Avez-vous déjà vécu une expérience comme celle-ci ?
Le backtest a montré une légère courbe ascendante. Vous avez donc acheté un EA avec un PF de 1,5 ou plus, mais lors de son exécution, il n'a pas généré de profit, contrairement au test, et vous n'avez subi que des pertes. Même si vous parveniez à maintenir la barre, la courbe convergerait vers une courbe irrégulière d'environ PF = 1,1, entraînant des pertes inattendues et vous incitant à abandonner le trading automatisé.
En fait, j'ai eu d'innombrables expériences similaires, et à partir de ma propre expérience de développement du produit, j'ai réalisé que la cause de cela est que pour faire en sorte qu'une logique qui n'a pas beaucoup d'avantages au départ paraisse bonne et se vende, le développeur essaie toutes sortes de paramètres d'indicateurs, puis finit par les suradapter aux prix du marché passés en fixant des valeurs complètement infondées basées sur le recul.
Malheureusement, il est impossible pour l'acheteur de décrypter ce type de stratagèmes en consultant simplement le backtest. Nous vous recommandons donc de n'investir que dans des EA ayant un historique de performance solide ou dignes de confiance. Dans notre travail, nous veillons à ne pas effectuer de telles optimisations inutiles et à vérifier minutieusement si la logique de base est gagnante.
Une logique simple qui continue de battre de nouveaux records depuis plus de 20 ans
En EA, l'heure de négociation est un facteur crucial. J'ai lancé un EA appelé TOKYO PREMIUM, axé sur le prix moyen. Après avoir étudié les fluctuations de prix à l'heure de Londres, j'ai découvert une certaine tendance, en constante augmentation depuis plus de 20 ans. (J'aimerais entrer dans les détails, mais soyez patients, car des mesures seront mises en place pour faire face à l'apparition d'une multitude de nouveaux EA comme le prix moyen.)
Des gains attendus élevés, un rapport risque-récompense bien équilibré
De nombreux EA sur le marché présentent un modèle où le SL est anormalement profond, tandis que le TP est anormalement faible. Ceci est également pratique pour la vente, car cela fait bonne impression, le prix continuant à augmenter régulièrement jusqu'à la baisse. Le vendeur peut ainsi faire croire à tort à l'acheteur qu'il s'agit du Graal. De plus, lors de sa création, cela lui permet de réaliser un backtest efficace en identifiant les transactions perdantes importantes et en ajoutant un filtre ad hoc pour les éviter. En revanche, cet EA ne triche pas, et les profits et pertes sont d'un peu moins de 30 pips chacun, soit presque 1:1. Si vous créez votre propre EA, vous comprendrez qu'il est assez difficile d'obtenir un PF de 1,3 ou plus avec un rapport risque/rendement d'environ 1:1 et une simple logique.
À titre de test, essayez de définir votre EA à gros/faible profit de manière à ce que le profit moyen et la perte moyenne soient d'environ 1:1. La plupart d'entre eux auront probablement une courbe profits/pertes irrégulière et un PF plus faible. Le test forward aura probablement un PF similaire.
D'autre part, le profit attendu est également très important. Cet EA a un profit attendu de 4 pips ou plus, et même si l'EA est généralisé et que son avantage diminue légèrement, ou s'il est affecté par le spread en situation réelle, il peut toujours générer un profit. Si ce n'est qu'un peu plus d'un pip, je ne mentionnerai pas son nom, mais après plus de 1 000 exemplaires sur le marché, son avantage diminue, et ce qui était une tendance haussière stable à long terme se transforme soudainement en une pente glissante et perd constamment.
Cependant, sachez qu’il ne s’agit pas d’un Saint Graal qui peut être gagné à tout moment avant l’achat.
Vous trouverez ci-dessous les revenus par année à partir de 2020.
Bien que 2023 ne soit pas encore confirmé, il y a eu 20 années gagnantes et 4 années perdantes. Il est possible de rentabiliser ces 4 années et de les vendre comme si c'était le Saint Graal, mais je ne le ferai pas. En effet, si le drawdown est réellement estimé à partir de la performance et que le lot est fixé, le gestionnaire subira des pertes inattendues. Avez-vous déjà acheté un EA, l'exploité avec enthousiasme, pensant que vous gagneriez à coup sûr, pour finalement voir le DD maximum de 20 ans mis à jour en quelques mois et le mettre de côté ? En fait, les vendeurs l'ont publié en sachant cela à l'avance, et je pense que le fait que de nombreux EA considèrent que c'est acceptable parce qu'ils ont réalisé un bénéfice sur les ventes est un problème majeur dans ce secteur. Quant à mon EA, je ne fais pas d'optimisation inutile, et je le publie dans un état brut indiquant : « Veuillez vous préparer à ce niveau de DD. »
Toutefois, nous sommes confiants dans sa robustesse, ayant maintenu un PF de 1,3 ou plus de 2000 à 2010 et depuis 2010. Nous pensons qu'à moins que cette logique ne soit largement connue du grand public et qu'un grand nombre de personnes exerçant les mêmes métiers n'émerge, il y a une forte probabilité qu'elle continue d'augmenter régulièrement sur une période de plusieurs années.
Changements de prix
Comme les autres EA répertoriés, j'utilise en fait celui-ci pour mes propres opérations personnelles, je vais donc progressivement réviser le prix pour éviter de perdre notre avantage sur le marché en raison d'une augmentation massive du nombre d'utilisateurs.
Pendant les trois premiers jours après la sortie, le prix sera de 16 800 yens, après quoi il sera augmenté de 3 000 yens pour chaque 30 bouteilles.
