Werkzeuge zur Leistungsanalyse

Währungskorrelations-Matrix

Sehen Sie als Heatmap der Korrelationskoeffizienten, wie ähnlich sich die acht wichtigsten Währungen bislang bewegt haben. Nützlich, um zu prüfen, dass Sie nicht zweimal in dieselbe Richtung setzen.

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  • Basiert auf offiziell veröffentlichten Kursen

Überlappende Positionen erkennen

Angezeigter Zeitraum

Ein kürzerer Zeitraum spiegelt die jüngste Bewegung wider, ein längerer den durchschnittlichen Zusammenhang. Korrelationen über nur wenige Tage schwanken zufallsbedingt stark, für Entscheidungen sind daher 30 Tage oder mehr zu empfehlen.

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Ergebnis

Am engsten verbundene Kombination

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Kombination

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Am stärksten gegenläufige Kombination

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Verwendete Handelstage

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Kursdaten werden geladen…

Korrelationsmatrix der acht Hauptwährungen

Korrelationskoeffizient -

Stark positiv (ab 0,8) Mittel positiv Kaum Korrelation Mittel negativ Stark negativ (ab -0,8)

Stärkste Zusammenhänge

Nach absoluter Korrelation sortiert -
Kombination Korrelation Deutung

So lesen Sie das Ergebnis

  • Was die Zahlen bedeuten

    Je näher an +1, desto gleichläufiger; je näher an -1, desto gegenläufiger. Um 0 herum ist der Zusammenhang schwach.

  • Auf Doppelungen achten

    Paare zu halten, die sich eine stark korrelierte Währung teilen, setzt faktisch zweimal in dieselbe Richtung. Prüfen Sie das Gesamtrisiko statt jede Position einzeln.

  • Das ist Vergangenheit

    Korrelationen verschieben sich mit den Marktbedingungen. Besonders in Finanzkrisen und bei geldpolitischen Wenden bricht der bisherige Zusammenhang.

Berechnung und Spezifikation

  • So wird gerechnet

    Für jede Währung werden tägliche logarithmische Renditen gegenüber dem US-Dollar gebildet und daraus die Pearson-Korrelation berechnet. Die Bewegung des Dollars selbst ergibt sich aus dem Durchschnitt der übrigen sieben.

  • Dafür ist es gedacht

    Wenn Sie prüfen, ob mehrere Positionen in dieselbe Richtung lasten / wenn Sie sicherstellen wollen, dass Sie tatsächlich streuen

  • Zu den Daten

    Öffentliche Daten auf Basis der EZB-Referenzkurse, alle 24 Stunden aktualisiert. An Feiertagen gibt es keine Daten, daher wird auf Basis von Handelstagen gerechnet.

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Häufige Fragen

Wie lese ich einen Korrelationskoeffizienten?

Je näher an +1, desto häufiger haben sich beide in dieselbe Richtung bewegt; je näher an -1, desto häufiger gegenläufig. Um 0 herum ist der Zusammenhang schwach. Als Faustregel gilt: ab 0,8 im Betrag stark, 0,5-0,8 mittel und unter 0,2 praktisch unkorreliert.

Warum ist die Korrelation wichtig?

Weil das gleichzeitige Halten stark korrelierter Paare faktisch zweimal in dieselbe Richtung setzt und das Risiko damit größer ausfällt als beabsichtigt. Selbst bei 2% Risiko je Position sind Sie mit drei Paaren bei einer Korrelation von 0,9 nahezu 6% derselben Bewegung ausgesetzt.

Ist das die Korrelation zwischen Währungspaaren?

Es ist die Korrelation zwischen den Währungen selbst. Für jede Währung wird die tägliche Bewegung gegenüber dem US-Dollar herausgezogen und verglichen, wie ähnlich sie verläuft. Sind etwa EUR und CHF stark korreliert, lässt sich daraus lesen, dass EUR/USD und USD/CHF eher gegenläufig laufen.

Woher stammen die Daten?

Öffentliche Daten auf Basis der von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Referenzkurse, berechnet aus den Tagesschlusskursen des gewählten Zeitraums. Sie können leicht von Börsen- oder Broker-Kursen abweichen. Die Daten werden alle 24 Stunden aktualisiert.

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