Werkzeuge zur Risikoanalyse
Monte-Carlo-Simulator
Simulieren Sie aus Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis 1.000 mögliche Kapitalverläufe. Sehen Sie in Diagramm und Zahlen, wie stark dieselbe Methode schwanken kann und wie tief sie unterwegs fällt.
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Die Bandbreite vorher sehen
Ergebnis
Median des Endkapitals
-JPY
Anteil der Durchläufe im Plus
-%
Untere 5% (schlechter Fall)
-JPY
Mittlerer maximaler Drawdown
-%
-
-
-
Wie weit die Kapitalverläufe streuen
Die dicke Linie ist der Median, die gestrichelten Linien darüber und darunter markieren die oberen und unteren 5%. Die blassen Linien im Hintergrund sind einzelne Durchläufe und zeigen, wie weit dieselbe Einstellung streuen kann.
Verteilung der 1.000 Ergebnisse
| Rang | Endkapital | Gewinn / Verlust | Rendite |
|---|
So lesen Sie das Ergebnis
Median
Das mittlere Ergebnis der 1.000 Durchläufe. Der Mittelwert wird von seltenen sehr großen Gewinnen nach oben gezogen, der Median liegt daher näher an dem, was Sie erwarten sollten.
Untere 5%
Einer von zwanzig Durchläufen endet schlechter. Beurteilen Sie Ihre Risikoeinstellung danach, ob Sie nach einem solchen Rückgang weitermachen könnten.
Mittlerer maximaler Drawdown
Der Durchschnitt des tiefsten Rückgangs jedes Durchlaufs. Da jedes Mal ein fester Prozentsatz des aktuellen Kapitals eingesetzt wird, hängt das Endkapital nur davon ab, wie viele Trades gewonnen wurden, nicht von der Reihenfolge von Gewinnen und Verlusten. Was die Reihenfolge beeinflusst, ist dieser Drawdown - je tiefer er ist, desto mehr Momente gibt es, in denen man aufhören möchte.
Berechnung und Spezifikation
So läuft die Simulation
Jeder Trade setzt Ihren Risikoprozentsatz des aktuellen Kapitals ein. Ein Gewinn addiert diesen Betrag multipliziert mit dem Chance-Risiko-Verhältnis, ein Verlust zieht ihn ab. Das wiederholt sich für die eingestellte Anzahl Trades, und das Ganze läuft 1.000-mal.
Dafür ist es gedacht
Wenn Sie eine Risikoquote festlegen / wenn Sie sehen wollen, wie stark Backtest-Ergebnisse schwanken können
Annahmen und Grenzen
Es wird angenommen, dass Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis konstant bleiben und jeder Trade unabhängig vom vorherigen ist. Veränderte Marktbedingungen oder gehäufte Verlustserien lassen sich damit nicht abbilden.
Verwandte Tools
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Kelly-Kriterium
Berechnen Sie das optimale Risiko aus Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis.
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Erholung vom Drawdown
Sehen Sie die Rendite, die zur Erholung von einem Drawdown nötig ist.
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Chance-Risiko-Rechner
Prüfen Sie Chance-Risiko-Verhältnis, nötige Trefferquote und Ruinrisiko.
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Zinseszinsrechner
Sehen Sie, wie das Kapital bei einer bestimmten Rendite über die Zeit wächst.
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Häufige Fragen
Was ist eine Monte-Carlo-Simulation?
Jeder Trade wird anhand Ihrer Trefferquote zufällig als Gewinn oder Verlust entschieden, das Ganze für die eingestellte Anzahl Trades wiederholt und der komplette Ablauf dann 1.000-mal durchgespielt. Selbst bei gleicher Trefferquote fällt die Zahl der tatsächlichen Gewinne jedes Mal anders aus. Median und untere 5% zeigen, wie breit diese Streuung ist.
Soll ich auf Median oder Mittelwert schauen?
Den Median. Beim Zinseszins zieht ein seltener außergewöhnlicher Verlauf den Mittelwert nach oben, sodass er besser aussieht als das, was wahrscheinlich eintritt. Der Median - die Mitte der 1.000 Durchläufe - liegt deutlich näher an einer realistischen Erwartung.
Was bedeuten die unteren 5%?
Es ist das 50. schlechteste von 1.000 Ergebnissen. Etwa einer von zwanzig Durchläufen endet darunter, prüfen Sie damit also, ob Ihr Plan dieses Szenario übersteht.
Warum liefert dieselbe Einstellung ein anderes Ergebnis als zuvor?
Diese Seite leitet den Zufallsstartwert aus Ihren Eingaben ab, gleiche Eingaben liefern also immer dasselbe Ergebnis, egal wie oft Sie die Seite öffnen. Für eine andere Ziehung drücken Sie auf Neu würfeln. Auch die Änderung eines einzelnen Feldes erzeugt eine andere Ziehung.
Werden meine Ergebnisse dem hier entsprechen?
Nein. Es wird angenommen, dass Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis konstant bleiben und jeder Trade unabhängig vom vorherigen ist. In echten Märkten häufen sich Verlustserien, und veränderte Bedingungen senken die Trefferquote selbst. Betrachten Sie es rein als Mittel, um die Bandbreite möglicher Ergebnisse zu sehen.
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