ADXとは｜トレンドの強さを測る指標
ADX・+DI・−DIの3本の線
ADXは、J. Welles Wilderが作ったDMI（Directional Movement Index）の一部です。DMIは、+DI、−DI、ADXの3本の線で表示されます。+DIは上げる力、−DIは下げる力を表し、ADXは、その2つの差から、トレンドの強さを0〜100で表します。
ADXが示すのは強さだけで、上げか下げかは分かりません。向きは+DIと−DIの大小で見ます。上のチャートでは、ADXが25を超えた足（日本時間の4月29日22時）で、+DIが−DIより上にありました。ところが、そのあと価格は160円台から155円台まで下がり、−DIが+DIを上回りました。ADXが25を超えたことは、上げが続くことを意味しません。
25と20の目安
よく使われる目安は、ADXが25より上なら強いトレンド、20より下なら弱いトレンド（トレンドなし）、20〜25は判断しにくい範囲、というものです。StockChartsのChartSchoolは、これをWilderの提案として紹介しています。この記事では、20未満・20〜25・25〜40・40以上の4つに分けて、そのあとの値動きを測っています。
アドバイスADXは強さだけで、向きは+DIと−DIで見るよ。チャートの4日間では、25を超えたあとに160円台から155円台まで下がったね。
ADXの計算式｜+DM・TR・+DI・−DI・DXからADXを作る
ADXの計算の5手順
期間は14が基本です。まず、1本ごとにTR（真の値幅）と+DM・−DM（上げた幅・下げた幅）を出します。次に、それぞれを14本ぶんならして、+DIと−DIを出します。+DIと−DIの差の大きさを、2つの合計で割って100をかけた値がDXで、DXを14本ぶんならした値がADXです。
「ならす」は、Wilder式では、新しい値＝前の値×13/14＋今の値×1/14です。期間を14とした場合の式で、前の値には、1つ前の足のならした値を使います。
実際の足の+DM・−DM・TR
表は、さきほどのチャートの6本について、1本ごとの値を出したものです。29日22時の足は、高値が前の足より21.1pips高く、安値は前の足より下がっていないので、+DMが21.1、−DMが0です。TRは23.9pipsでした。この1本ごとの値を14本ぶんならすと、+DIと−DIになります。
ならし方の違い｜Wilder式とEMA
同じ「14本」でも、ならし方で、新しい足にかける重さが変わります。Wilder式は新しい足の重みが約7.1%、EMA（係数2÷15）は約13.3%です。最新の14本分の重みの合計は、Wilder式が64.6%、EMAが86.5%です。EMAのほうが、新しい足に寄った計算になります。
MT4・MT5のADXの式
MT5には、付属のサンプルが2種類あります。ADX.mq5は、ならし方にEMAを使い、ADXW.mq5は、Wilder式を使います。ADXW.mq5の名前は、MT5のヘルプでは「ADX Wilder」です。MT4・MT5に最初から入っているADXがどちらの式で動くかは、ここでは確かめていません。配布しているADX_systreが、どちらの式にあたるかも、確かめていません。
2つの式が、どれだけ違う値になるかを、同じ96本で見ました。ADXが25以上だった足は、Wilder式が49本、EMA式が29本です。最大値は、Wilder式が56.0、EMA式が41.1で、同じ足での差は、最大で29.9ありました。式が違うと、25を超える足も、超えている長さも変わります。この記事の測定は、全てWilder式の期間14（ADXW.mq5と同じ式）です。
アドバイス式が違うと、ADXの値も変わるよ。96本では、25以上の足がWilder式で49本、EMA式で29本だったね。
ADXのMT4・MT5での入れ方｜ZIPの中身と初期値
MT4の入れ方
MT4・MT5には、標準のADXも入っています。「挿入」「インディケータ」「トレンド」にある「Average Directional Movement Index」で、期間の初期値は14です。ここでは、配布しているADX_systreを入れる手順を説明します。
- ダウンロードしたZIPを展開し、MT4フォルダの中の
ADX_systre.ex4を取り出します。 - MT4の「ファイル」から「データフォルダを開く」を選び、「MQL4」の中の「Indicators」に、ex4ファイルを置きます。
- ナビゲーターの「インディケータ」を右クリックして「更新」を選ぶか、MT4を再起動します。
- 「挿入」から「インディケータ」「カスタム」を選び、ADX_systreをチャートに出します。
MT5の入れ方
MT5も手順は同じで、違うのは取り出すファイルと置くフォルダだけです。ZIPのMT5フォルダの中の ADX_systre.ex5 を取り出し、「ファイル」の「データフォルダを開く」から「MQL5」の中の「Indicators」に置きます。そのあと、ナビゲーターで更新し、「挿入」「インディケータ」「カスタム」から表示します。
ダウンロードと初期値
ZIPには、MT4用のex4ファイルとMT5用のex5ファイルが、それぞれのフォルダに入っています。ex4はMT4用、ex5はMT5用なので、入れる先を間違えないでください。
無料配布のサンプルです。商用利用・再配布はできません。シストレ.COMの登録口座で使えます。認証が行われていない口座では使えません。
表示すると、入力できる項目は、ADXPeriod（期間）の1つで、初期値は14です。この記事の測定も、期間14を基本にしています。
チャートの下の枠に、3本の線が出ます。左上のラベルには、ADX_systre(14)と、3つの数字が表示されます。
アドバイスファイルの置き場所は、MT4がMQL4、MT5がMQL5のIndicatorsだよ。期間の初期値は14だね。
ADXの期間設定｜7・14・21・28で25以上の割合が変わる
期間と25以上になる割合
期間は、Wilderの基本の14のほか、7・21・28でも測りました。ADXが25以上だった足の割合は、期間7が74.5%、期間14が45.6%、期間21が29.4%、期間28が19.7%でした。期間を短くすると、25以上になる足が増えます。同じ「25以上」でも、期間によって、足の何割が当てはまるかが違います。
期間と25以上のあとの動き
ADXが25以上の足の24本後を、動きの効率と、直前の向きが続いた割合で比べました。動きの効率は、24本後までの変化の大きさを、その間の足ごとの変化の合計で割った値で、1に近いほど一方向です。続いた割合は、直前24本の向きと、そのあと24本の向きが同じだった割合です。数え方は、次の節で詳しく書いています。
動きの効率（中央値）は、期間7が0.194、期間14が0.191、期間21が0.190、期間28が0.191でした。ランダムの範囲は、4つとも0.196〜0.199に収まり、4つとも範囲の下です。続いた割合は、期間7が50.0%で、範囲の50.0〜50.4%に入りました。期間14は49.3%（範囲50.0〜50.4%）、期間21は48.8%（範囲49.9〜50.5%）、期間28は48.8%（範囲49.8〜50.5%）で、3つとも範囲の下です。期間を変えても、25以上の足のあとに動きが続く、という結果にはなりませんでした。
アドバイス期間を短くすると、25以上の足は期間7で74.5%、期間28で19.7%と変わるよ。24本後の動きは、どの期間も範囲の下か中だったね。
ADXの使い方｜25以上のあとの値動きを測った結果
動きの効率｜一方向に動いた度合い
ADXの値で足を4つに分け（20未満、20以上25未満、25以上40未満、40以上）、そのあとの価格が一方向にどれだけ動いたかを、動きの効率で比べました。動きの効率は、その足の終値から12本後（または24本後）の終値までの変化の大きさを、その間の足ごとの終値の変化の合計で割った値です。1に近いほど、行ったり来たりせずに一方向へ動いたことになります。ADXは、その足の終値で確定した値を使いました。各通貨の最初の600本は、計算の助走として除いています。
24本後の中央値は、全ての足が0.198で、20未満が0.206、20〜25が0.196、25〜40が0.194、40以上が0.185でした。比べる相手は、全ての足から同じ件数を無作為に選び直す作業を1,000回行った、5〜95%の範囲（ランダムの範囲）です。20未満は範囲（0.196〜0.199）の上、25〜40（範囲0.196〜0.199）と40以上（範囲0.195〜0.200）は範囲の下で、20〜25（範囲0.196〜0.199）は範囲の中でした。ADXが高い区分ほど、そのあとが一方向に動いたとは言えず、20未満のほうがやや高い結果です。
12本後でも、同じ傾向です。全ての足が0.273で、20未満が0.280（範囲0.271〜0.274）と範囲の上、40以上が0.261（範囲0.270〜0.276）と範囲の下でした。25〜40が0.272（範囲0.271〜0.274）は範囲の中、20〜25が0.270（範囲0.271〜0.275）は範囲のわずかに下でした。件数は、12本後が299,746件、24本後が265,661件で、4つの区分の件数の合計と一致します。
向きが続いた割合
もう1つの数字は、直前の向きが、そのあとも続いた割合です。24本前の終値より上がっていた足が、24本後の終値で、さらに上がっていれば「続いた」、下がっていれば「続かなかった」と数えます。下げの場合も同じで、どちらかの差が0の足は除きました。12本のときも同じ数え方です。
24本後は、全ての足で50.2%でした。20未満が51.4%（範囲50.0〜50.5%）で範囲の上、20〜25が50.3%（範囲49.9〜50.6%）で範囲の中、25〜40が49.8%（範囲50.0〜50.5%）はわずかに下、40以上が47.8%（範囲49.7〜50.7%）は範囲の下でした。40以上の範囲は50%を含み、47.8%はそのはるか下にあります。ADXが大きいほど、そのあとも同じ向きに続く、という結果ではありませんでした。
12本後も、全ての足が49.9%で、20未満が50.7%（範囲49.7〜50.2%）、20〜25が50.3%（範囲49.6〜50.3%）、25〜40が49.3%（範囲49.7〜50.2%）、40以上が48.9%（範囲49.4〜50.4%）でした。20未満と20〜25は範囲の上、25〜40と40以上は範囲の下です。
4時間足での結果
4時間足は、1時間足をUTCの0時・4時・8時・12時・16時・20時の区切りでまとめた足です。日本時間では、9時・13時・17時・21時・1時・5時の区切りにあたります。24本後だと、多くの組み合わせが週末をまたぐため、後の足の数は6本と12本にしました。6本後が67,590件、12本後が51,147件です。
4時間足では、1時間足のような差は、はっきりしませんでした。12本後に続いた割合は、40以上が49.6%で、範囲の49.3〜51.6%の中にあります。20未満が51.0%、20〜25が51.6%、25〜40が49.8%で、20〜25が範囲（49.8〜51.4%）のわずかに上、25〜40が範囲（50.0〜51.2%）のわずかに下で、20未満と40以上は範囲の中です。6本後・12本後の動きの効率は、20未満が範囲のわずかに上、25〜40が12本後で範囲のわずかに下にあり、ほかは範囲の中でした。
ADXが上向きの足と下向きの足
ADXが3本前より高い足を「上向き」、3本前と同じか低い足を「下向き」として、24本後の動きを分けました。結果は、40以上で、上向きが動きの効率0.185・続いた割合48.3%、下向きが0.185・47.0%でした。20未満は、上向きが0.206・52.4%、下向きが0.206・50.9%です。上向きと下向きで、動きの効率はほとんど変わらず、続いた割合は、20未満と40以上では上向きが1〜2ポイント高く、20〜25では下向きがわずかに高くなっています。この分け方では、ランダムの範囲は計算していません。
通貨ごとの結果
5通貨を合わせたのではなく、1通貨ずつ、ADXが25以上の足の24本後を測りました。動きの効率は、USD/JPYが0.192（範囲0.198〜0.202）、EUR/USDが0.191（範囲0.197〜0.202）、GBP/USDが0.199（範囲0.198〜0.203）、EUR/JPYが0.191（範囲0.194〜0.199）、AUD/JPYが0.185（範囲0.190〜0.194）でした。GBP/USDだけが範囲の中で、4通貨は範囲の下です。
続いた割合も、USD/JPYが48.7%（範囲49.5〜50.5%）、EUR/USDが49.6%（範囲49.7〜50.7%）、GBP/USDが49.6%（範囲49.5〜50.5%）、EUR/JPYが49.4%（範囲50.0〜51.1%）、AUD/JPYが49.2%（範囲49.7〜50.8%）で、GBP/USDだけが範囲の中でした。通貨ごとに見ても、25以上の足のあとに動きが続く通貨はありませんでした。25以上の件数の合計は121,030件です。
ADXで分かることと測った結果
表は、見たいことごとに、ADXの役割と測った結果を並べたものです。ADXから分かるのは、強さの目安と、25を超える足が増える・減るといった特徴で、そのあとの動きを当てるものではありませんでした。+DIと−DIがクロスしたときの動きは、DMIの別の記事で測っています。
測っていないこと
この記事で測ったのは、ADXの区分ごとの、24本後と12本後の動きの効率と、向きが続いた割合です。売買の損益、損切りや利確の幅、勝率、ほかの指標との組み合わせは測っていません。時間帯や値動きの大きさの違いも取り除いていません。後ろの動きが週末をまたぐ組み合わせは除きましたが、直前の動きの窓が週末をまたぐかどうかは確かめていません。また、ランダムの範囲は、近い足が重なることを考えていないので、実際の範囲はもっと広く、20未満の「範囲の上」などの差が、偶然に収まる可能性もあります。
アドバイス40以上のあとに向きが続いた割合は、24本後で47.8%（範囲49.7〜50.7%）だったよ。ADXが高いほど続く、とは言えなかったね。
ADXの遅れ｜25を超えた足は大きな動きのあと
25を超えた足の前と後
ADXは、過去の値幅から計算するので、動きが出たあとに高くなります。これを測るため、ADXが25未満から25以上になった足（1時間足4,660件、4時間足885件）について、前と後の値動きを、ATR（Wilder式の期間14）の何倍かで数えました。値動きは、その足の終値と、14本前（または24本後・12本後）の終値の差の大きさです。
1時間足では、直前14本の値動きの中央値が3.12倍でした。全ての足は1.62倍（範囲1.57〜1.67倍）で、その約2倍です。ところが、次の24本は2.17倍で、全ての足の2.18倍・範囲2.11〜2.24倍と変わりません。4時間足も、直前14本が3.26倍（範囲1.56〜1.78倍）、次の12本が1.47倍（範囲1.49〜1.71倍）で、後ろは範囲のわずかに下でした。25を超えた時点で、大きな動きは、すでに終わっていることが多い、という結果です。
実例｜25を超えた足の前後
この4日間では、ADXが25を超えた足（日本時間の8月19日14時）の前に、すでに価格が下がっていました。直前14本の動きは、ATR（11.8pips）の2.5倍です。そのあと24本後までの動きは5.6倍で、この例では、25を超えたあともまだ大きく動きました。ただし、これは1つの例です。4,660件全体では、前の節のとおり、次の24本の動きは全ての足とほぼ同じでした。
25以上が続く長さ
ADXが25を超えてから、25を下回るまでの足の数を数えました。25を超えた4,660件のうち、そのあと25未満へ戻った4,658件が対象です（データの最後まで戻らなかった2件は除きます）。1〜5本が19.4%、6〜11本が15.7%、12〜23本が21.9%、24本以上が42.9%でした。中央値は19本で、下から4分の1が8本、上から4分の1が約39本です。長く続くこともありますが、5本以内に戻る場合も、約5件に1件あります。
アドバイス25を超えた足の直前14本は、ATRの3.1倍動いていたよ。全ての足は1.6倍（範囲1.57〜1.67倍）だったね。
要点
・ADXは、トレンドの強さを0〜100で表す指標。向きは示さず、向きは+DIと−DIで見る。基本の期間は14
・計算は、TR・+DM・−DMを14本ならして+DI・−DIを出し、その差からDXを作り、さらにならす。MT5付属のADX.mq5はEMA、ADXW.mq5はWilder式
・5通貨の1時間足333,913本で、ADX（期間14）が25以上の足の24本後の動きの効率は0.191（範囲0.197〜0.199）と、範囲の下
・直前の向きが続いた割合は、25〜40が49.8%（範囲50.0〜50.5%）、40以上が47.8%（範囲49.7〜50.7%）。範囲は50%を含み、40以上はその下
・ADXが25を超えた足の直前14本は、ATRの3.12倍動いていた（全ての足は1.62倍、範囲1.57〜1.67倍）。次の24本は2.17倍で、全ての足の2.18倍（範囲2.11〜2.24倍）と同じ
・測っていないのは、売買の損益、勝率、ほかの指標との組み合わせ
ADXのよくある質問
ADXの数値は、どう読めばよいですか？
強さの目安で、向きは示しません。25より上を強い、20より下を弱いとする目安が使われます。向きは、+DIと−DIのどちらが大きいかで見ます。
ADXが25を超えたら、トレンドは続きますか？
続くとは言えませんでした。5通貨のうち4通貨で、25以上の足の24本後の動きの効率が、ランダムの範囲の下でした。続いた割合も、4通貨が範囲の下です。
ADXが20未満のときは、レンジですか？
断定はできません。20未満の足は、24本後の動きの効率が0.206（範囲0.196〜0.199）で、25以上より高めでした。ただし、差は小さく、ランダムの範囲は近い足の重なりを含みません。
MT4とMT5のADXは、同じ値になりますか？
式が同じとは確かめられていません。MT5付属のADX.mq5はEMA、ADXW.mq5はWilder式で、同じ96本でも、25以上の足は29本と49本に分かれました。
ADXの期間は、いくつがよいですか？
おすすめは測っていません。基本は14です。期間を短くすると25以上の足が増え、期間7は74.5%、期間28は19.7%でした。期間21と28の続いた割合は、どちらも48.8%で、範囲の下でした。
+DIと−DIのクロスは、どう使いますか？
この記事では測っていません。クロスのあとの動きは、DMIの別の記事にまとめています。
ADXのまとめ
ADXは、+DIと−DIの差から、トレンドの強さを0〜100で表す指標です。向きは示さず、基本の期間は14です。ならし方は、Wilder式とEMAで違い、MT4・MT5に最初から入っているADXの式は、説明に書かれていません。Dukascopy のティックから作った5通貨の1時間足（2016年1月〜2026年10月、333,913本）では、ADXが25以上の足の24本後の動きの効率は、ランダムの範囲の下でした。
40以上の足の24本後に向きが続いた割合は、47.8%（範囲49.7〜50.7%）でした。ADXが25を超えた足は、直前14本がATRの3.12倍動いたあとで、次の24本の動きは全ての足と同じでした。ADXは、いま動きが大きい足を見つけるのには向きますが、そのあとの動きを当てるものではありませんでした。売買の損益や、ほかの指標との組み合わせは、自分のデータで確かめてから使ってください。値動きがランダムかどうかを見るRWIや、トレンドかもみ合いかを見るチョピネスインデックスも、あわせて参考にしてください。
この記事はFXの手法の情報提供で、特定の取引をすすめるものではありません。FXには価格変動のリスクがあり、元本を超える損失が出ることもあります。取引は自己責任で、リスク管理を自分で決めて行ってください。
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