Pour les Traders FX
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La formule standard du secteur est Lot = (Solde du compte × Risque %) / (Stop Loss pips × valeur du pip). Cet outil applique cette formule avec 1 pip = 0,01 pour les paires JPY (ex. USDJPY) et 1 pip = 0,0001 pour les paires non-JPY (ex. EURUSD). 1 lot standard = 100 000 unités de devise.

Généralement, 2 % ou moins par trade est recommandé. Cette base (préconisée par le trader vétéran Dr Van Tharp) maintient la probabilité de ruine basse pendant les séries de pertes : même après 5 à 10 pertes consécutives, plus de la moitié du compte reste. Cet outil avertit lorsque le risque dépasse 10 %.

Cela signifie que les pips de stop loss sont trop grands par rapport au solde du compte — même le lot minimum (0,01) dépasse le risque % spécifié. Trois solutions : (1) réduire le stop loss, (2) augmenter le solde, (3) ignorer ce trade. Cet outil affiche le risque réel % de manière concrète, vous pouvez donc voir précisément de combien vous dépassez.

La valeur du pip diffère mais la formule elle-même est la même. USDJPY (cotée JPY) : 1 pip = 0,01, ~1 000 yens par lot. EURUSD (cotée USD) : 1 pip = 0,0001, ~1 500 yens par lot (USDJPY=150 conversion). Cet outil applique automatiquement la valeur correcte du pip selon la paire sélectionnée.

Le levier napparaît pas dans le calcul du lot lui-même. Le lot est dérivé de la「tolérance au risque」 ; le levier détermine la「marge requise」 — ce sont des axes séparés. Cependant, de gros lots avec un levier élevé abaissent le ratio de maintien de marge pendant les drawdowns et augmentent le risque de stop-out. La marge requise peut être vérifiée via le calculateur de marge.

Les pips sont la plus petite unité de mouvement de prix en forex. Paires JPY (USDJPY/EURJPY etc.) : 0,01 yen = 1 pip. Paires non-JPY (EURUSD/GBPUSD etc.) : 0,0001 = 1 pip. Exemple : si USDJPY passe de 150,00 à 150,10, cest une augmentation de 10 pips.

Parce que les fourchettes de prix diffèrent. USDJPY se négocie à des valeurs à 3 chiffres comme 130-150, tandis que EURUSD se négocie en décimales sub-1 comme 1,05-1,15. Pour unifier les unités de pip, les paires JPY utilisent la 2e décimale (0,01) et les paires non-JPY la 4e décimale (0,0001) comme 1 pip. Cet outil détecte automatiquement selon la paire sélectionnée.

Dépend de la taille du lot et de la paire. Pour 1 lot standard (100 000 unités) : USDJPY = 1 pip 1 000 yens / EURUSD = 1 pip ~1 500 yens (USDJPY=150 conversion). Pour 0,1 lot (10 000 unités), 1 pip = 100 yens / ~150 yens. Cet outil calcule le P/L réel selon la taille de lot saisie.

Dépend du broker. Certains brokers utilisent la notation「sub-pip」 où 1 pip = 10 points (= 5e / 3e décimale). Exemple : USDJPY 150,005 → 0,5 pips = 5 points. Cet outil ne gère que la conversion de pip — pour la conversion de point, veuillez vérifier les spécifications de votre broker.

Pour XAUUSD typiquement 1 pip = 0,1 (= 0,1 dollar/oz), 1 lot standard = 100 oz. Donc 1 pip = 10 dollars ≈ 1 500 yens (USDJPY=150). Lorsque vous sélectionnez「XAUUSD」 dans le sélecteur de paire, cet outil calcule correctement automatiquement.

Le critère de Kelly est une formule mathématique qui dérive「le risque % optimal par trade pour maximiser la croissance du capital」 du taux de gain et du ratio RR. Publié par le physicien John Kelly en 1956. Formule : f* = W - (1-W)/R (W = taux de gain, R = avg win/avg loss). Exemple : avec un taux de gain de 60 % et RR 2,0, f* = 0,60 - 0,40/2,0 = 40 % est le「Full Kelly」.

Parce que Full Kelly nest optimal que sous lhypothèse théorique de「essais infinis + taux de gain / RR parfaitement stables」. Dans le trading réel, les erreurs destimation du taux de gain et les drawdowns issus des séries de pertes mènent à la ruine. Half Kelly (= f*/2) maintient ~75 % du taux de croissance tout en réduisant le drawdown de moitié ; Quarter Kelly (= f*/4) est encore plus conservateur. Cet outil affiche la probabilité de ruine (méthode Cramér-Lundberg) pour comparer le risque réel à chaque fraction de Kelly.

Pour les systèmes à espérance négative (= taux de gain × RR < 1 - taux de gain), la solution mathématiquement optimale est「ne pas parier」. Exemple : taux de gain 40 % / RR 1,0 → f* = 0,4 - 0,6/1,0 = -0,2 (négatif). Cela signifie「ce système de trading perd de largent à long terme」 — même Half/Quarter Kelly ne fait que retarder la ruine. Le système de trading lui-même doit être révisé.

La probabilité que le solde du compte atteigne 50 % ou moins de sa valeur initiale. Calculé par la méthode du coefficient dajustement de Cramér-Lundberg = taux de croissance log attendu + distribution gain/perte pour énumérer tous les chemins de ruine issus des séries de pertes. Codé par couleurs : ≤5 % vert (sûr), 5-25 % orange (attention), >25 % rouge (danger).

Pour les combinaisons de taux de gain 30-70 % × RR 0,5-4,0, chaque cellule affiche le「Full Kelly %」. Vert (15 %+) = sûr, orange (5-15 %) = standard, rouge (0-5 % / négatif) = dangereux. Vous pouvez saisir visuellement où le taux de gain et le RR de votre système se situent dans la zone, et envisager la direction damélioration (= laquelle a le plus deffet : améliorer le taux de gain vs améliorer le RR).