基礎知識
フォワードテストとは、EAのアルゴリズムの有効性を確認するために、検証をリアルタイムでし続けたデータのことです。
- フォワードテストの重要性
- フォワードテストの確認の仕方
- フォワードテストを用いたEAの選定方法
フォワードテストとは
ここでまずフォワードテストを理解する前に、まずバックテストを理解しておきましょう。
MT4などの取引ツールに搭載されている機能を利用して、過去のチャート（ヒストリカルデータ）に基づいて検証を行うことができます。
ヒストリカルデータは、特定の通貨ペアの実際の始値、終値、高値、安値、および出来高（レートがどれだけ変動したか）を記録したデータです。
バックテストは、これらの5つの値に基づいて、特定のアルゴリズムによって過去の価格変動を模倣し、EAの内部ロジックに基づいて売買を仮想的に行い、その結果を確認する仕組みです。
フォワードテスト
フォワードテストとは、リアルタイムで検証しているデータとなります。
検証の仕方として、ロットを一定にしてリアル口座やデモ口座で取引してデータを取ります。
つまり、新作のEAではデータはまだ少ない状態になります。
また、リアルとデモのフォワードテストの結果の違いとしては、リアルの方が、より本番に近いデータが取れます。
デモ口座でも本番に違いデータにはなりますが、資金は無限に増やせるので検証に感情が関与しません。
感情の有無の差で、検証結果にも違いが生じます。
フォワードテストにおけるMT4でのリアル口座とデモ口座の違い
大きな違いを一言でいうなら「仮想マネーを使うかリアルマネーを使うか」です。
その他にも、フォワードテストの観点から言うと、値動きを示す「Volume」と、始値・高値・安値・終値の4つの価格（四本値）に大きな違いがあります。
ここで実際に差を比較してみましょう。
- リアル口座
- デモ口座
リアル口座
特徴
リアル口座のVolumeは非常に細かくなっており、より詳細な値動きを捉えることができます。そのため、リアル口座では、四本値も細かい値動きに基づいて異なる価格を示すことがあります。
実際のVolimeの差は倍近く異なり、これはFXブローカーのサーバーへの負担を減らすためだと考えられます。
これにより、スプレッドにも差が出てくるので、デモ口座との結果に差が生じることになります。
メリット
リアル口座の検証での大きなメリットとしては、「実際の相場通りに検証できる」ことにあります。
EAを提供するにあたっては、よりリアルな結果を提示した方が利用者への信頼にもつながりますので、リアル口座でフォワードテストを検証するに越したことはないでしょう。
デモ口座
特徴
デモ口座での運用にあたっての大きな特徴は「仮想マネーでの取引結果が反映」されているという点になります。
仮想マネーは、自分の設定次第ではいくらでも追加していくことができ、通常では難しい多い資産での運用した場合の検証などができることが特徴です。
メリット
リアル口座の特徴を知ってしまうと、デモ口座にメリットがないようにも思えますが、そんなことは決してありません。
デモ口座のメリットは「口座が破綻することなく、検証し続けることができる」点にあります。
リアル口座でフォワードテストを検証していくにあたって、運用資金は自己資金となり、口座にお金を入金し続けることは非常に困難と言えます。
それに対しデモ口座では、精度は劣るものの、フォワードテストを口座の破綻を気にせず稼働し続けることが可能なのです。
FXブローカーのサーバーがダウンしたりしない限りは、利用者に安定してフォワードテストを提示することが可能となるわけです。
MT4を使ってEAのバックテストを行う場合、この違いはテスト結果に影響を与えることがあります。デモ口座でリアルな取引環境を反映するために、リアル口座の四本値データをデモ口座にインストールしてバックテストを行うことができます。これにより、実際の取引に近いフォワードテストが可能になります。
フォワードテストの重要性
ここからはフォワードテストが、なぜ必要になるのかを解説します。
- リアルタイムの市場変動に対する対応能力をテストできる
- 過去のデータと実際の市場状況との乖離を防ぐことができる
リアルタイムの市場変動に対する対応能力をテストできる
フォワードテストの利点として、まずあげられるのが、「実際の市場環境下での取引戦略の性能を評価できる」ことです。
これにより、予期せぬ市場のイベントや急激な価格変動に対する耐性を確認できます。また、リアルタイムで検証していることから、意思決定やメンタル管理の基準を設けることができます。
過去のデータと実際の市場状況との乖離を防ぐことができる
バックテストでは過去のデータを使用するため、現在進行形の市場状況は検証できません。
ですが、フォワードテストを行うことで、最新の市場動向や経済状況を考慮した戦略の評価が可能になります。これにより、勝率が非常に高いバックテストの結果や、現実の市場では通用しない戦略などを検証することができます。
決してバックテストを否定している訳ではありません。
最新のEAなどはフォワードテストのデータが足りていなかったり、そもそもバックテストの結果
フォワードテストを用いてEAを選定する際のポイント
ここからは当サイトの商品ページに基づき、EAを選定する上でのポイントをフォワードテストなどの観点も踏まえ解説いたします。
- 利益推移
- 総損益
- 総取引数
- 勝率
- プロフィットファクター
- 平均保有時間
- 最大保有時間
- 期待値
- 月間平均取引数
- 取引履歴
- BuyとSellの取引比率と損益
- 時間帯別エントリー
- 取引スコア
- 損益カレンダー
①利益推移：「利益」と「累計利益」のグラフからなっており、「利益」は1取引ごとの利益で「累計利益」は獲得した総利益の推移となってます。確認しているEAが今どれだけの利益を出しているのかを確認できます。
リアル口座でフォワードテストを検証している場合は「REAL」と表示されています。
②総損益：フォワードテスト開始時からの総損益となっていて、「利益額‐損失額」の計算から導かれます。
③総取引数：フォワードテスト開始時からの総取引数です。
④勝率：「勝ち数÷総取引数」の計算から導かれます。一番確認されやすい指標です。
⑤プロフィットファクター：「総利益÷総損失」の計算から導かれます。総利益が上回っていれば1以上となり1.5～2が理想値と言われております。
⑥平均保有時間：ポジションの平均保有時間です。取引手法に見合った保有時間かどうか確認すれば、EAを選ぶ上での良い指標となります。
⑦最大保有時間：ポジションを一番長く保有していた時間です。スワップポイントなどの管理に活用できます。
⑧期待値：「総損益÷総取引数」の計算から導かれます。1取引あたりに期待できる損益額です。より長い期間フォワードテストを稼働している程、精度が上がります。
⑨月間平均取引数：1ヵ月に平均して何回の取引行われたかを示します。
⑩取引履歴：エントリー時の、状況が1取引ごとに記録されています。取引の傾向が確認できます。
⑪BuyとSellの取引比率と損益：取引比率は、「総取引回数に対してBuy とSellがそれぞれどのくらいの割合でエントリーされているか」を表しております。
それに対し、BuyとSellの損益は、「BuyとSellがそれぞれどのくらいの損益を出しているか」がわかります。
BuyとSellの比較をすることによるメリットは、例えばスワップポイントを狙う取引などに非常に有効的です。
金利差によって発生するスワップポイントは、BuyとSellの違いによってスワップポイントを支払うか受け取れるかに大きく影響してきます。
⑫時間帯別エントリー：各時間帯に、どのくらいエントリーしているのかが、BuyとSellごとに視覚的に捉えることができます。
例えば、「朝スキャ」などのピンポイントの時間を狙った取引手法のEAを選定するときなどに、とても有効的です。
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朝の時間帯に発生する価格変動を捉えて利益を上げる「朝スキャEA」。この記事では、朝スキャの特徴から実践方法、メリット・デメリット、さらにおすすめのEAまで徹底解説します。短時間で高勝率な自動売買を実現しましょう!
Read More⑬取引スコア：「損益ファクター」 「SQN」 「シャープレシオ」 「月平均トレード数」 「勝率」に分かれており、それぞれの項目を視覚的と確認することができます。
一定期間内の「総利益 ÷ 総損失」によって表します。
「期待値 ÷ 平均偏差(平均との差) × √100」で表せられます。この値は、2を超えてくると優秀なEAと言えます。
リスクに対するリターンの期待値を表します。当サイトでは「期待値 ÷ 標準偏差」で表してます。
⑭損益カレンダー：毎日更新される1日ごとの損益を示したカレンダーです。視覚的に収支が確認できます。
EAの開発者が収支報告をするときなどに活用できます。
多くのEAを使いこなして、自分のオリジナルの選定方法を編み出していくのもEAトレードの醍醐味です。
まとめ
今回は、フォワードテストについての基礎知識から、それをEAの選定方法を解説しました。
EAを取り扱う上で必ず必要な知識となっておりますので、優先的に理解しておきましょう。
また、フォワードテストなどを過信しすぎて、リスク管理を怠ることは絶対に避けましょう。
