Для FX-трейдеров
Бесплатные калькуляторы

Отраслевая стандартная формула: Лот = (Баланс счёта × Риск %) / (Stop Loss pips × стоимость pip). Этот инструмент применяет эту формулу: 1 pip = 0,01 для пар JPY (например, USDJPY) и 1 pip = 0,0001 для не-JPY пар (например, EURUSD). 1 стандартный лот = 100 000 единиц валюты.

Обычно рекомендуется 2 % или меньше за сделку. Этот ориентир (предложен трейдером-ветераном д-ром Ван Тарпом) удерживает вероятность разорения низкой во время серий убытков: даже после 5-10 последовательных убытков остаётся более половины счёта. Этот инструмент предупреждает, когда риск превышает 10 %.

Это означает, что pips стоп-лосса слишком велики относительно баланса счёта — даже минимальный лот (0,01) превышает заданный риск %. Три решения: (1) сузить стоп-лосс, (2) увеличить баланс, (3) пропустить сделку. Этот инструмент конкретно отображает реальный риск %, чтобы вы могли увидеть, на сколько именно превышено.

Стоимость pip отличается, но формула та же. USDJPY (котировка JPY): 1 pip = 0,01, ~1 000 иен за лот. EURUSD (котировка USD): 1 pip = 0,0001, ~1 500 иен за лот (USDJPY=150 конвертация). Этот инструмент автоматически применяет правильную стоимость pip в зависимости от выбранной пары.

Кредитное плечо не появляется в самом расчёте лота. Лот выводится из「допустимого риска」, плечо определяет「необходимую маржу」 — это отдельные оси. Однако большие лоты с высоким плечом снижают коэффициент поддержания маржи во время drawdown и увеличивают риск stop-out. Необходимую маржу можно проверить через калькулятор маржи.

Pips — наименьшая единица движения цены в форекс. Пары JPY (USDJPY/EURJPY и др.): 0,01 иен = 1 pip. Не-JPY пары (EURUSD/GBPUSD и др.): 0,0001 = 1 pip. Пример: если USDJPY движется с 150,00 на 150,10, это рост на 10 pips.

Потому что ценовые диапазоны различаются. USDJPY торгуется в 3-значных значениях вроде 130-150, тогда как EURUSD торгуется в десятичных меньше 1 вроде 1,05-1,15. Чтобы унифицировать единицы pip, пары JPY используют 2-й десятичный знак (0,01), а не-JPY пары — 4-й десятичный (0,0001) как 1 pip. Этот инструмент автоматически определяет в зависимости от выбранной пары.

Зависит от размера лота и пары. Для 1 стандартного лота (100 000 единиц): USDJPY = 1 pip 1 000 иен / EURUSD = 1 pip ~1 500 иен (USDJPY=150 конвертация). Для 0,1 лота (10 000 единиц), 1 pip = 100 иен / ~150 иен. Этот инструмент рассчитывает реальный P/L в зависимости от введённого размера лота.

Зависит от брокера. Некоторые брокеры используют нотацию「sub-pip」, где 1 pip = 10 points (= 5-й / 3-й десятичный знак). Пример: USDJPY 150,005 → 0,5 pips = 5 points. Этот инструмент обрабатывает только конвертацию pip — для конвертации point проверьте спецификации вашего брокера.

Для XAUUSD обычно 1 pip = 0,1 (= 0,1 доллар/oz), 1 стандартный лот = 100 oz. Таким образом 1 pip = 10 долларов ≈ 1 500 иен (USDJPY=150). Когда вы выбираете「XAUUSD」 в селекторе пары, этот инструмент рассчитывает корректно автоматически.

Критерий Келли — математическая формула, которая выводит「оптимальный риск % за сделку для максимизации роста капитала」 из винрейта и соотношения RR. Опубликовано физиком Джоном Келли в 1956 году. Формула: f* = W - (1-W)/R (W = винрейт, R = avg win/avg loss). Пример: при винрейте 60 % и RR 2,0, f* = 0,60 - 0,40/2,0 = 40 % — это「Full Kelly」.

Потому что Full Kelly оптимален только при теоретическом допущении「бесконечные испытания + идеально стабильные винрейт / RR」. В реальной торговле ошибки оценки винрейта и drawdowns от серий убытков ведут к разорению. Half Kelly (= f*/2) сохраняет ~75 % темпа роста, при этом уменьшая drawdown вдвое; Quarter Kelly (= f*/4) ещё консервативнее. Этот инструмент отображает вероятность разорения (метод Крамера-Лундберга), позволяя сравнивать реальный риск при каждой доле Келли.

Для систем с отрицательным математическим ожиданием (= винрейт × RR < 1 - винрейт), математически оптимальное решение —「не делать ставку」. Пример: винрейт 40 % / RR 1,0 → f* = 0,4 - 0,6/1,0 = -0,2 (отрицательный). Это означает「эта торговая система теряет деньги со временем」 — даже Half/Quarter Kelly лишь оттягивает разорение. Сама торговая система требует пересмотра.

Вероятность того, что баланс счёта достигнет 50 % или меньше своего начального значения. Рассчитывается методом коэффициента корректировки Крамера-Лундберга = ожидаемая логарифмическая скорость роста + распределение побед/проигрышей для перечисления всех путей разорения от серий убытков. С цветовой кодировкой: ≤5 % зелёный (безопасно), 5-25 % оранжевый (внимание), >25 % красный (опасно).

Для комбинаций винрейт 30-70 % × RR 0,5-4,0 каждая ячейка отображает「Full Kelly %」. Зелёный (15 %+) = безопасно, оранжевый (5-15 %) = стандарт, красный (0-5 % / отрицательный) = опасно. Вы можете визуально определить, в какой зоне находятся винрейт и RR вашей системы, и рассмотреть направление улучшения (= что эффективнее: повысить винрейт vs повысить RR).