EAの選び方｜失敗しない7つの評価基準【2026年版】

EAを選ぶときの数字の見方を、単純な3つの決まりの自動売買で試しました。Dukascopyのティックから作った足（USD/JPY・EUR/USD・GBP/USD、1時間足、2016〜2025年）で、RSI逆張り・24本ブレイク・120本ブレイクを動かすと、10年通算のPFは0.74〜1.10で、1を超えたのは9通りのうち3通りでした。取引30件ごとに区切ったPFは0.27〜6.24、300件ごとでは0.73〜1.23で、件数が少ないほど数字が大きくぶれます。前半（2016〜2020年）でPFが最も高かった設定は、3通貨とも後半（2021〜2025年）でPFが下がりました。この記事の数字は、この3つの決まりでの実測で、市販・無料のEAの成績を示すものではありません。

EAの選び方：EAの仕組みと7つの評価基準の実測

EA（Expert Advisor）は、MT4・MT5で動く自動売買プログラムです。売買の条件（決まり）をあらかじめ書いておくと、その条件に合ったときに、人の代わりに注文を出します。仕組みの全体は、システムトレードの記事にまとめています。

EAの長所

• 条件を数字で書いてあるので、同じ決まりで過去のデータを動かして確かめられます（バックテスト）。
• 決まりのとおりに注文を出し、条件を途中で変えることがありません。
• 端末とEAが動いているあいだは、画面を見ていない時間も売買の条件を確認し続けます。

EAの短所

• 過去のデータで良い成績が出ても、これからの成績は約束されません。この記事の実測でも、前半に良かった設定が後半で下がりました。
• MT5は、パソコンの電源を切るなどして端末が止まると、EAも止まります（MetaTrader 5ヘルプ）。
• 売り手の書いた成績は、条件（期間・通貨・スプレッド）が分からないと、比べられません。

アドバイス

EAは、数字で確かめられるのが強みだよ。でも、その数字の見方を間違えると、選び間違えるんだ。次から、実測で見ていくね。

EAの選び方で、よく見る数字は、バックテストの期間・フォワードテスト・PF・最大ドローダウン（DD）・取引回数・前半と後半の差・RFの7つです。ここでは、7つそれぞれが何を意味するかと、実際の数字でどれくらいぶれるかを、測って確かめます。

PFとRFは、MQL5の定義に従います。PF（プロフィットファクター）は総利益÷総損失、RF（リカバリーファクター）は純利益÷最大DDです（MQL5）。

この記事の実測の条件

• データ：Dukascopyのティックから作った足（売値・UTC）。2016年1月〜2025年12月の1時間足で、USD/JPY・EUR/USD・GBP/USDです。
• 3つの決まり：「RSI逆張り」は、RSI（14）が30を下回ったら買い、70を上回ったら売り、50を横切るか24時間たったら決済します。「24本ブレイク」は、終値が直前24本の高値を上抜けたら買い、安値を下抜けたら売り、終値が直前12本の逆側の端を抜けたら決済します。「120本ブレイク」は、同じ形で120本と60本です。
• 約定：足の終値で決まりを判定し、次の足の始値で約定します。買いは買値、売りは売値で約定し、1往復につき、その年のスプレッド（ティックの買値と売値の差の中央値）を1回分引きます。
• 1件：入りから決済までの1往復です。最大DDは、決済順に損益（pips）を足した資産の最大の落ち込みです。
• 前半・後半：前半は2016〜2020年、後半は2021〜2025年です。設定を選ぶのは前半だけで、後半は選ぶのに使っていません。ただし、同じ過去のデータの中の期間で、実際の口座で動かすフォワードテストとは別のものです。
• 設定：ブレイクの入りN本と出M本の組み合わせです。Nは12・18・24・36・48・72・96・120、Mは6・9・12・18・24・36・48・60で、MがNより小さい44通りを、3通貨で動かした132通りです。

アドバイス

決まりは、わざと単純にしたよ。売り物のEAの成績ではなくて、数字の見方を測るための実験だからね。

基準1：バックテストの期間は、年ごとの成績で見る

バックテストの期間は、長いほど、相場の違う年が入ります。年ごとのPFを見ると、同じ決まりでも、年によって0.46〜1.40と大きく違いました。1年の取引は、RSI逆張りと24本ブレイクで約118〜163件、120本ブレイクで約40件です。「期間が何年か」より、期間の中で成績がどう動いたかを、年ごとに確かめます。

10年通算のPFが1を超えたのは、RSI逆張りのEUR/USD（1.10）とGBP/USD（1.01）、24本ブレイクのUSD/JPY（1.08）の3通りで、最大でも1.10でした。この記事では、何年以上なら十分という線は引きません。

基準2：フォワードテストは、選ぶのに使っていない期間で見る

MT5のストラテジーテスターにも、最適化に使った期間のあとの期間をフォワード期間として分ける設定があります（MetaTrader 5ヘルプ）。選ぶのに使っていない期間で確かめる、という考え方です。

ブレイク型の132設定のうち、前半のPFが1を超えたのは39設定で、そのうち後半も1を超えたのは25設定でした。残りの14設定は、後半に1を割りました。通貨別では、GBP/USDは前半に1を超えた7設定がすべて後半に1以下で、USD/JPYは31設定のうち24設定が後半も1を超えました。

基準3：PFは、何件で出した数字かを見る

取引を時間順に30件・100件・300件ずつに区切って、区切りごとにPFを出しました。30件ごとでは312区切りでPFは0.27〜6.24、1を割った区切りは55%でした。100件ごとでは89区切りで0.60〜1.78、300件ごとでは27区切りで0.73〜1.23で、1を割った区切りは63%です。

同じ決まりの同じ相場でも、件数が少ない区切りでは、PFが2を超えることも0.5を割ることもあります。30件のPFが高いだけでは、良い決まりかどうかは分かりません。PFには、何件の取引から出した数字かを、必ず添えて見ます。

基準4：最大DDは、期間が変わると大きく動く

ブレイク型の132設定で、後半の最大DDを前半の最大DDで割った比の中央値は1.21でした。比が1を超えた（後半のほうがDDが大きい）のは87設定で66%、1.5を超えたのは36設定で27%です。前半のバックテストの最大DDは、後半に超えられることがあります。最大DDの基準は、バックテストの数字ぎりぎりに置かず、超えたときの対応を決めておきます。

基準5：取引回数は、PFのぶれの大きさを決める

基準3の図のとおり、300件ごとでは、PFは0.73〜1.23におさまりました。30件ごとの0.27〜6.24と比べると、件数が多いほど、PFのぶれは小さくなります。ブレイク型の132設定は、前半の取引が最も少ない設定でも191件ありました。この記事では、何件以上なら十分という線は引きません。

アドバイス

件数が少ないPFは、大きくぶれるよ。300件ごとのPFは0.73〜1.23で、30件ごとの0.27〜6.24よりずっと狭かったんだ。

基準6：前半と後半の乖離は、最良設定ほど見る

前半のPFが最も高い設定を、通貨ごとに選んで、後半でも動かしました。USD/JPYは、入り72本・出36本で、PFが1.23から1.18でした。EUR/USDは、入り36本・出24本で1.02から1.01、GBP/USDは、入り72本・出24本で1.08から0.92です。3通貨とも、後半のPFは前半より下がりました。

USD/JPYは、44設定の平均PFが前半1.04、後半1.07で、後半のほうが高い通貨です。それでも、前半で最良だった設定は、後半で5番目でした。前半の成績で選んだ設定が、後半も最良とは限りません。

アドバイス

前半で一番良かった設定は、3通貨とも、後半は成績が下がったよ。GBP/USDは、1を割ったんだ。

基準7：RFは最大DDで割る数字なので、DDが動くと変わる

RF（純利益÷最大DD）を同じ最良設定で見ると、USD/JPYは2.68から1.59、EUR/USDは0.13から0.06、GBP/USDは0.41から−0.67でした。GBP/USDは、後半の純利益が−1,014.5 pipsで、RFがマイナスになりました。RFが2以上といった線は、この記事では根拠を示せないので引きません。

EAの選び方：バックテスト設定・フォワードテスト・購入前の確認

バックテストのスプレッドの設定で、PFは変わります。スプレッドなしから実測の2倍まで動かすと、PFは9通りで0.01〜0.08下がりました。GBP/USDのRSI逆張りは、スプレッドなしで1.05、実測で1.01、2倍で0.97で、1を割りました。スプレッドは、年ごとのティックの買値と売値の差の中央値で、往復コストの平均は、USD/JPYが0.45 pips、EUR/USDが0.30 pips、GBP/USDが0.91 pipsです。

バックテストでスプレッドを固定にしている場合は、運用する業者の実際のスプレッドと比べます。この記事では、業者ごとのスプレッドは測っていません。

バックテストの結果で確かめる数値

• 期間と通貨：年ごとに成績がどう動いたか（基準1）。
• 取引回数：何件の取引から出した数字か（基準3・5）。
• PF：総利益÷総損失。1を超えるかと、件数・スプレッドの条件（基準3）。
• 最大DD：決済順の損益の、最大の落ち込み。後半に超えられることがある（基準4）。
• RF：純利益÷最大DD。DDが動くと変わる（基準7）。
• 最適化の範囲：最適化に使った期間と、使っていない期間の成績の差（基準2・6）。

フォワードテストを見るときの注意

フォワードテストは、最適化に使っていない期間で、決まりを動かして確かめることです。この記事の後半は、同じ過去のデータの中のフォワード風の確認で、実際の口座でのフォワードテストではありません。売り手が示すフォワードの成績は、期間・口座の種類・スプレッドの条件が書いてあるかを確かめます。

無料EAと有料EAの違い：購入前に確かめる項目

無料か有料かは、成績の良し悪しを決める条件として、この記事では測っていません。無料EAと有料EAの値段の相場も、ここでは示しません。どちらを選ぶときも、成績の数字が、次の項目に答えているかを確かめます。

• 期間：何年から何年までか。年ごとの成績が出ているか（基準1）。
• 通貨と時間足：どの通貨で、どの時間足か。
• 1件の数え方：1往復を1件とするか。ポジションを分けて数えていないか。
• スプレッドと手数料：固定か、実測か。実測の2倍で動かしたらどうなるか。
• 最適化に使った期間と、使っていない期間：前半と後半の差が出ているか（基準2・6）。
• 最大DDとRF：期間のどこで最大DDが出たか。
• フォワードテスト：口座の種類（デモか実口座か）と、期間、取引回数。

これらが書かれていないEAは、数字を比べられません。比べられる数字が出ているかは、売り手のページで確かめます。EAの購入前の注意点は、詐欺EAの見分け方の記事にもまとめています。

アドバイス

無料か有料かより、条件が書いてあるかを先に見るよ。条件が分からない数字は、比べようがないんだ。

EAの選び方：タイプ別の違い（保有時間・週末・窓）

3つの決まりは、取引の回数と保有時間が、大きく違います。RSI逆張りは1年に約118〜120件、保有の中央値は23時間、24本ブレイクは約151〜163件で24〜27時間、120本ブレイクは約39〜40件で136〜138時間です。EAのタイプを選ぶときは、1年の回数と、1件の保有時間を、運用の条件と合わせて見ます。

スキャルピングなどの、1時間より短い足で動くEAは、この記事では測っていません。短い足のEAは、別に確かめる必要があります。ここで見たのは、1時間足で動く3つの決まりです。

週末をまたぐ取引

入りから決済までに週末の休場を含む取引の割合は、RSI逆張りが15〜17%、24本ブレイクが24〜26%、120本ブレイクが72〜75%でした。1回あたりの平均損益は、RSI逆張りでは、週末をまたぐ取引が−17.8・−6.0・−16.8 pipsで、またがない取引（−1.5・+2.9・+3.6 pips）より悪い値でした。24本ブレイクと120本ブレイクは逆で、またぐ取引がプラス、またがない取引がマイナスでした。

週末をまたぐ取引は、保有時間も長いので、この差が週末だけによるものかは、この記事では切り分けていません。保有時間の長いEAは、週末を持ち越す取引が多い、という事実を押さえておきます。

週末の窓の大きさ

金曜の最後の足の終値から、日曜の最初の足の始値までの差を、週末の窓として測りました。2016〜2025年の約524週末で、窓の大きさ（絶対値）の中央値は、USD/JPYが8.2 pips、EUR/USDが5.1 pips、GBP/USDが8.9 pipsです。上位10%の境目は33.6・20.9・30.6 pips、最大は209.2・192.7・234.4 pipsでした。

最大のUSD/JPYは、2025年10月3日（金）の最後の足の終値147.399から、10月5日（日）の最初の足の始値149.491へ、209.2 pips上に開いた窓です。図は、その前後の1時間足です。この記事では、窓をまたいだときの損切りの約定の価格は測っていません。

アドバイス

週末の窓は、中央値で5〜9 pipsだけど、最大は200 pipsを超えた週もあったよ。120本ブレイクは、取引の72〜75%が週末をまたいだんだ。

EAの種類ごとの考え方は、トレンドフォローEAの記事、ストキャスティクスEAの記事、グリッドEAの記事にまとめています。

EAの選び方：リスク管理と運用環境（取引量・最大DD・VPS）

取引量は、損失の上限を、損切り幅の損失（1万通貨あたり）で割って決めます。USD/JPYは、1万通貨で1 pipsが100円なので、損切りが30 pipsなら、1万通貨あたり3,000円の損失です。口座が100万円で、損失の上限を1%（1万円）に置くと、取引量は約3.3万通貨になります。損失の上限を口座の何%に置くのが良いかは、この記事では測っていません。

レバレッジは、国内の登録業者では、個人は証拠金の4%以上（25倍以下）と決められています（金融庁）。取引量を決めるときは、損失の上限と、証拠金に対する取引量の両方を確かめます。

異なる決まりを組み合わせたときの最大DD

3つの決まり（または3通貨）の取引を、決済順に並べて損益を足すと、合わせた最大DDは、単独の最大DDの合計より、6通りすべてで小さくなりました。たとえばUSD/JPYの3つの決まりは、単独の合計が9,819 pips、合わせると5,140 pipsです。ただし、合わせた純損益は、6通りすべてでマイナスでした。組み合わせは、DDを小さくする効果はありましたが、成績の悪い決まりを良くはしません。

RSI逆張りと24本ブレイクの月ごとの損益の相関は、−0.49〜−0.75でした（通貨ごと）。24本ブレイクと120本ブレイクは、+0.21〜+0.36です。この記事では、通貨ごとの1 pipsの金額の違いは考えず、pipsを足しています。

最大DDの基準は、運用の前に決めておく

基準4のとおり、後半の最大DDが前半の1.5倍を超えた設定が27%ありました。止める条件（最大DDがいくらを超えたら止めるか、何件の取引で見直すか）は、運用を始める前に決めておきます。この記事では、止める基準の良し悪しは測っていません。

アドバイス

複数の決まりを組み合わせると、DDは小さくなったよ。でも、純損益はマイナスのままだったから、組み合わせは万能じゃないんだ。

FX業者と環境の選び方

業者ごとのスプレッド・約定力の比較は、この記事では測っていません。業者を比べる表も、載せません。確かめる項目と、決まっているルールだけを挙げます。

業者を選ぶときに確かめる項目

• EAの利用が認められているか（MT4・MT5が使えるか）。
• スプレッドの実際の値と、取引時間帯ごとの広がり（バックテストのスプレッドと比べる）。
• 約定の仕組みと、注文が通らなかったときの扱い。
• 登録業者か。国内の登録業者は、個人の証拠金が取引額の4%以上（25倍以下）と決められています（金融庁）。
• 取引の最低単位と、取引量の刻み。

国内業者と海外業者の違い

国内の登録業者を通じたFX取引の利益は、申告分離課税（所得税15%・住民税5%、復興特別所得税が別に加わります）です（国税庁）。海外業者の税の扱いは、この記事では調べていません。税理士や税務署に確認します。

EAを動かし続ける環境（VPS）

MT5は、端末が止まるとEAも止まります。パソコンの電源を切る・再起動する・通信が切れる、といった場合も同じです。EAを24時間動かしたいときは、止まらない環境（VPS）に端末を置く考え方があります。VPSの値段や、業者ごとの提供条件は、この記事では比べていません。ノーコードでEAを作る方法は、EAビルダーの記事、cTraderの使い方はcTraderの記事にまとめています。

アドバイス

EAを選ぶ前に、動かす環境も決めておこうね。端末が止まったら、EAも止まるんだ。

要点
・実測（3つの決まり・3通貨・1時間足・2016〜2025年）で、10年通算のPFは0.74〜1.10、1を超えたのは9通りのうち3通りでした
・年ごとのPFは0.46〜1.40、30件ごとのPFは0.27〜6.24、300件ごとは0.73〜1.23で、件数が少ないほどぶれました
・前半（2016〜2020年）でPFが最も高かった設定は、3通貨とも後半（2021〜2025年）でPFが下がりました
・後半の最大DDが前半の1.5倍を超えた設定が27%ありました
・組み合わせで最大DDは小さくなりましたが、純損益はマイナスのままでした
・スキャルピング・業者ごとのスプレッド・無料と有料の成績の差・海外業者の税は測っていません。数字は、売買の成績や将来を約束するものではありません

EAの選び方でよくある質問

EAの選び方のまとめ

EAの選び方の数字は、条件がそろっていないと比べられません。この記事の実測（3つの決まり・3通貨・1時間足・2016〜2025年）では、10年通算のPFは0.74〜1.10で、30件ごとのPFは0.27〜6.24と大きくぶれ、前半で最良だった設定は3通貨とも後半で下がり、後半の最大DDが前半の1.5倍を超えた設定が27%ありました。組み合わせで最大DDは小さくなりましたが、純損益はマイナスのままでした。スキャルピング・業者ごとのスプレッド・無料と有料の成績の差・海外業者の税は測っていません。この記事の数字は、売買の成績や将来を約束するものではありません。

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