Tool für die Risikoanalyse

Drawdown-Erholungsrechner

Berechnet die Rendite, die nötig ist, um das Kapital nach einem Rückgang wieder auf sein Ausgangsniveau zu bringen. Mit einer angenommenen Monatsrendite sehen Sie auch, wie lange das dauert.

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Den Weg zurück zum Ausgangsniveau sichtbar machen

Eingaben

%
Mit dem Regler einstellen 20%
0%45%90%
%

Ergebnisse aktualisieren sich bei der Eingabe

Ergebnis

Zur Erholung nötige Rendite

-%

-

Verbliebenes Kapital

-%

Erholungsfaktor

-

Dauer bis zur Erholung

- Mon.

Schwierigkeit:
-

-

Tiefe des Drawdowns

0%30%90%

-

Kapital auf dem Weg zurück

Wie sich das Kapital nach dem Rückgang bei der angenommenen Monatsrendite entwickelt. Die gestrichelte Linie markiert das ursprüngliche Kapitalniveau.

Nötige Rendite nach Drawdown

Die nötige Rendite je Rückgang

Je tiefer der Rückgang, desto schneller steigt die nötige Rendite

Drawdown Nötige Rendite Schwierigkeit
5%5.26%Niedrig
10%11.11%Niedrig
15%17.65%Mittel
20%25.00%Mittel
25%33.33%Mittel
30%42.86%Mittel
35%53.85%Hoch
40%66.67%Hoch
45%81.82%Hoch
50%100.00%Hoch
55%122.22%Sehr hoch
60%150.00%Sehr hoch
65%185.71%Sehr hoch
70%233.33%Sehr hoch
75%300.00%Sehr hoch
80%400.00%Sehr hoch
85%566.67%Sehr hoch
90%900.00%Sehr hoch

So lesen Sie das Ergebnis

  • Was ein Drawdown ist

    Der Prozentsatz, um den das Kapital im ungünstigsten Fall gefallen ist. Prüfen Sie bei EA-Ergebnissen, ob dieser Höchstwert für Sie vertretbar ist.

  • Was die nötige Rendite ist

    Die Rendite, die das verringerte Kapital zurück auf sein Ausgangsniveau bringt. Sie ist immer größer als der Rückgang selbst.

  • Worauf Sie achten sollten

    Der Erholungszeitraum ist ein theoretischer Wert mit durchgehend gleicher Monatsrendite. Wer die Lot-Größe erhöht, um es zurückzuholen, vertieft den Rückgang zusätzlich.

Berechnung und Spezifikation

  • Formel

    Nötige Rendite = (1 / (1 - Drawdown) - 1) x 100. Der Erholungsfaktor ist 1 / (1 - Drawdown).

  • Typische Situationen

    Beurteilen, ob der maximale Drawdown eines EA vertretbar ist / Den Weg zurück nach einem Verlust planen / Die gewählte Risikoquote begründen

  • Hinweise

    Möglich sind Drawdowns von 0-90%. Der Erholungszeitraum ist die Zahl der Monate bei gleichbleibender Monatsrendite; über 360 Monate wird 360+ ausgegeben.

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Häufige Fragen

Warum braucht es eine höhere Rendite als der Rückgang?

Weil nach dem Rückgang das Kapital, auf das sich der Prozentsatz bezieht, selbst kleiner geworden ist. Ein Rückgang von 20% macht aus 1.000.000 noch 800.000, und diese 800.000 zurück auf 1.000.000 zu bringen erfordert 200.000 Gewinn - bezogen auf 800.000 sind das 25%. Je tiefer der Rückgang, desto weniger Kapital bleibt und desto steiler steigt die nötige Rendite.

Gibt es einen Richtwert für einen vertretbaren Drawdown?

Bis 10% genügen 11,1% Gewinn zur Erholung, bei 50% braucht es 100% (eine Verdopplung) und bei 70% bereits 233%. Ab etwa 20-30% gilt eine Erholung allgemein als nicht mehr realistisch. Prüfen Sie auch bei der Wahl eines EA, ob dessen maximaler Drawdown in diesem Bereich liegt.

Wie wird der Erholungszeitraum berechnet?

Es ist die Zahl der Monate bis zurück zum ursprünglichen Kapital, wenn Sie mit der eingegebenen monatlichen Rendite verzinsen. Pro Monat wird Kontostand x (1 + monatliche Rendite) wiederholt und der Monat angezeigt, in dem das Ausgangskapital erreicht ist. Über 360 Monate wird 360+ ausgegeben.

Steht das Kapitalmanagement, ist der nächste Schritt die Wahl eines EA.

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