Инструменты анализа результатов

Матрица корреляции валют

Посмотрите на тепловой карте коэффициентов корреляции, насколько схоже двигались восемь основных валют. Полезно, чтобы убедиться, что вы не ставите в одну сторону дважды.

  • Без регистрации
  • Бесплатно
  • На основе официально публикуемых курсов

Заметить пересекающиеся позиции

Отображаемый период

Короткий период отражает недавнее движение, длинный — среднюю связь. Корреляция за несколько дней сильно скачет из-за случайности, поэтому для решений рекомендуется 30 дней и больше.

Загружается автоматически при открытии страницы

Результат

Наиболее связанная комбинация

-

Комбинация

-

Наиболее разнонаправленная комбинация

-

Учтено рабочих дней

-

-

-

Загрузка курсов…

Матрица корреляции восьми основных валют

Коэффициент корреляции -

Сильная положительная (0,8 и выше) Умеренная положительная Почти нет корреляции Умеренная отрицательная Сильная отрицательная (-0,8 и ниже)

Самые сильные связи

По модулю корреляции -
Комбинация Корреляция Трактовка

Как читать результат

  • Что означают цифры

    Чем ближе к +1, тем более однонаправленно движение; чем ближе к -1, тем более противоположное. Около 0 связь слабая.

  • Следите за дублированием

    Удержание пар с общей сильно коррелированной валютой фактически означает ставку в одну сторону дважды. Пересматривайте суммарный риск, а не каждую позицию по отдельности.

  • Это прошлое

    Корреляции меняются вместе с состоянием рынка. Особенно в финансовые кризисы и при развороте политики прежние связи рушатся.

Метод расчёта

  • Как считается

    Для каждой валюты строятся дневные логарифмические доходности к доллару США, по ним считается корреляция Пирсона. Движение самого доллара выводится из среднего по остальным семи валютам.

  • Когда пригодится

    Когда проверяете, не смещены ли несколько позиций в одну сторону / когда убеждаетесь, что диверсификация действительно работает

  • О данных

    Используются открытые данные на основе справочных курсов Европейского центрального банка, обновление каждые 24 часа. В праздники данных нет, поэтому расчёт идёт по рабочим дням.

Связанные инструменты

Частые вопросы

Как читать коэффициент корреляции?

Чем ближе к +1, тем чаще обе валюты двигались в одну сторону; чем ближе к -1, тем чаще в противоположные. Около 0 связь слабая. Ориентир: 0,8 и выше по модулю — сильная связь, 0,5-0,8 — умеренная, ниже 0,2 — практически отсутствует.

Зачем вообще смотреть на корреляцию?

Потому что одновременное удержание сильно коррелированных пар фактически означает ставку в одну сторону дважды, и риск получается больше задуманного. Даже при риске 2% на позицию три пары с корреляцией 0,9 дают почти 6% одного и того же движения.

Здесь показана корреляция валютных пар?

Это корреляция между самими валютами. Для каждой валюты берётся дневное изменение к доллару США, и затем сравнивается, насколько похоже они движутся. Например, если EUR и CHF сильно коррелированы, это читается так: EUR/USD и USD/CHF склонны двигаться в противоположные стороны.

Откуда берутся данные?

Открытые данные на основе справочных курсов Европейского центрального банка, рассчитанные по дневным закрытиям выбранного периода. Могут немного отличаться от курсов биржи или брокера. Данные обновляются каждые 24 часа.

Когда управление капиталом настроено, следующий шаг — выбор советника.

Посмотрите бесплатных советников и рейтинги, чтобы сравнить подходящий вам подход.

Найти бесплатных советников Смотреть рейтинги
Shopping Cart
Scroll to Top