Outils d'analyse du risque
Simulateur de Monte-Carlo
Simulez 1 000 trajectoires possibles du capital à partir de votre taux de réussite et de votre ratio gain/risque. Voyez, en graphique et en chiffres, à quel point une même méthode peut varier et jusqu'où elle peut chuter en chemin.
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Voir l'éventail avant qu'il ne se produise
Résultat
Médiane du capital final
-JPY
Part des tirages en hausse
-%
5 % inférieurs (cas défavorable)
-JPY
Drawdown maximal moyen
-%
-
-
-
Dispersion des trajectoires du capital
La ligne épaisse est la médiane, les pointillés au-dessus et en dessous marquent les 5 % supérieurs et inférieurs. Les lignes pâles à l'arrière-plan sont les tirages individuels : elles montrent l'ampleur de la dispersion pour un même réglage.
Distribution des 1 000 résultats
| Rang | Capital final | Gain / perte | Rendement |
|---|
Comment lire ce résultat
Médiane
Le résultat situé exactement au milieu des 1 000 tirages. La moyenne est tirée vers le haut par de rares gains très importants : la médiane est donc plus proche de ce qu'il faut attendre.
5 % inférieurs
Un tirage sur vingt termine plus bas. Jugez votre réglage de risque à la question : pourriez-vous continuer après une telle baisse ?
Drawdown maximal moyen
La moyenne de la plus forte baisse de chaque tirage. Comme on mise à chaque fois un pourcentage fixe du capital du moment, le capital final ne dépend que du nombre d'opérations gagnées et non de l'ordre des gains et des pertes. Ce que l'ordre change, c'est ce drawdown : plus il est profond, plus les moments où l'on veut arrêter sont nombreux.
Méthode et spécifications
Fonctionnement de la simulation
Chaque opération mise votre pourcentage de risque appliqué au capital du moment. Un gain ajoute ce montant multiplié par le ratio gain/risque, une perte le retire. L'opération se répète autant de fois que vous l'indiquez, et l'ensemble est rejoué 1 000 fois.
À utiliser dans ces cas
Pour fixer un pourcentage de risque / pour voir à quel point les résultats de backtest peuvent varier
Hypothèses et limites
La simulation suppose que le taux de réussite et le ratio gain/risque restent constants et que chaque opération est indépendante de la précédente. Elle ne peut représenter ni les changements de contexte de marché ni le regroupement des séries perdantes.
Outils associés
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Critère de Kelly
Calculez le risque optimal à partir de votre taux de réussite et de votre ratio gain/risque.
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Récupération après drawdown
Voyez le rendement nécessaire pour récupérer un drawdown donné.
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Calcul gain/risque
Vérifiez le ratio gain/risque, le taux de réussite d'équilibre et le risque de ruine.
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Calcul des intérêts composés
Voyez la croissance d'un capital dans le temps à un rendement donné.
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Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une simulation de Monte-Carlo ?
Chaque opération est tirée au hasard comme gagnante ou perdante selon votre taux de réussite, l'opération est répétée autant de fois que vous l'indiquez, et l'ensemble est rejoué 1 000 fois. Même avec le même taux de réussite, le nombre de gains réels diffère à chaque tirage. La médiane et les 5 % inférieurs montrent l'ampleur de cette dispersion.
Faut-il regarder la médiane ou la moyenne ?
La médiane. En capitalisation, la moyenne est tirée vers le haut par de rares trajectoires exceptionnelles et finit par paraître meilleure que ce qui a des chances de se produire. La médiane, le milieu des 1 000 tirages, est bien plus proche d'une attente réaliste.
Que signifient les 5 % inférieurs ?
C'est le 50e plus mauvais résultat sur 1 000. Environ un tirage sur vingt termine en dessous : servez-vous-en pour vérifier que votre plan résiste à ce scénario.
Pourquoi le même réglage donne-t-il un résultat différent de la fois précédente ?
Cette page déduit la graine aléatoire de vos saisies : les mêmes valeurs donnent toujours le même résultat, quel que soit le nombre d'ouvertures. Pour voir un autre tirage, appuyez sur Relancer le tirage. Modifier ne serait-ce qu'un champ produit également un tirage différent.
Mes résultats correspondront-ils à ceci ?
Non. La simulation suppose que le taux de réussite et le ratio gain/risque restent constants et que chaque opération est indépendante de la précédente. Sur les marchés réels, les séries perdantes se regroupent et les conditions changent au point de faire baisser le taux de réussite lui-même. Voyez-y uniquement un moyen d'apprécier l'éventail des résultats.
Une fois la gestion du capital réglée, l'étape suivante est le choix d'un EA.
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