Alat analisis risiko
Kalkulator Pemulihan Drawdown
Menghitung return yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal ke level semula setelah penurunan. Dengan asumsi return bulanan, Anda juga mengetahui berapa lama waktunya.
- Tanpa registrasi
- Gratis
- Dihitung di browser
Melihat jalan kembali ke level semula
Hasil
Return untuk pulih
-%
-
Modal tersisa
-%
Faktor pemulihan
-
Waktu sampai pulih
- bulan
Tingkat kesulitan:
-
-
Kedalaman drawdown
-
Modal selama pemulihan
Perkembangan modal setelah penurunan dengan menggandakan pada asumsi return bulanan. Garis putus-putus menandai level modal semula.
Return yang dibutuhkan menurut drawdown
Return yang dibutuhkan untuk tiap tingkat penurunan
Makin dalam penurunannya, makin cepat return yang dibutuhkan meningkat
| Drawdown | Return dibutuhkan | Kesulitan | |
|---|---|---|---|
| 5% | 5.26% | Rendah | |
| 10% | 11.11% | Rendah | |
| 15% | 17.65% | Sedang | |
| 20% | 25.00% | Sedang | |
| 25% | 33.33% | Sedang | |
| 30% | 42.86% | Sedang | |
| 35% | 53.85% | Tinggi | |
| 40% | 66.67% | Tinggi | |
| 45% | 81.82% | Tinggi | |
| 50% | 100.00% | Tinggi | |
| 55% | 122.22% | Sangat tinggi | |
| 60% | 150.00% | Sangat tinggi | |
| 65% | 185.71% | Sangat tinggi | |
| 70% | 233.33% | Sangat tinggi | |
| 75% | 300.00% | Sangat tinggi | |
| 80% | 400.00% | Sangat tinggi | |
| 85% | 566.67% | Sangat tinggi | |
| 90% | 900.00% | Sangat tinggi |
Cara membaca hasil ini
Apa itu drawdown
Persentase penurunan modal yang paling besar. Saat melihat hasil sebuah EA, periksa apakah nilai maksimum itu masih bisa Anda terima.
Apa itu return yang dibutuhkan
Return yang mengembalikan modal yang berkurang ke level semula. Nilainya selalu lebih besar daripada penurunannya.
Hal yang perlu diperhatikan
Periode pemulihan adalah angka teoretis yang mengasumsikan return bulanan sama sepanjang waktu. Menaikkan lot demi menutup kerugian justru memperdalam penurunan.
Metode dan spesifikasi
Rumus
Return dibutuhkan = (1 / (1 - drawdown) - 1) x 100. Faktor pemulihan adalah 1 / (1 - drawdown).
Kapan digunakan
Menilai apakah drawdown maksimum sebuah EA bisa diterima / Menyusun rencana bangkit setelah rugi / Mendasari pemilihan rasio risiko
Catatan
Drawdown yang bisa dimasukkan adalah 0-90%. Periode pemulihan adalah jumlah bulan dengan return bulanan yang sama, dan di atas 360 bulan ditampilkan sebagai 360+.
Alat terkait
-
Kalkulator Lot
Menghitung lot optimal dari saldo dan rasio risiko.
Buka -
Risk/Reward
Menampilkan rasio risk-reward dan win rate yang dibutuhkan.
Buka -
Bunga Majemuk
Menampilkan grafik pertumbuhan modal dari return dan periode.
Buka -
Kalkulator Margin
Menampilkan margin yang dibutuhkan, margin level, dan harga stop-out.
Buka
Pertanyaan Umum
Mengapa return yang dibutuhkan lebih besar daripada persentase penurunannya?
Karena setelah penurunan, modal yang menjadi dasar perhitungan itu sendiri sudah mengecil. Penurunan 20% mengubah 1.000.000 menjadi 800.000, dan mengembalikan 800.000 itu ke 1.000.000 membutuhkan keuntungan 200.000, yang terhadap 800.000 sama dengan 25%. Makin dalam penurunannya, makin sedikit modal yang tersisa, sehingga return yang dibutuhkan naik dengan tajam.
Adakah patokan drawdown yang bisa diterima?
Sampai 10% cukup dengan keuntungan 11,1%, tetapi penurunan 50% membutuhkan 100% (modal berlipat dua) dan penurunan 70% membutuhkan 233%. Umumnya di atas sekitar 20-30% pemulihan dianggap tidak lagi realistis. Saat memilih EA, periksa juga apakah drawdown maksimumnya berada dalam rentang tersebut.
Bagaimana periode pemulihan dihitung?
Yaitu jumlah bulan untuk kembali ke modal semula bila Anda menggandakan dengan return bulanan yang dimasukkan. Setiap bulan diulang saldo x (1 + return bulanan), lalu ditampilkan bulan saat modal awal tercapai. Di atas 360 bulan ditampilkan sebagai 360+.
Setelah manajemen modal beres, langkah berikutnya adalah memilih EA.
Lihat EA gratis dan peringkatnya untuk membandingkan pendekatan yang cocok untuk Anda.