スイングトレードとは？デイトレード・スキャルピングとの違いと保有期間の実測
スイングトレードの意味｜数日から数週間ポジションを持つ
スイングトレードは、数日から数週間ポジションを持ち、値動きの波を狙う取引です。1日で決済するデイトレードより画面に張り付く時間が短く、デイトレードやスキャルピングのように何度も売買する必要がありません。その代わり、持っている間は日をまたぎ、週末の窓や持ち越しの費用（スワップ）を受けます。
持つ日数を増やすと、値幅はどれだけ広がるのでしょうか。図は、日足の高値と安値から、1・2・3・5・10・20日の間に動いた幅の中央値を出したものです。ドル円は1日83pips、5日199pips、10日290pips、20日417pipsでした。日数が20倍になっても、値幅は約5倍です。ポンドドルは20日で450pips、ドルスイスは272pipsで、通貨ペアごとの順位は日数が増えても変わりませんでした。
値幅は日数に比例して増えるわけではないため、長く持つほど利益を取れるとは限りません。持つ日数を決めるときは、取りたい値幅と、その間に逆行する幅の両方を見る必要があります。
デイトレード・スキャルピングとの違い
| 取引スタイル | ポジションを持つ期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| スキャルピング | 数秒〜数分 | 小さな値幅を何度も狙う。スプレッドの影響が大きい |
| デイトレード | 当日中 | 1日の値動きの範囲で狙う。翌日に持ち越さない |
| スイングトレード | 数日〜数週間 | 日をまたぐ大きな値動きを狙う。週末の窓とスワップを受ける |
アドバイススイングは持つ日数を増やしても、値幅は日数ほどには増えないんだ。長く持てば得、とは限らないよ。
スイングトレードの手法とルール｜トレンドフォロー・押し目買いを10年分で検証
スイングトレードの代表的な手法
- 順張り（トレンドフォロー）：移動平均線の上抜けや高値の更新に乗る。移動平均線の向きで方向を決める手法が代表的。
- 押し目買い・戻り売り：上昇の途中の一時的な下げで買い、下降の途中の一時的な戻りで売る。押し目買いはスイングで最もよく使われる形のひとつ。
- 逆張り：行き過ぎた動きの戻りを狙う。RSIやストキャスティクスなどで判断する。
どの手法が合うかは、実際に試さないとわかりません。そこで、日足の3つのルールを、Dukascopyのティック・2016〜2025年の5通貨ペア・各2,595日で試しました。条件は検証の前に決め、結果を見て変えていません。
| ルール | 買い・売りの条件 | 決済 |
|---|---|---|
| A 順張り | 日足の終値が50日平均を上抜けたら買い、下抜けたら売り | 反対のシグナルが出たら、そのまま売買を入れ替える |
| B 高値更新 | 終値が直前20日の高値を超えたら買い、安値を割ったら売り | 終値が直前10日の逆側（買いなら安値）を抜けたら決済 |
| C 押し目買い | 終値が100日平均より上で、RSI（14日）が40を割ったら買い。平均より下でRSIが60を超えたら売り | RSIが買いは55、売りは45に戻る、20日経過、またはATRの2倍で損切り |
約定は、シグナルの翌日の始値です。コストは、往復でスプレッド1回分（約定した日の提示値）を引いています。スワップは含みません。ATRは直近14日の平均的な1日の値幅で、損益をATRの何倍かで表すと、通貨ペアが違っても並べて比べられます。
3つのルールの10年の結果｜安定して利益が出た組み合わせはない
| ルール | 取引数 | 勝率 | PF（ATR換算） | 1回の平均（ATR） |
|---|---|---|---|---|
| A 順張り | 1,014 | 18% | 0.91 | −0.06 |
| B 高値更新 | 390 | 35% | 0.83 | −0.21 |
| C 押し目買い | 115 | 55% | 1.33 | 0.29 |
5通貨ペアを合わせた結果です。ルールAは取引1,014回で勝率18%、PFは0.91でした。シグナルのたびに売買を入れ替えるため、行って戻る相場で小さな負けを重ね、PFが1を超えた通貨ペアは5つのうちドル円（1.17）だけです。ルールBも取引390回でPF0.83、PFが1を超えたのはドル円（1.10）と豪ドル円（1.16）の2つでした。
ルールCだけはPF1.33とプラスで、5つのうち4つの通貨ペアでPFが1を超えました。ただし、取引は10年で115回、1回の平均は0.29ATRで、偶然のばらつきと区別できるかの目安（t値）は1.45です。一般に2を超えないと、偶然の範囲と見分けにくいとされます。また、取引の41%はATRの2倍の損切りで終わっており、押し目と見て買った後に下げ続けた回が4割あったことになります。
相場の局面で結果は入れ替わる｜前半と後半で比べる
期間を前半（2016〜2020年）と後半（2021〜2025年）に分けると、ルールAの1回の平均は前半−0.25ATR、後半0.17ATRで、ルールBも前半−0.60ATR、後半0.18ATRと、後半はプラスに転じました。ルールCは前半0.38ATR、後半0.21ATRで、どちらもプラスです。10年のうち取引の合計がプラスだった年は、Aが3年、Bが5年、Cが6年でした。
順張りは、一方向に大きく動く局面で利益が出て、行って戻る局面で負けを重ねます。ある期間の成績だけで手法の良し悪しを決めると、局面が変わったときに合わなくなります。この検証から言えるのは、単純な日足ルールに優位性があるとは言えないという点までで、ルールCのように良さそうに見える結果も、取引数が少ない間は慎重に見る必要があります。
なお、トレンドフォローEAの仕組みや選び方は別の記事で説明しています。
アドバイス手法の名前より先に、10年で試した結果を見よう。ここでは、安定して勝てる日足ルールは見つからなかったんだ。
スイングトレードのコツ｜損切り幅・週末の窓・スプレッドの影響
損切り幅はATRの何倍か｜届く確率を知る
スイングは持つ期間が長いため、損切りの幅は、保有中にどれくらいの確率で届くかを考えて決めます。ランダムな日の始値で建てたと仮定し、ATRの1倍・2倍・3倍の幅に、保有中に一度でも届く確率を数えました。ATRの1倍だと、1日で12%、5日で43%、20日で50%です。2倍だと、5日で16%、20日で43%、3倍でも20日で28%に届きます。
たとえば、ドル円のATRは中央値で92pipsです。20日持つ前提で損切りをATRの2倍（約183pips）に置いても、43%は届く計算になります。幅を広げるほど届く確率は下がりますが、届いたときの損失は大きくなるため、ロットを小さくして調整します。損切りの考え方は、損切りルールの記事やATRの使い方の記事も参照してください。
週末の窓｜持ち越すと金曜の終値と月曜の始値がずれる
金曜の最後の終値と、月曜の最初の始値の差を週末の窓として、517週分を集計しました。窓の大きさは中央値で4.6〜7.8pips（5通貨ペアの範囲）、上位10%の週では15〜34pipsでした。10pips以上の窓が開いた週は、通貨ペアによって25%〜41%です。最大はポンドドルの246pips、ドル円の204pipsでした。
上位10%の窓は、1日の値幅の中央値の約3〜4割にあたります。損切り注文は窓を飛び越えた価格で約定することがあり、設定した幅より大きな損失になる場合があります。前節のルールで週末をまたいだ取引の割合は、Aが66%、Cが90%、Bはほぼ全て（99.5%）でした。スイングでは、週末をまたぐ取引が大半です。
スプレッドとスワップ｜持つ日数が長いほどコストの割合は下がる
スプレッドが、保有期間の値幅の何%にあたるかを比べました。ドル円は、1日で0.43%、5日で0.18%、20日で0.09%です。ポンドドルは1日0.90%、20日0.19%で、どの通貨ペアでも、20日持つとスプレッドの割合は1日の約5分の1になりました。デイトレードに比べて、スプレッドの影響は小さくなります。ただし、これはDukascopyの提示値で、実際に取引する業者のスプレッドは通常これより広くなります。
もうひとつの費用が、スワップです。スワップポイントは通貨の金利差から決まり、買いでは受け取り、売りでは支払う場合があるなど、通貨ペアと業者で変わります。本記事の集計にはスワップが含まれておらず、今回は未計測です。持つ日数が長いほど積み上がるため、実際に取引する業者の値で確認してください。長期保有型のEAではスワップの影響も見る必要があります。
アドバイス損切りの幅は、保有期間の中で届く確率を見て決めよう。週末の窓とスワップも、持ち越すと必ず関わってくるよ。
スイングトレードの通貨ペア（銘柄）選び｜値幅と株・ETFとの違い
株の「銘柄選び」にあたるのが通貨ペア選び
株式のスイングトレードで銘柄を探すのと同じ位置づけが、FXでは通貨ペア選びです。スイングは持ち越すため、1日あたりの値幅だけでなく、スプレッドの割合と週末の窓も見て選びます。表は、5通貨ペアについて、これまでの集計を並べたものです。
| 通貨ペア | ATR（中央値） | 20日の値幅 | スプレッド÷20日の値幅 | 週末の窓（中央値 / 上位10%） |
|---|---|---|---|---|
| ドル円（USDJPY） | 92pips | 417pips | 0.09% | 6.7 / 34pips |
| ユーロドル（EURUSD） | 75pips | 320pips | 0.09% | 4.6 / 21pips |
| ポンドドル（GBPUSD） | 101pips | 450pips | 0.19% | 7.8 / 29pips |
| 豪ドル円（AUDJPY） | 83pips | 366pips | 0.20% | 7.6 / 32pips |
| ドルスイス（USDCHF） | 62pips | 272pips | 0.36% | 5.3 / 15pips |
ATRはポンドドルの101pips、ドル円の92pips、豪ドル円の83pips、ユーロドルの75pips、ドルスイスの62pipsの順に大きく、動く幅が大きい通貨ペアほど、損切りの幅も広く取る必要があります。スプレッドの割合が最も小さいのは、20日持った場合でドル円とユーロドル（どちらも0.09%）です。値幅が大きいポンドドルや豪ドル円は、週末の窓も大きめです。なお、キャッシュにユーロ円とポンド円がないため、この2つは集計していません。
通貨ペアの選び方はドル円の特徴などの記事も参考になります。
株・ETFのスイングトレードとの違い
検索では、ネット証券での株やETFのスイングトレードを調べている人も多いようです。本記事の数字はFXの集計で、株やETFには当てはまりません。FXと株で、スイングの際に注意する点が変わる主な違いは次のとおりです。
| 項目 | FX | 株・ETF |
|---|---|---|
| 売買できる時間 | 平日はほぼ24時間 | 取引所の開いている時間だけ |
| 夜間の値動き | その場で価格が動く。窓が開くのは主に週末 | 翌営業日の始値に窓として現れる |
| 選ぶ対象 | 通貨ペア（本記事では5つを集計） | 個別の銘柄・ETF（数が非常に多い） |
| 持ち越しの費用 | スワップ（金利差） | 貸株料や信用取引の金利など。商品と業者による |
株のスイングでは、決算の発表前後に大きな窓が開くことがあります。どちらも、持ち越す間の値動きを取る点は同じで、損切りの幅と資金の管理が中心になります。
アドバイス通貨ペアは、値幅・スプレッド・週末の窓をまとめて見よう。株やETFは、別の市場として考えてね。
スイングトレードの始め方｜資金・連敗・スワップの考え方
始め方は、次の順に決めると迷いません。
- 取引口座を選ぶ（スプレッドとスワップを比べる）
- デモ口座で、日足を見ながら数回の売買を記録する
- 通貨ペアと、買う・売るの条件を文章に書く
- 損切りの幅と、1回で失ってよい金額を決める
- 少額で始め、取引ごとに記録して見直す
資金とロット｜1回の損失の上限から逆算する
ロットは、損切りの幅から逆算して決めます。計算式は「ロット＝1回で失ってよい金額÷（損切り幅pips×1pipあたりの金額）」です。たとえば、資金100万円で1回の損失を2%（2万円）に収め、ドル円で損切りをATRの2倍（約183pips）に置くなら、1pipあたり約109円、つまりドル円で約1.1万通貨が上限になります（1万通貨で1pipあたり100円として計算）。幅を広げるほど、同じ資金で持てるロットは小さくなります。
連敗に耐えられるか｜取引回数が少ないほど判断が難しい
スイングは取引の回数が少ないのが特徴です。前節のルールCは、1つの通貨ペアで10年に20〜25回しか取引しませんでした。勝率が50%でも、30回の取引の中で5連敗以上が起きる確率は37%、8連敗以上は5%です。勝率40%なら、50回の取引で5連敗以上が84%、10連敗以上が10%になります。回数が少ないので、成績が固まるまでに何年もかかり、その間に連敗が起きても、手法が悪いのか偶然なのか判断できません。
1回の損失を資金の2%にしても、10連敗すると資金は約82%、20連敗なら67%まで減ります。連敗は起きる前提で、1回の損失を小さく決めておきます。
本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘ではありません。FX取引は元本を超える損失が出るおそれがあります。投資は自己責任で、余剰資金の範囲で慎重に判断してください。過去の集計結果は将来の成績を保証しません。
アドバイスまずデモと少額から始めよう。連敗する前提で、1回の損失の上限を先に決めておくと続けやすいよ。
スイングトレード向けEAの探し方｜自社フォワードの「スイング」区分
シストレ.COMのショップには、スイング向けとして分類した商品が公開中で49本あります。そのうち自社のフォワード記録があるのが31本、取引100件以上かつ取引のあった月が12か月以上なのが15本です。この15本の保有時間（取引ごとの中央値）は、4時間未満が6本、4〜24時間が4本、1〜3日が5本、3日以上が0本でした。区分は「スイング」でも、10本は保有の中央値が24時間に満たず、3日を超えるEAはありません。取引のうち24時間以上持ったものの割合は、EAごとの中央値で11%です。名前ではなく、実際の保有時間で確認することが必要です。
スイング区分のEAの成績は、良いものも悪いものもある
同じ15本のPF（総利益÷総損失）は、1.0未満が2本、1.0〜1.2が8本、1.2〜1.5が4本、1.5以上が1本でした。PFが1.0以上だったのは13本です。ただし、この数字は公開中のEAだけの結果で、停止や非公開になったEAは含みません。選別を経た後の数字なので、新しく選ぶEAが同じ成績になるとは限りません。フォワード期間は16〜35か月で、将来の相場で同じ結果が出る保証はありません。
取引件数の多い6本の実績
| EA | 通貨・時間足 | 取引数 | 取引月 | PF | 保有時間（中央値） |
|---|---|---|---|---|---|
| Hello Trend | USDJPY M15 | 1,762件 | 35か月 | 1.02 | 1.8時間 |
| JpyBreak MT5 | USDJPY M5 | 693件 | 27か月 | 1.19 | 0.1時間 |
| HYPER_SEVEN_FLASH | USDJPY H1 | 430件 | 33か月 | 1.23 | 7.0時間 |
| KronosEA_usdjpy | USDJPY M15 | 342件 | 19か月 | 1.04 | 3.0時間 |
| Blitz Haven | EURUSD M30 | 242件 | 22か月 | 1.00 | 0.4時間 |
| FusionIQ | XAUUSD H1 | 191件 | 21か月 | 1.05 | 1.0時間 |
この表は、取引件数が多い順に選んだ6本で、成績では選んでいません。6本とも、時間足は5分足から1時間足で、保有の中央値は0.1〜7.0時間です。スイング区分でも、取引件数が多いEAは短い時間足で動くものが中心でした。PFが1を下回ったのは、15本のうち2本です。EAを選ぶときは、フォワードの期間、取引数、PF、保有時間を並べて確認し、少額やデモ口座から試してください。
PFや取引数は、自社のフォワード記録です。実際の運用では、スリッページや口座条件で結果が変わります。
アドバイスEAは区分の名前より、保有時間とフォワードの数字で選ぼう。PFが1を切るものもあるよ。
要点
・スイングトレードは、数日から数週間ポジションを持ち、日をまたぐ値動きを取る取引です。
・ドル円の値幅の中央値は、1日で83pips、20日で417pipsと、日数の約5倍にとどまりました。
・50日平均・20日高値・押し目買いの3ルールを10年分で試した結果、安定して利益が出るものはありませんでした（取引数が少ない押し目買いのみプラスで、偶然と区別できない水準）。
・損切りをATRの2倍に置いても、20日持つと43%は届きます。週末の窓は、中央値4.6〜7.8pips、上位10%で15〜34pipsです。
・スプレッドの割合は、20日持つと1日の約5分の1。スワップは未計測です。
・自社の「スイング」区分のEA15本は、10本が保有の中央値24時間未満でした。
スイングトレードのよくある質問
スイングトレードとは何ですか？
ポジションを数日から数週間持ち、日をまたぐ値動きを取る取引です。当日中に決済するデイトレードより長く、数か月以上持つ長期投資より短い取引として説明されます。
スイングトレードのコツはありますか？
損切りの幅を、保有中に届く確率から決めることです。本記事の集計では、ATRの2倍に損切りを置いても、20日持つと43%は届きました。週末の窓は中央値で4.6〜7.8pipsですが、上位10%の週は15〜34pipsになるため、ロットは小さめにします。
スイングトレードのルールはどう決めればよいですか？
買う条件、売る条件、損切りの幅、1回で失ってよい金額を、取引の前に文章で決めます。本記事では、50日平均の上抜け、20日高値の更新、押し目買いの3つを同じ条件で10年分試しました。決めたルールは結果を見て変えず、取引ごとに記録して見直してください。
スイングトレードは株やETFでもできますか？
できますが、本記事の数字はFXの集計で、株やETFには当てはまりません。株は取引所の開いている時間だけ売買でき、夜間の値動きは翌営業日の始値に窓として出ます。FXは平日ほぼ24時間売買でき、窓が開くのは主に週末です。
スイングトレードが難しい、勝てないと言われるのはなぜですか？
取引の回数が少なく、成績が固まるまでに時間がかかるためです。本記事の集計では、押し目買いルールの取引は1つの通貨ペアで10年に20〜25回でした。勝率が50%でも、30回の取引で5連敗以上が起きる確率は37%です。単純な日足ルールで、安定して利益が出る結果にはなりませんでした。
押し目買いやトレンドフォローは有効ですか？
本記事の10年の集計では、50日平均の上抜けはPF0.91、20日高値の更新はPF0.83と、スプレッド込みでマイナスでした。押し目買いはPF1.33とプラスでしたが、取引は115回で、偶然と区別できる水準には届いていません。有効と言い切れる結果ではありません。
スイングトレードに向いている通貨ペアは？
本記事の集計では、ドル円とユーロドルが、20日持った場合のスプレッドの割合がどちらも0.09%で、5通貨ペアの中で最も小さい結果でした。ポンドドルは値幅が大きい一方、週末の窓の中央値も7.8pipsと大きめです。実際の取引業者のスプレッドとスワップで確認してください。
スイングトレードのまとめ
スイングトレードは、数日から数週間ポジションを持つ取引です。ドル円の値幅は、1日83pipsに対して20日で417pipsと、日数ほどには広がりません。50日平均・20日高値・押し目買いの3ルールを10年分で試した結果は、安定して利益が出るものがなく、勝てる手法を示すものではありません。コツは、損切りを保有中に届く確率から決め、週末の窓とスワップが残ることを前提にロットを小さくすることです。通貨ペアは、値幅、スプレッド、週末の窓を並べて選びます。始めるときは、連敗する前提で1回の損失の上限を先に決め、デモと少額から試してください。これらはDukascopyのティック・2016〜2025年の集計で、FX取引には損失のおそれがあります。
⚠ リスクに関する注意事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。FX取引はレバレッジ取引の特性上、預託した証拠金以上の損失が生じる可能性があります。取引の際は、ご自身の判断と責任において行ってください。詳しくは特定商取引法に基づく表記をご確認ください。
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