Outil de conception de trade

Calculateur Risque/Rendement

Calcule le ratio risque-rendement et le taux de réussite nécessaire à l'équilibre à partir de l'entrée, du take profit et du stop loss. L'espérance et la probabilité de ruine sont également affichées.

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Vérifiez l'équilibre entre distance de perte et distance de gain

Données saisies

USD/JPY
Gain
Perte
TP1

Les résultats se mettent à jour à la saisie

Résultat

Ratio risque-rendement

1 :-

-

-
-
SL- Entry- TP-

Distance de gain

-pips

Distance de perte

-pips

Taux de réussite requis

-%

Évaluation R/R :
-

-

Repère du ratio risque-rendement

1:0.5 1:2 1:5

-

Simulation de l'espérance

En faisant varier le taux de réussite, l'espérance change pour le ratio risque-rendement calculé ci-dessus. L'unité R est un multiple du montant d'un seul stop loss.

50%
1%50%99%

Espérance par trade

-

Espérance sur 100 trades

-

Taux de réussite d'équilibre

-

Évaluation

-

Probabilité de ruine de Balsara

Probabilité de ruine selon le taux de réussite et le ratio risque-rendement

Calculée avec 2 % de risque par trade, la ruine étant un capital tombé à 50 % ou moins

Moins de 1 % Moins de 10 % Moins de 40 % Moins de 80 % 80 % ou plus La colonne encadrée est la plus proche de votre ratio R/R actuel

Comment lire ce résultat

  • Ce qu'est le ratio risque-rendement

    Combien de fois la distance jusqu'à l'objectif contient la distance jusqu'au stop, prise pour 1. À 1:2, vous visez deux fois plus de gain que de perte.

  • Ce qu'est le taux de réussite requis

    Le taux de réussite pour lequel le résultat est exactement nul. Si votre taux réel le dépasse, l'espérance est positive.

  • Points de vigilance

    Le spread, le swap et le slippage ne sont pas inclus. Le résultat réel sera moins favorable que l'affichage.

Méthode et spécifications

  • Principales données utilisées

    Sens / Cours d'entrée / Take profit / Stop loss / Objectif intermédiaire et part clôturée

  • Quand l'utiliser

    Vérifier le rapport gain-perte avant d'entrer / Connaître le taux de réussite qu'exige votre méthode / Décider d'ajouter ou non une prise partielle

  • Remarques

    La paire ne sert qu'à fixer le nombre de décimales des pips (0,01 pour les paires en yens, 0,1 pour l'or, 0,0001 sinon). Aucun montant n'est calculé.

Outils associés

Questions fréquentes

Quel ratio risque-rendement viser ?

On retient généralement 1:2 ou mieux, car à 1:2 le résultat devient positif dès que le taux de réussite dépasse 33,3 %. Mais plus le ratio est élevé, plus l'objectif est loin et plus le taux de réussite baisse. Ratio et taux de réussite vont ensemble : ne poursuivre que l'un des deux n'améliore pas le résultat.

Qu'est-ce que le taux de réussite requis ?

C'est le taux de réussite pour lequel le résultat est exactement nul. Il vaut 1 / (1 + ratio risque-rendement) x 100, soit 50,0 % à 1:1, 33,3 % à 1:2 et 25,0 % à 1:3. Si votre taux réel le dépasse, l'espérance est positive. Le spread et les commissions ne sont pas inclus : prévoyez quelques points de marge en réel.

Comment lire la probabilité de ruine de Balsara ?

C'est un repère de la probabilité que votre capital soit divisé par deux si vous continuez avec le même taux de réussite et le même ratio risque-rendement. Le calcul retient 2 % de risque par position et définit la ruine comme un capital tombé à 50 % ou moins. L'essentiel est que cette probabilité n'atteint jamais zéro, même avec une espérance positive, et qu'elle diminue à mesure que le risque par position baisse.

Une fois la gestion du capital réglée, l'étape suivante est le choix d'un EA.

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