Alat manajemen modal

Kalkulator Kriteria Kelly

Hitung risiko optimal per transaksi dari win rate dan rasio imbalan terhadap risiko Anda. Setengah Kelly dan seperempat Kelly ditampilkan bersama risiko kebangkrutan masing-masing.

  • Tanpa registrasi
  • Gratis
  • Dihitung di browser

Biarkan angka membatasi ukuran posisi Anda

Input

%
kali
JPY, opsional
JPY, opsional

Hasil diperbarui saat Anda mengetik

Hasil

Kelly penuh (optimum teoretis)

0.00%

Setengah Kelly (disarankan)

-%

Seperempat Kelly

-%

Ekspektasi per transaksi

-R

-

-

-

Risiko kebangkrutan menurut fraksi Kelly

Risiko per transaksi dan risiko kebangkrutan -
Fraksi Risiko per transaksi Jumlah yang dirisikokan Risiko kebangkrutan

Kebangkrutan di sini berarti akun turun hingga 50% atau kurang dari saldo awal (metode Cramer-Lundberg). Jumlah yang dirisikokan muncul setelah Anda mengisi modal akun.

Sensitivitas terhadap win rate dan rasio imbalan terhadap risiko

Kelly penuh (%) Makin pekat merahnya, makin kecil risiko yang bisa ditanggung kombinasi itu

di bawah 0% di bawah 5% di bawah 15% di bawah 30% 30% ke atas Sel bergaris adalah kombinasi yang sedang Anda isi

Cara membaca hasil ini

  • Kelly penuh

    Angka teoretis yang menumbuhkan akun paling cepat. Angka ini berbalik menyerang bila win rate di bawah perkiraan, jadi bukan angka yang dipakai apa adanya.

  • Setengah Kelly

    Setengah dari Kelly penuh. Menjaga sebagian besar pertumbuhan sambil memangkas drawdown, karena itu biasanya diperlakukan sebagai batas atas dalam praktik.

  • Ekspektasi (R)

    Rata-rata keuntungan per transaksi, dinyatakan dengan satu transaksi rugi sebagai 1R. Bila nilainya tidak positif, angka Kelly pun negatif.

Metode dan spesifikasi

  • Unsur utama dalam perhitungan

    Win rate / rasio imbalan terhadap risiko (rata-rata untung dibagi rata-rata rugi)

  • Dipakai dalam situasi ini

    Saat menetapkan batas atas risiko dari hasil backtest / saat memeriksa apakah risiko Anda saat ini terlalu besar

  • Asumsi dan batasan

    Angka teoretis yang mengasumsikan win rate dan rasio imbalan terhadap risiko tetap seperti sekarang. Tidak memperhitungkan bagaimana rentetan kekalahan tersusun maupun perubahan spread.

Alat terkait

Pertanyaan Umum

Apa itu kriteria Kelly?

Rumus yang memberi persentase modal yang sebaiknya dirisikokan per transaksi agar akun tumbuh paling cepat, berdasarkan win rate dan rasio imbalan terhadap risiko. Rumusnya f* = win rate - (1 - win rate) / rasio imbalan terhadap risiko. Dengan win rate 60% dan RR 2,0, misalnya, f* = 0,60 - 0,40 / 2,0 = 40%, dan itulah Kelly penuh.

Mengapa setengah Kelly atau kurang yang disarankan?

Karena Kelly penuh hanya optimal bila win rate dan rasio imbalan terhadap risiko benar-benar bertahan. Kenyataannya win rate hanyalah perkiraan, dan sedikit saja meleset ke bawah, Kelly penuh berubah menjadi risiko berlebihan. Setengah Kelly tetap menjaga jauh lebih dari dua pertiga pertumbuhan sambil memangkas drawdown secara tajam, itulah sebabnya praktisi bertahan di level itu atau di bawahnya.

Mengapa angka Kelly bisa negatif?

Karena ketika ekspektasi negatif, solusi optimal secara matematis adalah tidak bertaruh sama sekali. Dengan win rate 40% dan RR 1,0, f* = 0,40 - 0,60 = -20%. Memperkecil risiko hanya memperlambat penurunan, jadi metodenya sendiri perlu dirombak.

Apa arti risiko kebangkrutan di sini?

Probabilitas modal akun turun hingga 50% atau kurang dari saldo awal. Dihitung dengan metode Cramer-Lundberg, yang mengevaluasi jalur yang bisa ditempuh saldo dari distribusi menang dan kalah. Di bawah 5% relatif aman, 5-25% perlu hati-hati, dan di atas 25% berbahaya.

Bagaimana cara membaca heatmap sensitivitas?

Win rate di sisi kiri, rasio imbalan terhadap risiko di bagian atas, dan tiap sel berisi persentase Kelly penuh. Temukan posisi metode Anda sendiri, lalu bandingkan dengan sel di sebelahnya untuk melihat mana yang lebih berpengaruh: menaikkan win rate atau menaikkan rasio imbalan terhadap risiko.

Setelah manajemen modal beres, langkah berikutnya adalah memilih EA.

Lihat EA gratis dan peringkatnya untuk membandingkan pendekatan yang cocok untuk Anda.

Cari EA gratis Lihat peringkat
Shopping Cart
Scroll to Top