У вас когда-нибудь был подобный опыт?
Бэктест показал плавный восходящий тренд, поэтому вы приобрели советник с ПФ 1,5 или выше, но когда вы его запустили, он не принес прибыли, как показал тест, и вы только понесли убытки. Даже если бы вам удалось удержаться на плаву, кривая совпала бы с неровной кривой около ПФ=1,1, что привело бы к непредвиденным убыткам и вызвало бы желание отказаться от автоматической торговли.
На самом деле, у меня было бесчисленное множество подобных случаев, и на основе собственного опыта разработки продукта я понял, что причина этого в том, что для того, чтобы логика, изначально не имеющая особых преимуществ, выглядела хорошо и продавалась, разработчик пробует всевозможные параметры индикатора, а затем в конечном итоге подгоняет их под прошлые рыночные цены, устанавливая совершенно необоснованные значения, основанные на ретроспективном анализе.
К сожалению, покупатель не может распознать подобные схемы, просто проверив результаты на исторических данных, поэтому мы рекомендуем покупать только советники с долгой историей или те, которым вы доверяете. В своей работе мы уделяем особое внимание тому, чтобы не проводить бессмысленные оптимизации и тщательно проверять, является ли базовая логика выигрышной.
Простая логика, которая продолжает бить новые рекорды уже более 20 лет.
В советниках время торгов играет решающую роль. Я выпустил советник под названием TOKYO PREMIUM, ориентированный на среднерыночную цену. Изучив динамику цен по лондонскому времени, я обнаружил определённую закономерность, которая стабильно растёт уже более 20 лет. (Я хотел бы вдаваться в подробности, но, пожалуйста, отнеситесь ко мне с пониманием, поскольку будут приняты меры для борьбы с появлением множества новых советников, подобных среднерыночным.)
Высокая ожидаемая прибыль, сбалансированное соотношение риска и доходности
Многие советники на рынке имеют паттерн, в котором стоп-лосс аномально глубок, а тейк-профит аномально мал. Это также удобно для продажи, поскольку создаёт хорошее впечатление, поскольку цена продолжает устойчиво расти, пока не упадёт. Продавцу удобно внушить покупателю, что это Святой Грааль. Кроме того, при создании советника это удобно для продавца, поскольку позволяет ему провести хороший бэктест, выявляя крупные убыточные сделки и добавляя специальный фильтр для их избежания. С другой стороны, этот советник не мошенничает, и его прибыль и убыток составляют чуть менее 30 пунктов каждый, что почти равно 1:1. Если вы создадите свой собственный советник, вы поймёте, что довольно сложно создать ПФ 1,3 или более с соотношением риска к доходности около 1:1 и простой логикой.
В качестве теста попробуйте настроить советник с высокой/низкой прибылью так, чтобы средняя прибыль и средний убыток составляли примерно 1:1. У большинства из них, вероятно, будет неровная кривая прибыли/убытка и более низкий ПФ. И форвард-тест, вероятно, будет иметь схожий ПФ.
С другой стороны, ожидаемая прибыль также очень важна. Ожидаемая прибыль этого советника составляет 4 пункта и более, и даже если советник обобщён и его преимущество немного снижается, или на него влияет спред в реальной среде, он всё равно может приносить прибыль. Если это всего лишь чуть больше 1 пункта, я не буду называть его имя, но после того, как на рынке появится более 1000 копий, его преимущество уменьшается, и то, что раньше было долгосрочным и стабильным восходящим трендом, внезапно превращается в скользящую скользящую кривую, которая продолжает давать убыток.
Однако имейте в виду, что это не Святой Грааль, который можно выиграть в любой момент перед покупкой.
Ниже приведены доходы по годам, начиная с 2020 года.
Хотя 2023 год ещё не подтверждён, было 20 прибыльных и 4 убыточных года. Можно сделать эти 4 года прибыльными и продать их, как Святой Грааль, но я этого делать не буду. Причина в том, что если просадка фактически рассчитана на основе динамики и лот установлен, управляющий понесёт неожиданные убытки. Вы когда-нибудь покупали советник, управляли им с энтузиазмом, думая, что точно выиграете, а затем через несколько месяцев обновили максимальную DD в 20 лет и убрали его? На самом деле, продавцы выпустили его, зная об этом заранее, и я думаю, что тот факт, что многие советники считают это приемлемым, поскольку они получили прибыль от продаж, является очень большой проблемой в этой отрасли. Что касается моего советника, я не занимаюсь бессмысленной оптимизацией и выпускаю его в грубом виде, сказав: «Пожалуйста, будьте готовы к такому уровню DD».
Тем не менее, мы уверены в его надежности, поддерживая PF на уровне 1,3 или выше как в 2000-2010 гг., так и с 2010 г. Мы считаем, что если эта логика не станет широко известна широкой общественности и не появится большое количество людей, занимающихся теми же видами деятельности, существует высокая вероятность того, что он продолжит устойчиво расти в течение нескольких лет.
Изменения цен
Как и другие перечисленные советники, я использую этот в личных целях, поэтому буду постепенно пересматривать цену, чтобы не потерять наше преимущество на рынке из-за массового увеличения числа пользователей.
В течение первых трех дней после релиза цена составит 16 800 иен, после чего цена будет увеличена на 3 000 иен за каждые 30 бутылок.
