Swing Index（SI）の使い方と活用術を徹底解説！

スイングインデックス（Swing Index、SI）は、J. ウェルズ・ワイルダー・ジュニアが1978年の著書で紹介した指標です。1本の足を、前の足の始値・高値・安値・終値と比べて、1つの数値にします。その合計がASI（累積スイングインデックス）です。この記事では、計算式（K・R・T）、ASIの見方、FXでTと始値をどう扱うか、MT4・MT5での表示とiCustomでの呼び出しを、TA-Libの資料とMetaQuotesのソースで確かめながら説明します。あわせて、Dukascopy のティックから作った足（2016年1月〜2025年12月・USDJPY・EURUSD・GBPUSD・日足と4時間足）で、「ASIでも高値更新を確認できた場合」と「価格だけが更新した場合」の10本後の動きを比べた結果を載せます。

スイングインデックス（SI）とは？ワイルダーが作った1本ごとの指標

SIの意味と生まれ

SIは、ワイルダーが1978年の著書『New Concepts in Technical Trading Systems』で紹介した指標です（出典: TA-Lib Wilder Swing Index (SI)）。前の足と今の足の始値・高値・安値・終値から、その足の値動きの強さを、向きの符号つきで1つの数値にします。強く上げて引けた足は大きなプラス、強く下げて引けた足は大きなマイナスになります。

SIとASIの違い

1. SI：その足1本分の数値です。0より上なら上げ、下なら下げの足です。
2. ASI：SIを足ごとに足し合わせた線です。ワイルダーは、ASIに価格のチャートと同じように線を引いて使いました（出典: TA-Lib Wilder Accumulative Swing Index (ASI)）。
3. T（リミットムーブ）：SIの大きさを決める値です。先物の「1日に動ける上限」が元の意味で、FXにはこの上限がありません。決め方は後の節で測ります。

ASIは、足ごとの値動きを積み上げるので、横軸は時間、縦軸は積み上げた値です。TA-Libの資料には、ASIは要求した範囲の最初の足を0として始めるため、意味を持つのは線の形で、水準そのものではないと書かれています。

アドバイス

SIは足1本分、ASIはそれを足し合わせた線だよ。ASIの高さではなく、形を見るんだ。

スイングインデックスの計算式｜K・R・Tの意味

式の全体

今の足の始値をO、高値をH、安値をL、終値をC、1本前の足の始値をOy、終値をCyとします。TA-Libの定義では、SIは次の式です（出典: TA-Lib SI）。

• SI ＝ 50 × (N ÷ R) × (K ÷ T)　（Rが0のときは0）
• N ＝ (C − Cy) ＋ ½ × (C − O) ＋ ¼ × (Cy − Oy)
• K ＝ aとbの大きい方（a ＝ |H − Cy|、b ＝ |L − Cy|）

Rの場合分け

Rは、a、b、d（d ＝ |H − L|）のうち最大のものによって、次のように決まります。q ＝ ¼ × |Cy − Oy| です。

• aが最大のとき：R ＝ a − ½b ＋ q
• bが最大のとき：R ＝ b − ½a ＋ q
• dが最大のとき：R ＝ d ＋ q

上の図は、米ドル円の日足1本分をこの式で計算したものです。この足は、前日の終値が当日の値幅の内側にあったので、dが最大になり、R ＝ d ＋ q ＝ 202.1pipsです。Nは254.5pips、Kは169.9pipsで、T ＝ 30pipsとするとSIは356.5になります。

前日の終値が当日の値幅の内側にあれば、aとbを足したものがdなので、必ずdが最大になります。FXは取引が続いているため、前日終値と当日の始値のずれが小さく、3通貨ペアの日足では、前日終値が値幅の内側にあった日が96.9〜97.6%でした。FXの日足では、ほとんどの日が「R ＝ d ＋ q」の場合です。

資料によって式の符号が違う

式の出典は一つに決めておく必要があります。調べた範囲では、資料の書き方に違いがありました。

MetaQuotesのソースは、Rを「TR − 0.5 × ER ＋ 0.25 × SH」の形で書いていますが、上の場合分けと同じ値になります。Dukascopy のティックから作った足で2つの式を計算して比べたところ、最大の差は日足・4時間足とも10⁻¹²未満で、数値は一致しました。

アドバイス

FXの日足は、ほとんどの日が「R＝d＋q」だよ。式の符号は資料で違うから、TA-Libの形に合わせたんだ。

スイングインデックスの見方｜ASIで高値更新を確認する

ワイルダーの使い方

MetaQuotesのMQL5コードベースのASIの説明は、ワイルダーの著書の文章を次のように引いています（出典: MQL5 Code Base ASI、MetaQuotesによる英訳）。価格のチャートに引いたトレンドラインと同じように、ASIにもトレンドラインを引き、チャート上のラインのブレイクをASIが確認できるかを見ます。チャート上の誤ったブレイクは、ASIでは確認されないことが多い、という考え方です。

同じページは、ASIの標準的な分析として、ブレイク、新高値・新安値、ダイバージェンスを挙げています。ダイバージェンスは、価格が高値を更新したのにASIが更新しない（またはその逆）形のことです。この記事では、ブレイクの確認だけを測りました。

価格だけが更新したとき

上の図は、終値は直前20本の最高値を超えたのにASIは届かなかった日です。ワイルダーの考え方なら「確認されていないブレイク」ですが、この例では10本後に上がっていました。これは2024年の価格だけの更新から選んだ1例で、全体の傾向を示すものではありません。全体は、次の節の実測で見ます。

一方、TA-Libの資料は、ワイルダーの合図を「価格がまだ確認していないASIのブレイク」と書いています。ASIが先に更新し、価格が追いつかない場合を使う読み方で、確認に使う読み方と向きが違います。どちらの読み方も、実測の表に入れています。

アドバイス

ASIでブレイクを確かめる読み方と、ASIが先に動く場面を見る読み方があるよ。どちらも後の節で測ってるんだ。

スイングインデックスのTの決め方｜FXでは上限がない

Tは何を表す値か

Tは、SIの大きさをそろえるための値です。先物には1日に動ける上限（リミットムーブ）があり、CQGのヘルプにも、銘柄ごとの上限を調べて入れると書かれています（出典: CQG Accumulative Swing Index）。TA-Libの資料では、動きが上限の範囲内なら、SIは−100〜+100に収まります。ただし、上限を超える足では100を超え、値は切り詰められません。

FXにはこの上限がないので、Tは自分で決める値になります。MetaQuotesのASIの初期値は300で、5桁表示の通貨ペアでは30pipsです。

Tを変えるとSIはどう変わるか

日足では、1日の値幅の中央値が米ドル円83pips、ユーロドル71pips、ポンドドル95pipsでした。T ＝ 30pipsだと、SIの絶対値が100を超えた日が26〜37%あります。15pipsでは49〜60%、60pipsでは6〜14%、直前20本の平均値幅を使うと2〜4%でした。4時間足では、T ＝ 30pipsで100を超えた割合が約4〜9%でした。

Tを固定の値にすると、SIはどの足でも同じ倍率で変わるだけなので、ASIの形は変わりません。T ＝ 15pipsと30pipsのASIの相関は1.0000でした。ASIの形が変わるのは、Tを足ごとに変える場合です。

Tを「直前20本の平均値幅」にしたSIは、T ＝ 30pipsのSIとの相関が0.92〜0.97でした。60本ごとのASIの変化の相関は0.93〜0.98で、10年の長い形は、Tの決め方が違ってもよく似ています。細かい動きと、100を超える日の割合は、Tで変わります。

FXでの始値の扱い

SIの式には、始値と前日の始値が入ります。FXでは前日の終値と当日の始値がほぼ連続しているため、始値のずれの中央値は0.15〜0.25pipsで、日足の値幅の0.2〜0.3%でした。前日終値を始値とみなしても、SIの相関は3通貨ペアとも0.998です。

ただし、小さな差でも足し合わせると開きます。ポンドドルのASIの最終値は、Aが−1,836、Bが−3,521でした。ASIの水準を比べたり、特定の値を基準にしたりするときは、始値の扱いと日足の区切りをそろえます。この記事の日足は、日本時間6:00（UTC21:00）区切りです。

アドバイス

FXにはリミットムーブがないから、Tは自分で決めるよ。固定ならASIの形は変わらないんだ。

スイングインデックスの実測｜ASIで確認した高値更新の10本後

測り方

• データ：Dukascopy のティックから作った足。2016年1月〜2025年12月、USDJPY・EURUSD・GBPUSD。日足（日本時間6:00区切り）と4時間足。足の始値は、その足の最初の値です。
• SI：T ＝ 30pipsのTA-Libの式。ASIはその合計です。
• 更新：終値が直前20本の終値の最高値を超える（または最安値を割る）ことを「価格が更新」、ASIが直前20本のASIの最高値を超える（または最安値を割る）ことを「ASIが更新」とします。
• 3つに分けます：価格もASIも更新（両方更新）、価格だけ更新、ASIだけ更新。
• 1件：条件を満たした足1本を1件とし、更新した足の終値で更新の向きに入り、10本後の終値で決済した値幅です。保有の期間は件どうしで重なります。
• 費用：スプレッドを1件につき1回引きます。USDJPY 0.57、EURUSD 0.40、GBPUSD 1.13pips。

日足の結果

日足の「両方更新」は、米ドル円が+2.4pips（556件）、ユーロドルが−10.9pips（529件）、ポンドドルが−37.1pips（573件）でした。「価格だけ更新」は、米ドル円が+74.6pips（44件）、ユーロドルが−48.7pips（40件）、ポンドドルが+35.5pips（46件）と、通貨ペアで符号がそろいませんでした。件数が40件台と少なく、標準誤差は20〜32pipsあります。

4時間足の結果

4時間足は件数が多く、「両方更新」は3通貨ペアとも3,300件を超えます。平均は米ドル円−2.9pips、ユーロドル−4.8pips、ポンドドル−3.5pipsで、すべてマイナスでした。「価格だけ更新」は米ドル円+9.1pips、ユーロドル−6.0pips、ポンドドル−1.4pipsで、日足と同じく符号がそろいません。

3通貨ペアを合わせた結果

3通貨ペアの件数を合算すると、日足の「両方更新」は1,658件で平均−15.5pips（標準誤差5.4）、4時間足の「両方更新」は10,087件で−3.7pips（標準誤差0.9）です。どちらもスプレッドを引いた後はマイナスで、平均が標準誤差の約3倍、約4倍ほどマイナス側にあります。

「価格だけ更新」は、日足が130件で+22.8pips（標準誤差17.0）、4時間足が811件で+0.8pips（標準誤差3.4）で、ゼロと区別できません。ワイルダーの合図とされる「ASIだけ更新」も、日足が297件で−4.4pips（標準誤差12.8）、4時間足が2,131件で−1.7pips（標準誤差1.9）で、ゼロと区別できませんでした。

この結果から分かるのは、この条件（20本の高値更新・10本後に決済・スプレッド差引後）では、ASIで確認できたブレイクの方が有利、とは言えないということです。ワイルダーの「チャート上の誤ったブレイクはASIでは確認されないことが多い」という考え方は、この測り方では支持されませんでした。なお、件の保有期間は重なっており、標準誤差は実際より小さく出ている可能性があります。Tを変えたり、決済の本数を変えたりした場合は測っていません。この記事の数字は過去のデータの集計で、将来の成績を示すものではなく、投資の助言でもありません。

アドバイス

ASIで確認できた場合と、できなかった場合で、10本後の結果に決まった差は出なかったよ。件数が少ない組み合わせは、ばらつきも大きいんだ。

スイングインデックスをMT4・MT5で使う｜ASIとiCustom

MT5とMT4で何が違うか

MT5には、MetaQuotesのASIが標準のインジケーターのExamplesフォルダに入っています（ソースはコードベースにもあります）。入力はTだけで、初期値は300です。バッファは0がASI、1がSI、2がTRです。

MT4の標準のテクニカル指標の一覧（MetaTrader 4 ヘルプ）にはASIがありません。MetaQuotesのASI.mq4を別にダウンロードして使います。Tの初期値は300、バッファは0がASI、1がSIです。

iCustomで値を取る

EAからは、iCustomでインジケーターを呼び出します（MQL4 iCustom、MQL5 iCustom）。MQL4は値を返し、最後の2つの引数がバッファ番号とシフトです。MQL5はハンドルを返すので、CopyBufferで取り出します。

// MQL4: 直前に確定した足(シフト1)のASI(バッファ0)
double asi = iCustom(NULL, 0, "ASI", 300.0, 0, 1);

// MQL5: ハンドルを作り、バッファ0(ASI)を取り出す
int h = iCustom(_Symbol, _Period, "Examples\ASI", 300.0);
double a[];
CopyBuffer(h, 0, 1, 1, a);

シフト0は動いている足なので、判断には確定した足のシフト1を使います。ASIの値は最初の足からの積み上げなので、計算を始める位置で水準が変わります。

アドバイス

MT5にはASIが入っているけど、MT4は別に入れるよ。EAでは確定した足のシフト1で読もう。

スイングインデックスのインジケーターのダウンロード｜シストレ.COM配布版

MT4への導入手順

1. ダウンロードしたZIPを解凍し、MT4 フォルダの SwingIndex_systre.ex4 を取り出す
2. MT4のデータフォルダの「MQL4」→「Indicators」フォルダにコピーする
3. MT4を再起動する
4. ナビゲーターから SwingIndex_systre をチャートにドラッグ＆ドロップして使用開始

MT5の場合：ZIP内の MT5 フォルダの SwingIndex_systre.ex5 を「MQL5」→「Indicators」フォルダに配置してください。手順はMT4と同様です。

値幅と出来高から相場の動きやすさを測る方法は、Ease of Movement（EOM）の使い方と分析法で解説しています。

注意事項

• SwingIndex_systreはシストレ.COMの登録口座でご利用いただけます。認証が行われていない口座ではご使用いただけません。
• 無料配布のサンプルです。商用利用・再配布は禁止とさせていただきます。

アドバイス

配布版はSIの線を描くものだよ。使える口座の条件を確かめてから使ってね。

要点
・SIは、前の足との比べ方を1つの数値にした指標で、ASIはその合計。ワイルダーが1978年に紹介
・式はSI ＝ 50 × (N ÷ R) × (K ÷ T)。資料で符号の向きが違うため、この記事はTA-Libの形に従った
・FXの日足は、ほとんどの日（96.9〜97.6%）で前日終値が値幅の内側にあり、R ＝ d ＋ q になる
・Tを固定してもASIの形は変わらない。FXには上限がないので、T ＝ 30pipsだと日足の26〜37%でSIが100を超える
・実測（3通貨ペア・10年）では、ASIで確認できたブレイクの10本後は、スプレッドを引くと日足−15.5pips、4時間足−3.7pips。確認できないブレイクとの差は見えなかった
・MT5はASIが標準で入り、MT4はASI.mq4を別に入れる。EAでは確定した足のシフト1で読む

スイングインデックスのよくある質問

スイングインデックスのまとめ

スイングインデックスは、ワイルダーが1978年に紹介した、前の足との比べ方を1つの数値にする指標で、その合計がASIです。式の符号は資料で違うため、この記事はTA-Libの定義に従いました。FXには値幅の上限がないので、Tは自分で決める値になり、固定ならASIの形は変わりません。3通貨ペア・10年の実測では、ASIで高値更新を確認できた場合も、スプレッドを引くと10本後の平均はマイナスで、確認できない場合との差は見えませんでした。ここに載せた数字は、過去のデータを集計した結果です。

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