バックテストでの結果を用いたロジック分析

Awesome_System 2のバックテストは5年間( 2018.02.01 02:00 – 2023.12.29 23:55)のデータで実行しました。

バックテストの設定は、

初期証拠金：50万円
スプレッド：変動
時間足：5分足

バックテストの結果を一部ピックアップすると、

純益：2,702,553.10円
PF：1.73
最大DD：530674.38円 (26.75%)
総取引数：4,444回
1取引毎の期待値：608.14円

このようになります。
ナンピンマーチンのEAとしてだけではなく、EAとして、またFXトレードとしても非常に優秀な成績を出しています。

今からこのバックテストの結果を元にロジックを分析します。

メインロジック

・特化型RSIエントリー
RSIを用いてエントリーするEAは珍しくないです。しかしこのEAでは、RSIを用いてSellポジションに特化してエントリーします。
トレンドに合わせてピンポイントでエントリーすることによって損失を生むリスクを減らします。

画像から、sellエントリーは◯のポジションでエントリーしているのがわかります。
「買いトレンド方向に大きく動いている」か「買われすぎのラインを大きく超えている」状態になったらエントリーしていると分析できます。

また、利確条件は◯でイグジットしているのがわかります。
売られすぎのラインを一番大きく超えたポジションでうまく利確しています。

初めの6つのポジションは損切のように見えますが、「全体の平均利益」の条件に達したためこのポジションで利確しました。

・高度なナンピン戦略
開発に一番注力したのが、ナンピン幅とナンピン回数の調整です。ナンピンマーチンはハイリスク＆ハイリターンな取引手法で知られていますが、最大DDを抑えつつ、最大利益率を損なわれないように調整しました。これによりバックテスト5年間の利率を5倍以上にすることを実現しました。

・利益確定
ポジションごとのテイクプロフィットとして「25pips」、全体の平均利益としては「15pips」に達した場合に決済されます。

先程のRSIエントリーの解説で取り上げたポジションを数値化してみると、「6ポジションがマイナス」で「3ポジションがプラス」の収支になっています。

総損失額は「-66,396.15円」、総利益額は「90,549.72円」です。
結果的にロジックがうまく作用して、全体平均利益として「24,153.57円」の利益が出ています。

・損切設定
ストップロスを500pipsに設定しました。12回のナンピン回数に対して秀逸な調整をしました。

2020/7/17にsellエントリーした価格が1.25739
2020/7/30にストップロスした価格が1.30343
約500pipsでしっかりストップロスが入っていることがわかります。

＜POINT＞当時のポンド/米ドルの市場はポンド高のトレンドが形成され、長い上昇トレンドに見舞われてます。

・ロット管理
初期ロットは「0.01」から開始します。ナンピン時は、ロット数を変動させながらエントリーしていきます。

＜POINT＞これにより、価格が逆行した時のリワードがうまく調整されます。

・スプレッド制限
エントリー時のスプレッドの最大許容量を50pipsに設定することにより、ハイリスクなトレードになる確率を格段に引き下げます。

＜POINT＞50pipsを超えるスプレッドの場合はエントリーしないということです！

・Awesome_System 2 の戦略考察
「RSI」を使ってトレンドの好機を逃さずエントリーし、「ナンピン」により平均購入価格を下げながら「マーチン」により勝機を狙います。
ナンピンマーチンは、1つの取引での損失額が他の取引に比べ大きくなる傾向にありますが、適切な「損切設定」や「ロット管理」により抜かりのないリスク管理を実現しています。

パラメーター設定

・GMTの設定（グリニッジの標準的な時間、英語: Greenwich Mean Time）
ご利用の各FXブローカーごとに設定してください。
FXブローカーの冬のサーバー時間と、グリニッジの標準時間の時差を設定しておきます。
例）Exnessはサーバー時間にグリニッジ標準時を採用しているため「GMT+0」となります。

・サマータイムの設定
「赤道から遠い国」や「大きい国」にはサマータイムと言う制度を導入していることがあり、季節による日照時間の長さによって時間をずらしています。
この制度による時差をなくすために、この設定が設けてあります。

・MAGIC(マジックナンバー)
他のEAとの重複はできません。

・ロット
0.01ロットにつき、50万円を推奨しています。これは最低金額であり「+50万円」程あれば、さらに口座破綻のリスクを回避できる可能性は増えます。

＜POINT＞バックテストでの最大DDが初期証拠金の50万円を上回るため、100万円あればさらに安心できるという分析ができます。