¿Alguna vez has tenido una experiencia como ésta?
El backtest mostró una suave curva ascendente, por lo que compró un asesor experto (EA) con un factor de rendimiento (PF) de 1,5 o superior, pero al ejecutarlo, no obtuvo ganancias, como demostró la prueba, y solo incurrió en pérdidas. Incluso si se mantuviera a flote, convergiría en una curva irregular de alrededor de PF=1,1, lo que le causaría pérdidas inesperadas y le haría querer abandonar el trading automatizado.
De hecho, he tenido innumerables experiencias similares, y a partir de mi propia experiencia desarrollando el producto, me di cuenta de que la causa de esto es que para hacer que una lógica que para empezar no tiene muchas ventajas parezca buena y se venda, el desarrollador prueba todo tipo de parámetros indicadores y luego termina sobreajustándolos a precios de mercado pasados al establecer valores completamente infundados basados en la retrospectiva.
Lamentablemente, el comprador no puede detectar este tipo de estrategias con solo consultar el backtest, por lo que le recomendamos que solo compre asesores expertos con una larga trayectoria o de confianza. En nuestro trabajo, nos esforzamos por evitar este tipo de optimizaciones sin sentido y dedicamos tiempo a verificar exhaustivamente si la lógica básica es la correcta.
Una lógica simple que ha seguido batiendo nuevos récords durante más de 20 años
En los Asesores Expertos (EA), el horario de trading es un factor crucial. He lanzado un EA llamado TOKYO PREMIUM que se centra en el precio medio, y tras estudiar los movimientos de precios durante el horario de Londres, descubrí que existe un patrón que ha ido en constante aumento durante más de 20 años. (Me gustaría entrar en detalles, pero les pido paciencia, ya que se implementarán medidas para afrontar la aparición de una gran cantidad de nuevos EA como el de precio medio).
Altas ganancias esperadas, riesgo/recompensa bien equilibrado
Muchos EA en el mercado presentan un patrón donde el SL es anormalmente profundo, mientras que el TP es anormalmente pequeño. Esto también es conveniente para vender, ya que causa una buena impresión, ya que el precio sigue subiendo de forma constante hasta perder. Además, facilita que el vendedor confunda al comprador con el Santo Grial. Al crearlo, le resulta conveniente, ya que le permite crear un buen backtest al identificar grandes operaciones perdedoras y agregar un filtro ad hoc para evitarlas. Por otro lado, este EA no hace trampa, y las ganancias y pérdidas son de poco menos de 30 pips cada una, lo que equivale a casi 1:1. Si crea su propio EA, comprenderá que es bastante difícil crear un PF de 1.3 o más con una relación riesgo-beneficio de aproximadamente 1:1 y una lógica simple.
A modo de prueba, configure su asesor experto (EA) de ganancias altas/bajas de forma que la ganancia y la pérdida promedio sean aproximadamente 1:1. La mayoría probablemente tendrá una curva de ganancias/pérdidas irregular y un factor de rendimiento (FP) más bajo. La prueba forward probablemente tendrá un FP similar.
Por otro lado, la ganancia esperada también es muy importante. Este EA tiene una ganancia esperada de 4 pips o más, e incluso si se generaliza y su ventaja disminuye ligeramente, o se ve afectado por el spread en un entorno real, aún puede generar ganancias. Si esta es solo un poco más de 1 pip, no mencionaré el nombre, pero después de que haya más de 1000 copias en el mercado, su ventaja disminuye y lo que había sido una tendencia alcista estable a largo plazo se convierte repentinamente en una pendiente descendente con pérdidas constantes.
Sin embargo, tenga en cuenta que no es un santo grial que se pueda conseguir en cualquier momento antes de comprarlo.
A continuación se muestran los ingresos por año a partir de 2020.
Aunque aún no se ha confirmado el 2023, ha habido 20 años de ganancias y 4 de pérdidas. Es posible rentabilizar estos 4 años y venderlos como si fueran la joya de la corona, pero yo no lo haré. La razón es que si la caída se estima realmente a partir del rendimiento y el lote está definido, el gestor sufrirá pérdidas inesperadas. ¿Alguna vez has comprado un EA, lo has operado con entusiasmo, pensando que definitivamente ganarás, solo para que el DD máximo de 20 años se actualice en tan solo unos meses y lo hayas guardado? De hecho, los vendedores lo lanzaron sabiendo esto de antemano, y creo que el hecho de que muchos EA opinen que está bien porque obtuvieron ganancias con las ventas es un gran problema en esta industria. En cuanto a mi EA, no realizo optimizaciones innecesarias, y lo lanzo en un estado preliminar que dice: "Por favor, prepárense para este nivel de DD".
Sin embargo, confiamos en su solidez, habiendo mantenido un FP de 1,3 o superior tanto entre 2000 y 2010 como desde 2010. Creemos que, a menos que esta lógica se vuelva ampliamente conocida por el público en general y surja un gran número de personas que participen en las mismas operaciones, existe una gran posibilidad de que siga aumentando de manera constante durante un lapso de varios años.
Cambios de precios
Al igual que los otros EA mencionados, en realidad uso este para mis operaciones personales, por lo que revisaré gradualmente el precio para evitar perder nuestra ventaja en el mercado debido a un aumento masivo de usuarios.
Durante los primeros tres días después del lanzamiento, el precio será de 16.800 yenes, después de lo cual el precio se incrementará en 3.000 yenes por cada 30 botellas.
