strategie ist äußerst stabil und erzielte in den letzten 15 Jahren einen Gewinnfaktor von 1,59, selbst bei einem angenommenen Swap-Punkt von 0. In der Realität ist ein Swap-Punkt von null jedoch höchst unwahrscheinlich. Bei einem niedrigen Zinssatz von 3 % beträgt der Gewinnfaktor 1,93 . Geht man von 5 % aus, dem Durchschnittswert der letzten Monate, liegt der Gewinnfaktor sogar bei beachtlichen 2,17 . Diese Strategie zielt darauf ab, Positionen nach dem Einstieg relativ schnell zu schließen, um Verluste zu minimieren und kleine Gewinne zu erzielen. Obwohl wir die genaue Logik nicht offenlegen können, ist das Konzept einfach und es besteht kein Risiko einer Überoptimierung. [Kauf 2] Auch die „Kauf 2“-Strategie ist stabil und erzielt einen Gewinnfaktor von 1,47 bei einem angenommenen Swap-Punkt von 0, 1,74 bei 3 % und 1,93 bei 5 %. Die „Buy 2“-Logik wird fast doppelt so häufig ausgeführt wie die „Buy 1“-Logik und erzielt Gewinne selbst in Phasen, in denen die „Buy“-Logik schwach ist. Durch die Kombination von „Buy 1“ und „Buy 2“ lässt sich ein stabilerer Handel erreichen. [Verkaufen] Die „Verkaufen“-Logik hat einen Gewinnfaktor von 1,35 und ist damit weniger stabil als die „Buy 1“-Logik. Aufgrund ihrer 15-jährigen Backtesting-Erfahrung und der Tatsache, dass sie auch in Phasen, in denen die „Buy“-Logik Schwierigkeiten hat, konstant Gewinne generiert, ist sie jedoch sehr zuverlässig. [Alle Logiken aktiviert] Diese drei Logiken zielen darauf ab, Gewinne durch gegenseitige Absicherung zu akkumulieren. Daher sind alle standardmäßig aktiviert, und wir empfehlen, sie bei der Nutzung des Produkts alle zu aktivieren. Die Backtesting-Ergebnisse für die kombinierten drei Logiken betragen 1,48 bei einem Swap-Punkt von 0, 1,65 bei 3 % und 1,75 bei 5 %. (Die auf der Produktseite dargestellten Backtest-Ergebnisse basieren auf einem Swap-Punkt von 5 %.) Die drei Logiken haben in den letzten 15 Jahren insgesamt ca. 3.500 Transaktionen generiert , im Durchschnitt über 200 Transaktionen pro Jahr . Die Logiken „Kaufen 1“ und „Kaufen 2“ funktionieren unabhängig voneinander, sodass zwei Positionen gleichzeitig gehalten werden können. Da sie ihre Magic Numbers jedoch separat verwalten, erfolgt die Abrechnung zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Darüber hinaus verwenden wir keine risikoreichen Handelstechniken wie Nanpinning oder Martingale.
- So verwenden Sie diesen Expert Advisor
Währungspaar USD/JPY <Zeitrahmen>・1 Stunde *Bitte verwenden Sie unbedingt 1-Stunden-Frames. <Parameter>
- MagicNumber: Bitte legen Sie selbst eine passende Zahl fest. Achten Sie darauf, dass sich diese nicht mit der MagicNumber anderer Expert Advisors überschneidet. Bei „Buy 1“ und „Buy 2“ beträgt die von Ihnen festgelegte MagicNumber +1 bzw. +2. Achten Sie daher auch hier darauf, dass sich diese Werte nicht überschneiden.
- Lose: Losgröße. Bitte legen Sie diese entsprechend Ihrem Kapital fest.
- Schlupf: Der zulässige Schlupf. Bei Bedarf anpassen.
- Zinseszins: Zinseszins ein/aus.
- Risiko: Zinseszins.
- Kauf 1: Auf „true“ setzen, wenn Sie die Kauf-1-Logik verwenden möchten.
- Kauf 2: Auf „true“ setzen, wenn Sie die Kauf-2-Logik verwenden möchten.
- Verkaufen: Auf „true“ setzen, wenn Sie die Verkaufslogik verwenden möchten.
- Filter für Jahresend-/Neujahrsfeiertage: Ist diese Option aktiviert, werden während der Jahresend-/Neujahrsfeiertage (25.12.–03.01.) keine Einträge vorgenommen. Dies kann Backtests erheblich verlangsamen. Daher empfehlen wir, diese Option bei Langzeit-Backtests zu deaktivieren. Dieser Filter ist mit den Jahren 2009 bis 2050 kompatibel.
- Buy1TP: Gewinnwert für den Kauf von 1. Bitte verwenden Sie den Standardwert von 7.
- Buy1SL: Stop-Loss-Wert für Kauf 1. Bitte verwenden Sie den Standardwert -40.
- Buy2TP: Gewinnmitnahmepreis für den Kauf von 2 Stück. Bitte verwenden Sie den Standardwert von 7.
- Buy2SL: Stop-Loss-Wert für Kauf 2. Bitte verwenden Sie den Standardwert -40.
- SellTP: Verkaufsgewinn. Bitte verwenden Sie den Standardwert von 12.
- SellSL: Stop-Loss-Preis für den Verkauf. Bitte verwenden Sie den Standardwert von -40.
- Kauf von 1 Position, Startzeit (Winterzeit): Kaufen Sie 1 Position, Startzeit in US-Standardzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „22:00“.
- Kaufpositionsende (Winterzeit): Endzeit für die Kaufposition in US-Standardzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „22:01“.
- Kauf von 1 Position mit Startzeit (Sommerzeit): Kaufen Sie 1 Position mit Startzeit in US-Sommerzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „23:00“.
- Kauf von 1 Position, Endzeit (Sommerzeit): Kaufen Sie 1 Position, Endzeit in US-Sommerzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „23:01“.
- Kauf von 2 Positionen, Startzeit (Winterzeit): Die Startzeit für den Kauf von 2 Positionen wird in US-Standardzeit angegeben. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „21:58“.
- Kauf 2 – Einstiegsende (Winterzeit): Endzeit für den Einstieg in Kauf 2 in US-Standardzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „22:59“.
- Kauf von 2 Positionen, Startzeit (Sommerzeit): Kaufen Sie 2 Positionen mit Startzeit in US-Sommerzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „22:58“.
- Kauf von 2 Positionen, Endzeit (Sommerzeit): Kaufen Sie 2 Positionen, Endzeit in US-Sommerzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „23:59“.
- Verkaufsbeginn (Winterzeit): Verkaufsbeginn in US-Standardzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „02:55“.
- Verkaufsschlusszeitpunkt (Winterzeit): Verkaufsschlusszeitpunkt in US-Standardzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „02:56“.
- Verkaufsbeginn (Sommerzeit): Verkaufsbeginn in US-Sommerzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „03:55“.
- Verkaufsschlusszeitpunkt (Sommerzeit): Verkaufsschlusszeitpunkt in US-Sommerzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „03:56“.
- Kauf 1 Schlusskurs Startzeit (Winterzeit): Kauf 1 Schlusskurs Startzeit in US-Standardzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „02:55“.
- Kauf 1 – Schlusszeit (Winterzeit): Schlusszeit für Kauf 1 in US-Standardzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „02:56“.
- Kauf 1 Schlusskurs Startzeit (Sommerzeit): Kauf 1 Schlusskurs Startzeit in US-Sommerzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „03:55“.
- Kauf 1 – Schlusszeit (Sommerzeit): Schlusszeit für Kauf 1 während der US-Sommerzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „03:56“.
- Kauf 2 – Schließungsbeginn (Winterzeit): Die Uhrzeit, zu der Kauf 2 in US-Standardzeit schließt. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „02:55“.
- Kauf 2 – Schlusszeit (Winterzeit): Schlusszeit für Kauf 2 in US-Standardzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „02:56“.
- Kauf 2 Schlusskurs Startzeit (Sommerzeit): Kauf 2 Schlusskurs Startzeit in US-Sommerzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „03:55“.
- Kauf 2 – Schlusszeit (Sommerzeit): Schlusszeit für Kauf 2 während der US-Sommerzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „03:56“.
- Verkaufsschlussbeginn (Winterzeit): Verkaufsschlussbeginn in US-Standardzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „04:20“.
- Verkaufsschlusszeitpunkt (Winterzeit): Verkaufsschlusszeitpunkt in US-Standardzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „04:21“.
- Verkaufsschlussbeginn (Sommerzeit): Verkaufsschlussbeginn in US-Sommerzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „05:20“.
- Verkaufsschlusszeit (Sommerzeit): Verkaufsschlusszeit in US-Sommerzeit. Für GMT+2/3 verwenden Sie den Standardwert „05:21“.
<Anmerkungen>
- Bitte verwenden Sie einen Standard-Broker mit der Zeitzone GMT+2/3. Andere Broker funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Bitte nutzen Sie ein gebührenfreies Konto. Zwar können Sie auch mit einem gebührenpflichtigen Konto problemlos Gewinne erzielen, die Strategie basiert jedoch auf dem Aufbau kleiner Gewinne, wodurch die erzielten Pips geringer ausfallen. Bei einem gebührenpflichtigen Konto müssen Sie Ihre Take-Profit- und Stop-Loss-Werte anpassen. Beachten Sie jedoch, dass Sie damit möglicherweise nicht dieselben Ergebnisse wie mit einem gebührenfreien Konto erzielen.
- Wir empfehlen die Nutzung eines Brokers, der einen möglichst hohen Swap-Punkt, enge Spreads für unterstützte Währungspaare und minimales Slippage bietet.
- Achten Sie beim Backtesting darauf, dass Swap-Punkte berücksichtigt werden. Ob Swap-Punkte im Backtesting berücksichtigt werden, hängt vom jeweiligen Broker ab. Bitte prüfen Sie dies selbst. Wenn Sie die Tick Data Suite verwenden, können Sie beim Backtesting beliebige Swap-Punkte berücksichtigen.
- Bitte beachten Sie, dass die Entwickler von EA den Benutzern keinen Schadenersatz leisten können, auch nicht für Schäden, die durch Fehler oder Fehlfunktionen verursacht werden.
- Falls Ihre Order nicht bearbeitet wird, überprüfen Sie bitte zunächst, ob das Kästchen für den automatisierten Handel aktiviert ist, ob das Währungspaar und der Zeitrahmen geeignet sind und ob ausreichend Margin für das Lot vorhanden ist.
- Bitte berechnen Sie das erforderliche Kapital, die Losgröße usw. selbst auf Basis des maximalen Stop-Loss, des durchschnittlichen Verlusts und des maximalen Drawdowns aus Backtests und Forward-Tests.
- Bitte verwenden Sie dies nur bei Brokern, deren Stop-Level bei 0 oder ausreichend niedrig liegt.
- Dieser Expert Advisor (EA) garantiert keine Gewinne. Es können Unterschiede zwischen Backtesting, Forward-Testing und dem tatsächlichen Betrieb bestehen. Bitte beachten Sie, dass die Ergebnisse je nach Broker, Konto und verwendeter Umgebung variieren können.
- Bitte beachten Sie, dass sich der Preis dieses EA ohne Vorankündigung ändern kann.
