Инструменты анализа риска

Симулятор Монте-Карло

Смоделируйте 1 000 возможных траекторий капитала по проценту побед и соотношению прибыли к риску. На графике и в цифрах видно, насколько может расходиться один и тот же метод и как глубоко он может проседать по пути.

  • Без регистрации
  • Бесплатно
  • Расчёт в браузере

Увидеть диапазон заранее

Исходные данные

%
x
сделок
JPY
%

Прогоняет 1 000 симуляций по мере ввода

Результат

Медиана конечного капитала

-JPY

Доля прогонов в плюсе

-%

Нижние 5% (плохой случай)

-JPY

Средняя максимальная просадка

-%

-

-

-

Насколько широко расходятся траектории капитала

Толстая линия — медиана, пунктиры сверху и снизу — уровни верхних и нижних 5%. Бледные линии на фоне — отдельные прогоны: они показывают, насколько широко может разойтись один и тот же набор параметров.

Распределение 1 000 результатов

Конечный капитал по процентилям -
Место Конечный капитал Прибыль / убыток Доходность

Как читать результат

  • Медиана

    Результат ровно посередине из 1 000 прогонов. Среднее вытягивается вверх редкими очень крупными выигрышами, поэтому медиана ближе к тому, чего стоит ожидать.

  • Нижние 5%

    Один прогон из двадцати заканчивается хуже. Оценивайте свою настройку риска по тому, смогли бы вы продолжать после такого снижения.

  • Средняя максимальная просадка

    Среднее самого глубокого снижения в каждом прогоне. Поскольку каждый раз ставится фиксированная доля текущего капитала, конечный капитал зависит только от того, сколько сделок выиграно, и не зависит от порядка выигрышей и проигрышей. На что порядок влияет — так это на глубину просадки: чем она больше, тем больше моментов, когда хочется остановиться.

Метод расчёта

  • Как работает симуляция

    В каждой сделке ставится ваша доля риска от текущего капитала. Выигрыш прибавляет эту сумму, умноженную на соотношение прибыли к риску, проигрыш её вычитает. Это повторяется столько раз, сколько вы указали, и весь набор прогоняется 1 000 раз.

  • Когда пригодится

    Когда определяете долю риска / когда хотите увидеть, насколько могут расходиться результаты бэктеста

  • Допущения и ограничения

    Предполагается, что процент побед и соотношение прибыли к риску постоянны, а каждая сделка не зависит от предыдущей. Изменение рыночных условий и группировку убыточных серий модель отразить не может.

Связанные инструменты

Частые вопросы

Что такое симуляция Монте-Карло?

Каждая сделка случайно объявляется выигрышной или проигрышной по заданному проценту побед, это повторяется столько раз, сколько вы указали, и весь набор прогоняется 1 000 раз. Даже при одном и том же проценте побед число реальных выигрышей каждый раз разное. Медиана и нижние 5% показывают, насколько широк этот разброс.

На что смотреть — на медиану или на среднее?

На медиану. При сложном проценте среднее вытягивается вверх редкими исключительно удачными прогонами и выглядит лучше, чем то, что вероятнее всего произойдёт. Медиана — середина из 1 000 прогонов — гораздо ближе к реалистичному ожиданию.

Что означают нижние 5%?

Это 50-й худший результат из 1 000. Примерно один прогон из двадцати заканчивается ниже, поэтому используйте его, чтобы проверить, переживёт ли ваш план такой сценарий.

Почему при тех же параметрах результат отличается от прошлого раза?

Страница выводит начальное значение генератора из введённых данных, поэтому одни и те же данные всегда дают один и тот же результат, сколько бы раз вы её ни открыли. Чтобы увидеть другой вариант, нажмите Другой розыгрыш. Изменение любого одного поля тоже даёт другой результат.

Мои результаты будут такими же?

Нет. Расчёт исходит из того, что процент побед и соотношение прибыли к риску постоянны, а каждая сделка не зависит от предыдущей. На реальном рынке серии убытков идут группами, а меняющиеся условия снижают сам процент побед. Воспринимайте это только как способ увидеть диапазон возможных исходов.

Когда управление капиталом настроено, следующий шаг — выбор советника.

Посмотрите бесплатных советников и рейтинги, чтобы сравнить подходящий вам подход.

Найти бесплатных советников Смотреть рейтинги
Shopping Cart
Scroll to Top