เมทริกซ์สหสัมพันธ์สกุลเงิน

ยิ่งใกล้ +1 แสดงว่าทั้งคู่เคลื่อนไหวไปทางเดียวกัน ยิ่งใกล้ -1 ก็ยิ่งเคลื่อนไหวสวนทางกัน ส่วนค่าใกล้ 0 หมายถึงความสัมพันธ์อ่อน โดยทั่วไปถือว่าค่าสัมบูรณ์ตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไปคือสูง 0.5-0.8 คือปานกลาง และต่ำกว่า 0.2 คือแทบไม่มีสหสัมพันธ์

เพราะการถือคู่สกุลเงินที่มีสหสัมพันธ์สูงพร้อมกัน เท่ากับเดิมพันไปทางเดียวกันสองครั้ง ทำให้ความเสี่ยงมากกว่าที่ตั้งใจไว้ แม้จะคุมความเสี่ยงต่อหนึ่งสถานะไว้ที่ 2% แต่หากถือ 3 คู่ที่มีสหสัมพันธ์ 0.9 ก็เท่ากับรับความเคลื่อนไหวเดียวกันเกือบ 6%

เป็นสหสัมพันธ์ระหว่างตัวสกุลเงินเอง โดยดึงการเปลี่ยนแปลงรายวันของแต่ละสกุลเงินเทียบกับดอลลาร์สหรัฐออกมาแล้วเปรียบเทียบว่าเคลื่อนไหวคล้ายกันเพียงใด เช่น หาก EUR กับ CHF มีสหสัมพันธ์สูง ก็อ่านได้ว่า EUR/USD กับ USD/CHF มักเคลื่อนไหวสวนทางกัน

ใช้ข้อมูลสาธารณะที่อ้างอิงอัตราอ้างอิงซึ่งธนาคารกลางยุโรปเผยแพร่ คำนวณจากราคาปิดรายวันในช่วงเวลาที่เลือก อาจต่างจากอัตราจริงของตลาดหรือโบรกเกอร์เล็กน้อย ข้อมูลอัปเดตทุก 24 ชั่วโมง