リスク分析ツール
モンテカルロシミュレーター
勝率とリスクリワード比から1,000通りの資産推移を試算します。同じ手法でも結果がどこまでぶれるか、途中でどこまで落ち込むかを、グラフと数値で確認できます。
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起こりうる幅を先に見る
計算結果
最終資金の中央値
-円
資金が増えた割合
-%
下位5%（悪いケース）
-円
平均最大ドローダウン
-%
-
-
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資産推移の広がり
太い線が中央値、上下の破線が上位5%と下位5%の水準です。背景の薄い線は個々の試行で、同じ条件でも通る道筋がここまで広がることを表しています。
1,000回の結果の分布
| 順位 | 最終資金 | 損益 | 損益率 |
|---|
この結果の見方
中央値
1,000回のちょうど真ん中の結果です。平均値はまれな大勝ちに引っ張られるため、実感に近いのは中央値のほうです。
下位5%
20回に1回はこれより悪くなる、という水準です。この金額まで減っても続けられるかで、リスク率の妥当性を判断します。
平均最大ドローダウン
各試行で最も落ち込んだ深さの平均です。毎回そのときの資金に一定割合を賭ける計算なので、最終資金は勝った回数だけで決まり、勝ち負けの並び順には左右されません。並び順が効くのはこのドローダウンの深さです。ここが大きいほど、途中でやめたくなる場面が増えます。
計算方法・仕様
試行のしかた
毎回そのときの資金にリスク率を掛けた額を賭け、勝てばリスクリワード比を掛けた額が増え、負ければその額を失います。これを指定回数ぶん繰り返し、1,000通り試します。
こんな場面で使います
リスク率を決めるとき / バックテストの成績がどこまでぶれうるかを見るとき
前提と限界
勝率とリスクリワード比が一定で、1回ごとの勝敗が互いに無関係であることが前提です。相場環境の変化や連敗の偏りは表現できません。
よくある質問
モンテカルロシミュレーションとは何ですか？
1回ごとの勝ち負けを設定した勝率でランダムに決め、それを指定回数ぶん繰り返す——という試行を1,000通り行う方法です。同じ勝率でも、実際に何回勝てるかは毎回変わります。その結果どこまで幅が出るのかを、中央値や下位5%といった形で確認できます。
中央値と平均値のどちらを見ればよいですか？
中央値です。複利で増やす運用では、まれに出る非常に良い結果に平均値が引っ張られ、実際に起きやすい結果より大きく見えてしまいます。1,000回のちょうど真ん中である中央値のほうが、実感に近い水準になります。
「下位5%」は何を意味しますか？
1,000回のうち成績が悪いほうから50番目の結果です。20回に1回はこれより悪くなるという目安で、資金計画を立てるときはこの水準に耐えられるかを確認します。
同じ条件なのに結果が前回と違うのはなぜですか？
このページは入力内容から乱数の種を決めているため、同じ入力なら何度開いても同じ結果になります。違う並びを見たいときは「別の乱数で見る」を押してください。入力を1つでも変えると別の並びになります。
この結果どおりになりますか？
なりません。勝率とリスクリワード比が今後も一定で、1回ごとの勝敗が互いに無関係であることを前提にした試算です。実際の相場では連敗が偏ったり、相場環境が変わって勝率そのものが下がったりします。あくまでばらつきの幅を知るための道具です。