Outils d'analyse de performance

Matrice de corrélation des devises

Découvrez à quel point les huit grandes devises ont évolué de concert, sous forme de carte thermique des coefficients de corrélation. Utile pour vérifier que vous ne pariez pas deux fois dans le même sens.

  • Sans inscription
  • Gratuit
  • Basé sur les taux officiels publiés

Repérer les positions qui se recoupent

Période affichée

Une période courte reflète le mouvement récent, une période longue la relation moyenne. Les corrélations sur quelques jours seulement varient beaucoup par pur hasard : 30 jours ou plus sont recommandés pour décider.

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Résultat

Combinaison la plus liée

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Combinaison

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Combinaison la plus opposée

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Jours ouvrés utilisés

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Chargement des taux…

Matrice de corrélation des huit grandes devises

Coefficient de corrélation -

Positive forte (0,8 et plus) Positive modérée Presque aucune corrélation Négative modérée Négative forte (-0,8 et moins)

Liens les plus forts

Classé par corrélation absolue -
Combinaison Corrélation Lecture

Comment lire ce résultat

  • Ce que signifient les chiffres

    Plus la valeur est proche de +1, plus les évolutions sont identiques ; plus elle est proche de -1, plus elles sont opposées. Autour de 0, le lien est faible.

  • Attention aux doublons

    Détenir des paires qui partagent une devise fortement corrélée revient à parier deux fois dans le même sens. Réexaminez le risque total plutôt que chaque position.

  • C'est du passé

    Les corrélations changent avec le contexte de marché. Elles se rompent notamment lors des crises financières et des virages de politique monétaire.

Méthode et spécifications

  • Mode de calcul

    On construit les rendements logarithmiques quotidiens de chaque devise face au dollar américain, puis on calcule leur corrélation de Pearson. Le mouvement propre du dollar est déduit de la moyenne des sept autres.

  • À utiliser dans ces cas

    Pour vérifier si plusieurs positions penchent du même côté / pour confirmer que vous êtes réellement diversifié

  • À propos des données

    Données publiques fondées sur les taux de référence de la Banque centrale européenne, actualisées toutes les 24 heures. Les jours fériés n'ayant pas de données, le calcul se fait en jours ouvrés.

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Questions fréquentes

Comment lire un coefficient de corrélation ?

Plus la valeur est proche de +1, plus les deux ont évolué dans le même sens ; plus elle est proche de -1, plus elles ont évolué en sens inverse. Autour de 0, le lien est faible. En repère : 0,8 et plus en valeur absolue est fort, 0,5-0,8 modéré, et sous 0,2 pratiquement non corrélé.

Pourquoi la corrélation est-elle importante ?

Parce que détenir simultanément des paires fortement corrélées revient à parier deux fois dans le même sens, ce qui rend le risque plus grand que prévu. Même en limitant le risque à 2 % par position, trois paires corrélées à 0,9 vous exposent à près de 6 % du même mouvement.

S'agit-il de la corrélation entre paires de devises ?

C'est la corrélation entre les devises elles-mêmes. On extrait l'évolution quotidienne de chaque devise face au dollar américain, puis on compare la similitude de ces mouvements. Si EUR et CHF sont fortement corrélés, par exemple, on peut en déduire que EUR/USD et USD/CHF tendent à évoluer en sens inverse.

D'où proviennent les données ?

Des données publiques fondées sur les taux de référence publiés par la Banque centrale européenne, calculées à partir des clôtures quotidiennes de la période choisie. Elles peuvent différer légèrement des taux d'une place de marché ou d'un courtier. Les données sont actualisées toutes les 24 heures.

Une fois la gestion du capital réglée, l'étape suivante est le choix d'un EA.

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