リスク分析ツール
ドローダウン回復計算
資金が減ったあと、元の水準に戻すために必要な利益率を計算します。想定月利を入れると回復までの期間もわかります。
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元の水準に戻るまでを可視化
計算結果
回復に必要な利益率
-%
-
残存資金率
-%
回復倍率
-
回復までの期間
-ヶ月
難易度:
-
-
ドローダウンの深さ
-
回復までの資産推移
下落したあと、想定月利で運用して元の水準に戻るまでの推移です。破線が元の資金の水準を示します。
ドローダウン別の必要回復率
下落率ごとに必要な利益率
下落が大きいほど、回復に必要な利益率は加速して大きくなります
| ドローダウン | 必要回復率 | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| 5% | 5.26% | 低 | |
| 10% | 11.11% | 低 | |
| 15% | 17.65% | 中 | |
| 20% | 25.00% | 中 | |
| 25% | 33.33% | 中 | |
| 30% | 42.86% | 中 | |
| 35% | 53.85% | 高 | |
| 40% | 66.67% | 高 | |
| 45% | 81.82% | 高 | |
| 50% | 100.00% | 高 | |
| 55% | 122.22% | 極高 | |
| 60% | 150.00% | 極高 | |
| 65% | 185.71% | 極高 | |
| 70% | 233.33% | 極高 | |
| 75% | 300.00% | 極高 | |
| 80% | 400.00% | 極高 | |
| 85% | 566.67% | 極高 | |
| 90% | 900.00% | 極高 |
この結果の見方
ドローダウンとは
資金が最大でどれだけ減ったかの割合です。EAの成績を見るときは、この最大値が許容範囲かを確認します。
必要回復率とは
減ったあとの資金を、元の水準まで戻すのに必要な利益率です。下落率より必ず大きくなります。
注意したいポイント
回復期間は同じ月利が続く前提の理論値です。取り返そうとロットを上げると、下落はさらに深くなります。
計算方法・仕様
計算式
必要回復率 =（1 ÷（1 − DD率）− 1）× 100。回復倍率は 1 ÷（1 − DD率）です。
こんな場面で使います
EAの最大DDが許容できるかの判断 / 損失後の立て直し計画 / リスク率を決めるときの根拠
補足
入力できるDD率は0〜90%です。回復期間は毎月同じ月利で複利運用した場合の月数で、360ヶ月を超えると「360+」と表示します。
よくある質問
なぜ下落率より大きな利益率が必要になるのですか？
下落した後は、計算の元になる資金そのものが減っているためです。100万円が20%減ると80万円になりますが、この80万円を100万円に戻すには20万円の利益が必要で、80万円に対する20万円は25%にあたります。下落が大きいほど残った資金が小さくなるので、必要な利益率は急激に大きくなります。
許容できるドローダウンの目安はありますか？
10%までなら11.1%の利益で戻せますが、50%減ると100%（資金2倍）、70%減ると233%の利益が必要になります。一般には20〜30%を超えると回復が現実的でなくなるとされます。EAを選ぶときも、最大ドローダウンがこの範囲に収まっているかを見てください。
回復期間はどう計算していますか？
入力した想定月利で毎月複利運用した場合に、元の資金に戻るまでの月数です。1ヶ月ごとに「残高 ×（1 + 月利）」を繰り返し、元の資金に達した時点の月数を表示します。360ヶ月を超える場合は「360+」と表示します。