Alat analisis risiko

Simulator Monte Carlo

Simulasikan 1.000 kemungkinan kurva ekuitas dari win rate dan rasio imbalan terhadap risiko Anda. Lihat lewat grafik dan angka seberapa jauh metode yang sama bisa berbeda hasilnya, dan seberapa dalam ia bisa jatuh di tengah jalan.

  • Tanpa registrasi
  • Gratis
  • Dihitung di browser

Lihat rentangnya sebelum terjadi

Input

%
kali
transaksi
JPY
%

Menjalankan 1.000 simulasi sambil Anda mengetik

Hasil

Median modal akhir

-JPY

Bagian simulasi yang berakhir untung

-%

5% terbawah (kasus buruk)

-JPY

Rata-rata drawdown maksimum

-%

-

-

-

Seberapa lebar kurva ekuitasnya menyebar

Garis tebal adalah median, garis putus-putus di atas dan bawah adalah level 5% teratas dan 5% terbawah. Garis samar di belakangnya adalah tiap simulasi, memperlihatkan betapa lebarnya hasil dari pengaturan yang sama.

Distribusi 1.000 hasil

Modal akhir menurut persentil -
Peringkat Modal akhir Untung / rugi Imbal hasil

Cara membaca hasil ini

  • Median

    Hasil yang berada tepat di tengah dari 1.000 simulasi. Rata-rata tertarik ke atas oleh kemenangan besar yang jarang, jadi median lebih dekat dengan yang sepatutnya Anda harapkan.

  • 5% terbawah

    Satu dari dua puluh simulasi berakhir lebih buruk dari ini. Nilai kelayakan pengaturan risiko Anda dari apakah Anda sanggup melanjutkan setelah turun sejauh itu.

  • Rata-rata drawdown maksimum

    Rata-rata penurunan terdalam pada tiap simulasi. Karena setiap kali dipertaruhkan persentase tetap dari modal saat itu, modal akhir hanya bergantung pada berapa transaksi yang menang dan bukan pada urutan menang dan kalah. Yang dipengaruhi urutan justru drawdown ini - makin dalam, makin banyak momen di mana Anda ingin berhenti.

Metode dan spesifikasi

  • Cara simulasinya bekerja

    Tiap transaksi mempertaruhkan persentase risiko Anda dari modal saat itu. Menang menambah jumlah itu dikalikan rasio imbalan terhadap risiko, kalah menguranginya. Ini diulang sebanyak jumlah transaksi yang Anda tetapkan, dan keseluruhannya dijalankan 1.000 kali.

  • Dipakai dalam situasi ini

    Saat menetapkan persentase risiko / saat melihat seberapa jauh hasil backtest bisa berbeda

  • Asumsi dan batasan

    Mengasumsikan win rate dan rasio imbalan terhadap risiko tetap konstan dan tiap transaksi tidak bergantung pada yang sebelumnya. Ia tidak bisa menggambarkan perubahan kondisi pasar maupun rentetan kekalahan yang menggerombol.

Alat terkait

Pertanyaan Umum

Apa itu simulasi Monte Carlo?

Metode ini menentukan menang atau kalah tiap transaksi secara acak sesuai win rate Anda, mengulanginya sebanyak jumlah transaksi yang Anda tetapkan, lalu menjalankan keseluruhannya 1.000 kali. Meski win rate-nya sama, berapa kali Anda benar-benar menang berbeda tiap kali. Median dan 5% terbawah menunjukkan seberapa lebar sebarannya.

Sebaiknya melihat median atau rata-rata?

Median. Ketika Anda berbunga majemuk, rata-rata tertarik ke atas oleh hasil luar biasa yang jarang terjadi dan akhirnya terlihat lebih bagus dari yang mungkin terjadi. Median - titik tengah dari 1.000 simulasi - jauh lebih dekat dengan harapan yang realistis.

Apa arti 5% terbawah?

Itu hasil terburuk ke-50 dari 1.000 hasil. Kira-kira satu dari dua puluh simulasi berakhir di bawahnya, jadi gunakan itu untuk memastikan rencana Anda bertahan pada skenario tersebut.

Mengapa pengaturan yang sama memberi hasil berbeda dari sebelumnya?

Halaman ini menurunkan benih acak dari apa yang Anda isikan, jadi isian yang sama selalu memberi hasil yang sama, sesering apa pun Anda membukanya. Untuk melihat undian berbeda, tekan Tarik ulang. Mengubah satu isian saja juga menghasilkan undian yang berbeda.

Apakah hasil saya akan sama dengan ini?

Tidak. Simulasi ini mengasumsikan win rate dan rasio imbalan terhadap risiko tetap konstan dan tiap transaksi tidak bergantung pada yang sebelumnya. Di pasar nyata rentetan kekalahan menggerombol, dan kondisi berubah dengan cara yang menurunkan win rate itu sendiri. Anggap ini murni sebagai cara melihat rentang kemungkinan hasil.

Setelah manajemen modal beres, langkah berikutnya adalah memilih EA.

Lihat EA gratis dan peringkatnya untuk membandingkan pendekatan yang cocok untuk Anda.

Cari EA gratis Lihat peringkat
Shopping Cart
Scroll to Top