Инструмент анализа риска
Калькулятор восстановления от просадки
Считает доходность, нужную чтобы вернуть капитал на исходный уровень после падения. С предполагаемой месячной доходностью вы также увидите, сколько это займёт.
- Без регистрации
- Бесплатно
- Расчёт в браузере
Наглядный путь обратно к исходному уровню
Результат
Доходность для восстановления
-%
-
Остаток капитала
-%
Коэффициент восстановления
-
Срок восстановления
- мес.
Сложность:
-
-
Глубина просадки
-
Капитал на пути обратно
Как меняется капитал после падения при начислении по предполагаемой месячной доходности. Пунктирная линия отмечает исходный уровень капитала.
Необходимая доходность по просадке
Доходность, нужная для каждого уровня падения
Чем глубже падение, тем быстрее растёт необходимая доходность
| Просадка | Нужная доходность | Сложность | |
|---|---|---|---|
| 5% | 5.26% | Низкая | |
| 10% | 11.11% | Низкая | |
| 15% | 17.65% | Средняя | |
| 20% | 25.00% | Средняя | |
| 25% | 33.33% | Средняя | |
| 30% | 42.86% | Средняя | |
| 35% | 53.85% | Высокая | |
| 40% | 66.67% | Высокая | |
| 45% | 81.82% | Высокая | |
| 50% | 100.00% | Высокая | |
| 55% | 122.22% | Очень высокая | |
| 60% | 150.00% | Очень высокая | |
| 65% | 185.71% | Очень высокая | |
| 70% | 233.33% | Очень высокая | |
| 75% | 300.00% | Очень высокая | |
| 80% | 400.00% | Очень высокая | |
| 85% | 566.67% | Очень высокая | |
| 90% | 900.00% | Очень высокая |
Как читать результат
Что такое просадка
Процент, на который капитал снизился в худший момент. Изучая результаты советника, проверяйте, приемлем ли для вас этот максимум.
Что такое необходимая доходность
Доходность, которая возвращает уменьшившийся капитал на исходный уровень. Она всегда больше самого падения.
На что обратить внимание
Срок восстановления — теоретическое значение при неизменной месячной доходности. Увеличение лота ради отыгрыша делает падение только глубже.
Метод расчёта
Формула
Нужная доходность = (1 / (1 - просадка) - 1) x 100. Коэффициент восстановления равен 1 / (1 - просадка).
Когда пригодится
Оценка допустимости максимальной просадки советника / План возврата после убытка / Обоснование выбранной доли риска
Примечания
Ввести можно просадку 0-90%. Срок восстановления — число месяцев при неизменной месячной доходности; свыше 360 месяцев выводится 360+.
Связанные инструменты
-
Калькулятор лота
Считает оптимальный лот по балансу и доле риска.
Открыть -
Риск/Доход
Показывает соотношение риск-доход и нужный процент выигрыша.
Открыть -
Сложные проценты
Строит график роста капитала по доходности и сроку.
Открыть -
Калькулятор маржи
Показывает необходимую маржу, уровень маржи и цену стоп-аута.
Открыть
Частые вопросы
Почему нужна доходность больше, чем размер падения?
Потому что после падения сам капитал, от которого считается процент, стал меньше. Падение на 20% превращает 1 000 000 в 800 000, а чтобы вернуть эти 800 000 к 1 000 000, нужна прибыль 200 000 — а это 25% от 800 000. Чем глубже падение, тем меньше остаётся капитала и тем резче растёт необходимая доходность.
Есть ли ориентир допустимой просадки?
До 10% хватит прибыли 11,1%, но падение на 50% требует 100% (удвоения капитала), а падение на 70% — уже 233%. Обычно считают, что после 20-30% восстановление перестаёт быть реальным. Выбирая советника, проверяйте, укладывается ли его максимальная просадка в этот диапазон.
Как считается срок восстановления?
Это число месяцев до возврата к исходному капиталу при начислении по введённой месячной доходности. Каждый месяц повторяется баланс x (1 + месячная доходность), и показывается месяц, в котором достигнут исходный капитал. Свыше 360 месяцев выводится 360+.
Когда управление капиталом настроено, следующий шаг — выбор советника.
Посмотрите бесплатных советников и рейтинги, чтобы сравнить подходящий вам подход.