RSIとは｜計算式と値の見方
RSIは、ワイルダーが1978年の著書『New Concepts in Technical Trading Systems』で示した指標です。70以上を買われすぎ、30以下を売られすぎの目安とする見方があり、標準の期間は14です。図は、USD/JPYの1時間足96本に、期間14のRSIを重ねたものです。この4日間で、70以上へ上がった回数は4回、30以下へ下がった回数は1回でした。
RSIの計算式
RSIは、1本ごとの終値の変化を、上がった分（上げ幅）と下がった分（下げ幅）に分けて計算します。上げ幅の平均を下げ幅の平均で割った値がRS、RSIは「100から、100をRSに1を足した値で割った数を引いた値」です。最初の平均は、最初の14本の単純平均です。2本目からは、前の平均の13倍に、その足の上げ幅（または下げ幅）を足して、14で割ります。ワイルダー式の平滑化です。
図の足では、前の足の平均上げ幅が0.0341円、平均下げ幅が0.0191円でした。この足の終値は162.179円から162.363円へ0.184円上がったので、新しい平均上げ幅は0.0448円、新しい平均下げ幅は0.0178円になります。RSは2.52、RSIは71.6で、前の足の64.1から70を超えました。表の値は四捨五入しているため、表の値で計算し直すと末尾が少しずれます。RSIが70になるのは、平均上げ幅が平均下げ幅の約2.33倍のとき、30になるのは約0.43倍のときです。
RSIの値の見方
RSI（14期間）の値を6つの帯に分けて、足の割合を数えました。各通貨の最初の600本（日足は150本）は、計算の助走として除いています。1時間足は333,913本、日足は13,325本です。1時間足は、50以上60未満が29.0%で最も大きく、70以上は6.2%、30以下は5.3%でした。日足は、50以上60未満が31.9%、70以上が5.1%、30以下が3.5%です。
70以上と30以下を合わせた割合は、1時間足が11.5%、日足が8.5%です。帯ごとの値は四捨五入しているため、足し合わせると合わないことがあります。RSIの値の大半は、30超70未満にあります。この記事では、70以上と30以下を「入った」「出た」と書き分けて、そのあとの値動きを測ります。
アドバイスRSIは、上げ幅と下げ幅の平均から出すよ。RSIが70を超えるのは、平均上げ幅が平均下げ幅の約2.33倍を超えたときだね。
RSIの期間設定｜期間9・14・21の割合と回数
RSIの期間は、RSIを計算する本数のことです。図は、同じ4日間に、期間9・14・21の3本を重ねたものです。70以上へ上がった回数と30以下へ下がった回数の合計は、期間9が5回（上3回・下2回）、期間14が5回（上4回・下1回）、期間21が1回（下1回）でした。短期は期間9、長期は期間21として、全体で比べます。期間25〜30は測っていません。
期間と70以上30以下にいる割合
70以上か30以下にいた足の割合を、期間ごとに数えました。日足は、1時間足を日本時間の7時で区切ってまとめた足で、1日に6本以上ある日だけを使っています。1時間足は、期間9が20.3%（70以上10.8%・30以下9.5%）、期間14が11.5%（6.2%・5.3%）、期間21が5.5%（3.0%・2.5%）でした。日足は、期間9が17.8%、期間14が8.5%、期間21が3.0%です。期間を長くするほど、割合は小さくなりました。
期間と70/30に入った回数
「入った」は、RSIが70未満から70以上へ上がった足、または30超から30以下へ下がった足のことで、1回を1件と数えました。1,000本あたりの入った回数は、1時間足が期間9で60.5回、期間14で31.3回、期間21で14.7回です。日足は、59.6回、28.1回、10.1回でした。期間14の合計は、1時間足が10,442件、日足が375件です。
通貨ペアごとの違い
期間14で、通貨ごとに70以上にいた割合と30以下にいた割合を並べました。1時間足は各通貨約66,783本、日足は各通貨2,665本です。1時間足は、70以上が5.7〜7.1%（USD/JPYが最大）、30以下が4.9〜5.7%でした。日足は、70以上が3.5〜7.5%（USD/JPYが最大）、30以下が2.3〜4.7%です。日足では、USD/JPY・EUR/JPY・AUD/JPYは70以上のほうが30以下より大きく、EUR/USDとGBP/USDは30以下のほうが70以上より大きくなりました。日足は足の数が少ないため、通貨ごとの差は偶然を含みます。
しきい値を変えたとき
上側と下側の値を変えると、足の割合と入った回数が大きく変わります。1時間足は、60/40が43.6%・1,000本あたり81.3回、70/30が11.5%・31.3回、80/20が1.3%・5.0回でした。日足は、60/40が40.0%・86.0回、70/30が8.5%・28.1回です。日足の80/20は件数が少なく、割合は参考値です。
アドバイス期間を短くすると、70以上か30以下にいる割合が増えるよ。1時間足は、期間9が20.3%、期間21が5.5%だったね。
RSIの70以上・30以下が続く本数｜入ってから出るまで
RSIが70以上へ上がった足から、70を下回る足の直前まで（30以下は、30を上回る足の直前まで）を、1回と数えました。「1本だけ」は、1本だけ70以上か30以下にいて、次の足で出た回のことです。期間14の1時間足は10,442回で、1本だけが40.6%（4,240回）、2〜3本が28.5%（2,971回）、4〜9本が21.9%（2,288回）、10本以上が9.0%（943回）で、合計は10,442回です。中央値は2本、平均は3.7本でした。
日足は375回で、1本だけが42.7%、2〜3本が33.3%、4〜9本が18.7%、10本以上が5.3%でした。中央値は2本、平均は3.0本です。1時間足も日足も、1本だけで出た回が、ほかの本数の区分より大きい割合でした。
期間ごとの続いた本数
期間を9・14・21に変えて、1時間足で同じ数え方をしました。回数は、期間9が20,201回、期間14が10,442回、期間21が4,901回です。1本だけで出た回の割合は、41.7%、40.6%、40.5%で、期間によらずほぼ同じでした。10本以上続いた回の割合は、7.1%、9.0%、9.5%と、期間が長いほど大きくなりました。中央値はどの期間も2本、平均は3.4本、3.7本、3.8本です。
年ごとの70以上30以下の割合
期間14の1時間足で、70以上か30以下にいた足の割合を、年ごとに数えました。割合は、70以上の足と30以下の足を合わせて、その年の全ての足で割った値です。年は世界標準時の暦年で、2026年は10月までです。年ごとの割合は10.1〜12.4%で、最大は2023年の12.4%、最小は2026年の10.1%でした。2025年は10.5%です。
アドバイス70以上・30以下に入っても、1本だけで出る回が40.6%あったよ。10本以上続く回は9.0%だね。
RSIの逆張り｜70/30に入ったあとの24本後の向き
逆張りの向きは、70以上へ上がった足で売り（下がれば当たり）、30以下へ下がった足で買い（上がれば当たり）です。その足の終値から24本後の終値で数え、1回を1件としました。24本後は、1時間足では24時間後、日足では24日後です。期間14の1時間足で、70/30に入った足は10,442件ありますが、データの終わりで24本後がない4件を除いて、10,438件で数えています。
比べる相手には、同じ条件の全ての足から、同じ売り買いの向きで同じ数の足を選んだときの割合を中心に、二項分布の正規近似で計算した90%の範囲（ランダムの範囲）を使いました。この範囲は、足が1本ずつ独立に選ばれる仮定の計算です。近い足は値動きが重なるため、実際の範囲は広がります。
1時間足で70/30に入った足の24本後に、逆張りの向きへ進んだ割合は50.3%（5,251件／10,438件）で、範囲は49.0〜50.6%で、50%を含みます。内訳は、売りが2,685件／5,452件、買いが2,566件／4,986件で、売りと買いの件数が違う分には、偶然を含みます。60/40は49.7%（27,143件、範囲49.3〜50.3%）、80/20は51.7%（1,680件、範囲47.9〜51.9%）で、どちらも範囲に入りました。
70を下回った足と30を上回った足（出た足）の24本後は、51.0%（10,438件）で、範囲49.0〜50.6%を0.4ポイント上回りました。日足は、60/40の入った足が50.5%（1,137件、範囲46.8〜51.7%）、70/30の入った足が53.1%（371件、範囲44.8〜53.4%）、70/30の出た足が51.2%（369件、範囲44.8〜53.4%）で、3つとも範囲に入りました。日足は件数が少なく範囲が広いため、1時間足より判断の材料になりません。
期間を変えたとき
短期（期間9）と長期（期間21）で、同じ数え方をしました。1時間足は、期間9が49.9%（20,192件、範囲49.3〜50.4%）、期間14が50.3%、期間21が50.5%（4,899件、範囲48.7〜51.1%）です。日足は、期間9が50.8%（787件、範囲46.5〜52.3%）、期間14が53.1%でした。5つとも範囲に入り、短期と長期のどちらが向きを当てやすいかは、この数え方では分かりませんでした。
見る本数を変えたとき
24本後のほかに、4本後・12本後・48本後でも数えました。件数は、データの終わりで先の足がない分だけ変わります。4本後は51.7%（10,440件）で、範囲49.0〜50.6%を1.1ポイント上回りました。12本後は50.5%（10,439件）、24本後は50.3%、48本後は50.2%（10,436件）で、範囲はどれも49.0〜50.6%に入りました。
通貨ペアごとの違い
通貨ごとに数えると、USD/JPYが48.8%（2,151件）、EUR/USDが51.7%（2,059件）、GBP/USDが51.1%（2,135件）、EUR/JPYが50.5%（2,034件）、AUD/JPYが49.5%（2,059件）でした。5通貨の件数を足すと、10,438件です。5通貨とも、通貨ごとのランダムの範囲に入りました。
入ったあとの平均の動き
向きの割合のほかに、動いた量の平均も測りました。入った足の終値から、逆張りの向き（70側は下、30側は上）に動いた量を、その足の終値に対するベーシスポイント（1は価格の0.01%）で数え、プラスを逆張りの向きとしています。48本先がない件を除いた10,436件の平均は、4本後が+0.41、12本後が+0.52、24本後が+0.99、48本後が+0.89でした。全ての足を、入った足と同じ売り買いの比で選んだ平均は、24本後が−0.05、48本後が−0.10です。
24本後の差は、約1ベーシスポイントです。USD/JPYが160円なら、約0.016円にあたります。スプレッドや手数料は入れていないので、この差から利益が出るとは言えません。
年ごとの違い
年ごとに数えると、件数は、2026年の684件を除いて919〜1,038件で、11年の合計は10,438件です。11年のうち9年は範囲に入り、2016年（53.2%、範囲47.0〜52.4%）と2019年（53.5%、範囲47.2〜52.6%）は範囲を上回りました。下回った年はありません。50%を上回った年は7年、下回った年は4年でした。
アドバイス70/30に入った24本後に逆張りの向きへ進んだ割合は、1時間足で50.3%だったよ。範囲は49.0〜50.6%で、50%を含んでいるね。
RSIの手法｜50を横切る・フェイラースイング・ADX
70/30の逆張りのほかに、50を横切る手法と、フェイラースイングを測りました。50を下へ横切った足は売り、上へ横切った足は買いのサインとして、24本後の終値で数えています。売りは下、買いは上にあれば、サインの向きへ進んだとしました。図の下の1行だけが日足で、ほかの2行は1時間足です。1回を1件と数え、比べる相手は逆張りの測定と同じランダムの範囲です。
50を横切ったあと
1時間足でRSI（14期間）が50を横切った足は36,653件（売り18,326件・買い18,327件）で、24本後にサインの向きへ進んだ割合は50.0%でした。範囲は49.5〜50.4%で、50%を含みます。日足は1,566件で、48.6%（範囲47.9〜52.1%）でした。通貨ごとには、USD/JPYが50.2%（7,174件）、EUR/USDが49.7%（7,370件）、GBP/USDが49.8%（7,284件）、EUR/JPYが50.5%（7,308件）、AUD/JPYが49.7%（7,517件）で、5通貨とも範囲に入りました。5通貨の件数を足すと、36,653件です。
フェイラースイング
売り側のフェイラースイングは、次の順に起きた形です。RSIが70以上の山をつける、谷をつける、70に届かない2つ目の山をつける、そのあとRSIが谷の値を下回る。山と谷は、前後3本で最大か最小の点とし、谷を下回った最初の足を、2つ目の山の4〜30本あとまでの範囲で探しました。2つ目の山のあとにRSIが70以上へ戻った場合は数えていません。買い側は、上下を反対にした形です。
図は、USD/JPYの1時間足の例です。日本時間の2026年8月18日3時にRSIが71.3の山、8時に51.9の谷、13時に67.4の2つ目の山をつけ、19日8時にRSIが50.0となって谷の51.9を下回りました。この足の終値は159.555円で、24本後は158.260円と、売りのサインの向き（下）に進みました。
全体では、1時間足で4,147件（売り2,047件・買い2,100件）あり、24本後にサインの向きへ進んだ割合は51.6%でした。範囲は48.7〜51.2%で、0.4ポイント上回りました。
ADXで分けたとき
ADX（14期間）は、トレンドの強さの目安として使われる指標で、ADXの記事にまとめています。70/30に入った足のADXで5つに分けて、逆張りの測定と同じ数え方をしました。割合は、ADX20未満が47.3%（1,506件）、20以上25未満が51.3%（2,040件）、25以上30未満が48.9%（1,945件）、30以上40未満が50.9%（2,953件）、40以上が52.0%（1,994件）で、合計は10,438件です。40以上は範囲（48.2〜51.9%）を0.1ポイント上回り、ほかの4つは範囲に入りました。
ADX25で分けると、25未満が49.6%（3,546件、範囲48.1〜50.8%）、25以上が50.7%（6,892件、範囲49.0〜50.9%）で、どちらも範囲に入りました。ADXの値で、逆張りの向きの割合が一方的に変わるとは言えませんでした。
測っていないこと
この記事で測ったのは、サインのあとの価格の向きと動いた量の平均です。売買の損益、損切りや利確の幅、勝率、EAにしたときの成績は測っていません。ダイバージェンス（価格とRSIの向きのずれ）や、ダイバージェンスの記事の見方も測っていません。ボリンジャーバンド、移動平均線、MACD、ストキャスティクスとの組み合わせも同じです。それぞれの使い方は、ボリンジャーバンド、移動平均線、MACD、ストキャスティクスの記事にあります。
この記事の比べ方は、重なりを除いて42通りです。ランダムの範囲は90%なので、偶然でも4件ほどは外れる計算です。範囲を上回ったのは6件（出た足の24本後、4本後、2016年、2019年、ADX40以上、フェイラースイング）で、下回ったものはありませんでした。差は最大でも1.1ポイントです。測った範囲では、サインのあとの向きが、ランダムの範囲から大きく外れる場面はありませんでした。
アドバイス50を横切ったあとは50.0%、フェイラースイングは51.6%だったよ。フェイラースイングは範囲を0.4ポイント上回ったけれど、損益は測っていないんだ。
RSIの設定手順｜MT4・MT5・TradingViewとダウンロード
MT4とMT5は、メニューの「挿入」から「インディケータ」「オシレーター」と進み、「Relative Strength Index」を選びます。最初に入っているのは、期間14・適用価格Closeです。TradingViewは、「インジケーター」から「Relative Strength Index」を選び、最初はLength 14・Source closeです。期間は、表示した設定画面の数字を変えます。この記事で測った期間は、9・14・21です。
RSI_systreのダウンロードと入れ方
シストレ.COMで配布しているRSI_systreは、ZIPにMT4用とMT5用の両方が入っています。ex4はMT4用、ex5はMT5用なので、入れる先を間違えないでください。
- ダウンロードしたZIPを展開し、MT4なら MT4フォルダの
RSI_systre.ex4、MT5なら MT5フォルダのRSI_systre.ex5を取り出します。 - 「ファイル」から「データフォルダを開く」を選び、MT4は「MQL4」、MT5は「MQL5」の中の「Indicators」に、ファイルを置きます。
- ナビゲーターの「インディケータ」を右クリックして「更新」を選ぶか、MT4・MT5を再起動します。
- ナビゲーターの「インディケータ」から、RSI_systreをチャートにドラッグして表示します。
無料配布のサンプルで、商用利用・再配布はできません。シストレ.COMの認証が行われていない口座では使えません。
MT4での表示例
画面は、MT4のUSD/JPYの1時間足で、ローソク足の下のウィンドウにRSI_systreの線が1本出ています。左上のラベルは「RSI_systre(14)」です。
アドバイスZIPには、MT4用とMT5用が入っているよ。置く場所は、MT4がMQL4、MT5がMQL5のIndicatorsだね。
要点
・RSIは、期間14の終値の上げ幅と下げ幅の平均から0〜100を出す指標。70以上と30以下が目安
・70以上か30以下にいた足の割合は、期間14で1時間足が11.5%、日足が8.5%。期間9は20.3%と17.8%、期間21は5.5%と3.0%
・入った回数は、1,000本あたり、1時間足が期間9で60.5回、期間14で31.3回、期間21で14.7回
・期間14の1時間足で、入ってから1本だけで出た回は40.6%、10本以上続いた回は9.0%
・70/30に入った24本後に逆張りの向きへ進んだ割合は、1時間足で50.3%（範囲49.0〜50.6%で、50%を含む）。24本後の平均の動きは+0.99ベーシスポイントで、コストは入れていません
・50を横切った24本後は50.0%、フェイラースイングは51.6%（範囲を0.4ポイント上回る）。比べ方42通りのうち、範囲を上回ったのは6件で、最大1.1ポイント
・測っていないのは、売買の損益、勝率、ほかの指標との組み合わせ
RSIのよくある質問
RSIの期間設定は、いくつがよいですか？
おすすめは測っていません。標準は14で、MT4・MT5・TradingViewとも最初から14が入っています。測った9・14・21では、期間が短いほど70以上か30以下にいる足が増え、1時間足で20.3%、11.5%、5.5%でした。
RSIの短期と長期は、どう使い分けますか？
向きの当たりやすさは、短期でも長期でも差が見えませんでした。短期は期間9、長期は期間21として測ると、70/30に入った24本後の向きは、1時間足で49.9%と50.5%で、どちらも範囲に入りました。違いが出たのは、入る回数です。
RSIが70を超えたら売ればよいですか？
測った範囲では、売りの根拠になる偏りは見えませんでした。70以上の売りと30以下の買いを合わせた割合が50.3%で、範囲に50%を含んでいます。損益は測っていません。
RSIはレンジ相場で有効ですか？
レンジかどうかは、ADXで分けて測りました。ADXが低いほど逆張りの向きの割合が高い、という並びにはなりませんでした。25未満は49.6%、25以上は50.7%です。
RSIだけで売買を決めてよいですか？
損益を測っていないので、よいとも悪いとも言えません。サインのあとの向きは、測った範囲でほぼ半々でした。ほかの指標との組み合わせも測っていないため、自分のデータで確かめてから使ってください。
RSIはMT4とMT5のどちらでも使えますか？
どちらでも使えます。標準のRSIは両方に入っています。配布のRSI_systreは、ZIPにex4とex5の両方が入っています。
RSIのまとめ
RSIは、期間14で終値の上げ幅と下げ幅の平均から出す指標です。Dukascopy のティックから作った5通貨の1時間足（2016年1月〜2026年10月、333,913本）では、期間14で11.5%の足が70以上か30以下にいました。期間を短くすると割合と回数は増え、長くすると減ります。入ってから1本だけで出た回が40.6%、10本以上続いた回が9.0%でした。
70/30に入った24本後に逆張りの向きへ進んだ割合は50.3%で、範囲（49.0〜50.6%）に入りました。期間・本数・通貨・年・ADXで分けても、範囲を上回った6件の差は最大1.1ポイントです。測っていない損益やほかの指標との組み合わせは、自分のデータで確かめてから使ってください。RSIの平滑化はSmoothed RSIの記事、ストキャスティクスとRSIを合わせた指標はストキャスティクスRSIの記事にまとめています。
この記事はFXの手法の情報提供で、特定の取引をすすめるものではありません。FXには価格変動のリスクがあり、元本を超える損失が出ることもあります。取引は自己責任で、リスク管理を自分で決めて行ってください。
⚠ リスクに関する注意事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。FX取引はレバレッジ取引の特性上、預託した証拠金以上の損失が生じる可能性があります。取引の際は、ご自身の判断と責任において行ってください。詳しくは特定商取引法に基づく表記をご確認ください。
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