Outil d'analyse du risque

Calculateur de récupération de drawdown

Calcule le rendement nécessaire pour ramener le capital à son niveau d'origine après une baisse. Avec un rendement mensuel supposé, vous obtenez aussi le temps que cela prend.

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Visualisez le chemin du retour au niveau d'origine

Données saisies

%
Ajuster avec le curseur 20%
0%45%90%
%

Les résultats se mettent à jour à la saisie

Résultat

Rendement nécessaire à la reprise

-%

-

Capital restant

-%

Facteur de reprise

-

Durée avant reprise

- mois

Difficulté :
-

-

Profondeur du drawdown

0%30%90%

-

Capital pendant la reprise

Comment le capital évolue après la baisse en capitalisant au rendement mensuel supposé. La ligne pointillée marque le niveau de capital d'origine.

Rendement nécessaire selon le drawdown

Le rendement nécessaire pour chaque niveau de baisse

Plus la baisse est profonde, plus le rendement nécessaire s'accélère

Drawdown Rendement nécessaire Difficulté
5%5.26%Faible
10%11.11%Faible
15%17.65%Moyen
20%25.00%Moyen
25%33.33%Moyen
30%42.86%Moyen
35%53.85%Élevé
40%66.67%Élevé
45%81.82%Élevé
50%100.00%Élevé
55%122.22%Très élevé
60%150.00%Très élevé
65%185.71%Très élevé
70%233.33%Très élevé
75%300.00%Très élevé
80%400.00%Très élevé
85%566.67%Très élevé
90%900.00%Très élevé

Comment lire ce résultat

  • Ce qu'est un drawdown

    Le pourcentage de baisse maximale du capital. En examinant les résultats d'un EA, vérifiez si ce maximum reste acceptable pour vous.

  • Ce qu'est le rendement nécessaire

    Le rendement qui ramène le capital réduit à son niveau d'origine. Il est toujours supérieur à la baisse elle-même.

  • Points de vigilance

    La durée de reprise est une valeur théorique supposant le même rendement mensuel tout du long. Augmenter le lot pour se refaire ne fait que creuser la baisse.

Méthode et spécifications

  • Formule

    Rendement nécessaire = (1 / (1 - drawdown) - 1) x 100. Le facteur de reprise vaut 1 / (1 - drawdown).

  • Quand l'utiliser

    Juger si le drawdown maximal d'un EA est acceptable / Planifier le retour après une perte / Justifier le taux de risque retenu

  • Remarques

    Vous pouvez saisir un drawdown de 0 à 90 %. La durée de reprise est le nombre de mois en capitalisant au même rendement mensuel ; au-delà de 360 mois, 360+ est indiqué.

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Questions fréquentes

Pourquoi faut-il un gain en pourcentage supérieur à la baisse ?

Parce qu'après la baisse, le capital sur lequel le pourcentage se calcule a lui-même diminué. Une baisse de 20 % fait passer 1 000 000 à 800 000, et ramener ces 800 000 à 1 000 000 exige 200 000 de gain, soit 25 % de 800 000. Plus la baisse est profonde, moins il reste de capital et plus le rendement nécessaire grimpe vite.

Existe-t-il un repère de drawdown acceptable ?

Jusqu'à 10 %, 11,1 % de gain suffisent ; une baisse de 50 % exige 100 % (doubler le capital) et une baisse de 70 %, 233 %. Au-delà d'environ 20 à 30 %, la reprise est généralement jugée irréaliste. Au moment de choisir un EA, vérifiez aussi que son drawdown maximal reste dans cette plage.

Comment la durée de reprise est-elle calculée ?

C'est le nombre de mois pour revenir au capital d'origine en capitalisant au rendement mensuel saisi. Chaque mois, solde x (1 + rendement mensuel) est répété et le mois où le capital de départ est atteint s'affiche. Au-delà de 360 mois, 360+ est indiqué.

Une fois la gestion du capital réglée, l'étape suivante est le choix d'un EA.

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