风险分析工具
蒙特卡洛模拟器
根据胜率与盈亏比试算 1,000 种资产走势。同一套手法结果会有多大差异、中途会回落到什么程度，都能通过图表与数值确认。
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先看清可能的范围
计算结果
最终资金的中位数
-日元
资金增加的比例
-%
后 5%（较差情形）
-日元
平均最大回撤
-%
-
-
-
资产走势的分布范围
粗线为中位数，上下虚线为前 5% 与后 5% 的水平。背景的浅色线为单次试算，显示同样条件下可能走出的路径能有多大的差异。
1,000 次结果的分布
| 排位 | 最终资金 | 盈亏 | 盈亏率 |
|---|
如何解读结果
中位数
1,000 次中正好居中的结果。平均值会被罕见的大赚拉高，因此中位数更接近真实体感。
后 5%
大约每 20 次就有 1 次比它更差的水平。可据此判断：即使减少到这个金额是否还能继续，从而检验风险比例是否合适。
平均最大回撤
各次试算中回落最深处的平均值。由于每次都按当时资金的固定比例下注，最终资金只取决于赢的次数，与输赢的先后顺序无关。顺序影响的是这个回撤的深度。此处越大，中途想要放弃的时刻就越多。
计算方法与规格
试算方式
每次按当时资金乘以风险比例的金额下注，赢则增加该金额乘以盈亏比的部分，输则损失该金额。如此重复指定次数，并试算 1,000 遍。
适用场景
决定风险比例时 / 查看回测成绩可能有多大波动时
前提与局限
前提是胜率与盈亏比保持恒定，且每次输赢彼此独立。无法体现市场环境的变化与连亏的聚集。
常见问题
什么是蒙特卡洛模拟？
按设定的胜率随机决定每一次的输赢，并重复指定的次数——把这样的试算做 1,000 遍。即使胜率相同，实际赢多少次每遍都不一样。由此产生的差异范围，可以通过中位数与后 5% 等指标来确认。
应该看中位数还是平均值？
看中位数。在复利运作中，平均值会被偶尔出现的极好结果拉高，看起来比实际容易发生的结果更漂亮。1,000 次中正好居中的中位数，更接近真实体感。
「后 5%」是什么意思？
指 1,000 次中成绩由差到好排在第 50 位的结果。可理解为大约每 20 次就有 1 次比它更差，制定资金计划时应确认自己能否承受这一水平。
条件相同，为什么结果和上次不一样？
本页面根据输入内容决定随机数种子，因此只要输入相同，无论打开多少次结果都一样。想看不同的排列时，请点击「换一组随机数查看」。只要改动任一项输入，排列也会随之改变。
结果会和这里一样吗？
不会。这是以胜率与盈亏比今后保持恒定、且每次输赢彼此独立为前提的试算。实际行情中连亏会出现聚集，市场环境改变也会让胜率本身下降。它只是用来了解波动范围的工具。