【徹底解説】EAのポートフォリオの構築と管理の仕方

基礎知識

ポートフォリオとは、一言で言うと「保有する通貨ペアの組み合わせと配分」のことを言います。
この記事では、ポートフォリオについての解説をします。

• ポートフォリオの基礎知識
• ポートフォリオの組み方
• EAとの相性

ポートフォリオとは

一般的にポートフォリオとは、複数のアイテムを保有する集合を指す言葉であり、投資業界では投資家が保有する金融商品の内容とその組み合わせを指します。EAにおけるポートフォリオも、複数のEAを組み合わせて使用することを意味しています。これは、リスク分散や利益の最大化など、効率的なビジネス運営を目指すためのアプローチの1つとして重要な役割を果たします。

EAポートフォリオを組む上での3つの重要ポイント

EAを用いたポートフォリオの組み方には、いくつか押さえておくべきポイントがあります。
ここでは3つに分けてご紹介します。

EAの特徴を理解する

EAの特徴を理解するためには、過去のバックテスト結果を分析することが一般的です。バックテストとは、過去の価格データを用いてEAの運用をシミュレーションすることです。
バックテスト結果から、EAの勝率、リターン、ドローダウン、取引回数などを把握することができます。また、バックテストを行う際には、過去のデータと現在の市況が異なることに注意する必要があります。

現在の取引結果の分析

EAの現在の取引結果も重要な情報源です。シストレ.COMでは掲載されているEAのフォワード結果もリアルタイムで更新されていきます。
現在の市況において、EAがどのような成績を収めているかを確認することで、将来的な見通しを立てることができます。また、EAの取引回数や取引時間帯も重要なポイントとなります。短期的な取引に特化したEAと、長期的な投資を行うEAでは、ポートフォリオのリスクとリターンのバランスが大きく異なります。

相関性の低いEAを選ぶ

相関性の低いEAを選ぶことは、EAポートフォリオを構築する上で非常に重要です。
EA同士の相関性が高いと、ポートフォリオ全体のリスク分散効果が低下し、ポートフォリオのリスクが増大することがあります。相関性が低いEAを組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリスク分散効果を高め、リスク管理の効果を発揮することができます。

EA同士の相関性の分析には、相関行列を用いることが一般的です。相関行列は、EA同士の相関係数を行列形式で表したものです。
-1から1の範囲で表され、相関係数が1に近いほど相関性が高く、-1に近いほど相関性が低いとされます。相関係数が0に近いEA同士をポートフォリオに含めることで、リスク分散効果を高めることができます。

取引結果を継続的に監視する。

EAポートフォリオを構築する際には、取引結果を継続的に監視することが重要です。EAの取引結果は、市場の状況によって変化するため、定期的な見直しが必要です。過去の取引結果だけでなく、将来的な見通しを見据えてEAを選択することがポートフォリオの成功につながります。

EAの取引結果の分析には、以下のようなポイントに着目することが重要です。

相性の良いEAの種類

スキャルピング

スキャルピングとは、短時間で小額の利益を積み重ねるトレードスタイルのことです。スキャルピングEAは、短時間で多数のトレードを行うため、損切りや利益確定などのトレードの自動化が求められます。また、スプレッドやスリッページなどの取引コストを抑えることが重要です。

スキャルピングEAは、相性の良いEAの種類として、他のタイプのEAと組み合わせることができます。
例えば、デイトレEAやスイングEAと組み合わせることで、長期的なトレンドを捉えつつ、短期的な利益を得ることができます。どんなEAとでも比較的相性がいいです。ただし、スキャルピングEAは短期的なトレードが中心であり、損失が出た場合のリカバリーが難しいというリスクがあるため、リスクマネジメントには十分な注意が必要です。

デイトレ

デイトレとは、1日以内にポジションを決済するトレードスタイルのことです。日中の相場変動を捉えて利益を狙うことができます。デイトレEAの取引頻度は、スキャルピングEAに比べると少なく、取引コストの問題もあまりないため、相性の良いEAの種類として、他のタイプのEAとの組み合わせが可能です。

デイトレEAは、スキャルピングEAと同様、短期的なトレードが中心であるため、リスクマネジメントには十分な注意が必要です。デイトレは日を跨ぐことがあるのでスワップポイントには注意してください。
通貨ペア毎の相関を重視し、スイング系EAやナンピンEAなどとの相性には注意したほうがいいです。

スイング

スイングとは、中期的なトレンドを捉えてポジションを保有するトレードスタイルのことです。スイングEAは、長期

的なトレンドを捉えて利益を狙うことができます。スイングEAの取引頻度は、スキャルピングEAやデイトレEAに比べると低いため、他のタイプのEAとの組み合わせが可能です。

スイングEAは、長期的なトレンドを捉えるため、損切りや利益確定のポイントを設定することが重要です。また、トレンドが転換した場合には、ポジションを反転させる必要があります。スイングEAは、相性の良いEAの種類として、スキャルピングEAと組み合わせることで、長期的なトレンドを捉えながら、短期的な利益を得ることができます。

グリッド

グリッドとは、価格帯ごとに一定の間隔でポジションを取り、値動きに合わせてポジションを調整するトレードスタイルのことです。グリッドEAは、価格帯ごとに自動的にポジションを取り、価格帯の変動に合わせてポジションを調整します。グリッドEAは、相性の良いEAの種類として、他のタイプのEAと組み合わせることができます。

例えば、スイングEAと組み合わせることで、中長期的なトレンドを捉えながら、価格帯の変動に対応したトレードを行うことができます。
ただし、グリッドEAは、リスクマネジメントに注意が必要です。価格帯ごとにポジションを取るため、ポジション数が多くなることがあります。価格帯の変動に対応するためには、自動的にポジションを調整するアルゴリズムが必要となります。また、相場が一方向に動かない場合には、ポジション数が増大し、損失が拡大するリスクがあります。

ナンピン

ナンピンとは、損失を抱えたポジションに対して、同じ方向で新たにポジションを取り、平均取得価格を下げるトレードスタイルのことです。ナンピンEAは、損失を抱えたポジションに対して、自動的に新たにポジションを取り、損失を回復しようとします。ナンピンEAは、相性の良いEAの種類として、他のタイプのEAと組み合わせることができます。例えば、スキャルピングEAやデイトレEAと組み合わせることで、短期的な利益を狙いつつ、損失回復を図ることができます。

ただし、ナンピンEAは、リスクマネジメントに注意が必要です。損失を抱えたポジションに対して新たにポジションを取ることで、損失を増大させる可能性があるためです。また、ナンピンEAは、相場が一方向に動かない場合には、損失が拡大するリスクがあります。

まとめ

今回はFXのEAのポートフォリオの重要性と構築と管理の仕方についての記事でした。

FXのEAポートフォリオは、効率的なビジネス運営を目指すための重要な手法として位置づけられています。成功するEAポートフォリオを構築するためには、まずEAの過去のバックテストや現在の取引結果を詳細に分析し、勝率、リターン、ドローダウン、取引回数などの特徴を把握することが欠かせません。

さらに、ポートフォリオのリスク分散効果を最大化するためには、EA同士の相関性を確認して、相関性が低いものを選ぶことが推奨されます。ここで、相関行列はEA間の具体的な相関性を視覚的に把握するのに役立ちます。
そして、市場状況は常に変動するため、EAのパフォーマンスの変化を継続的に監視し、必要に応じてポートフォリオの調整を行うことが重要です。

このように、各EAの特性の理解、相関性の分析、そして取引結果の定期的な監視によって、リスクを適切に管理しつつ、ポートフォリオを効果的に運営することが可能となります。

シストレ.COMとしては、皆様が安心してFXの取引を行うことができるよう、こういった必要不可欠な情報を発信して参ります。取引を始める前に、しっかりと知識を身につけ、安全な取引を心がけてください。