Características de COSMOS EA: Este EA está diseñado para fomentar el compromiso de todos los traders que buscan altos rendimientos, centrándose en la búsqueda racional de beneficios. Trading frecuente: Nunca se pierda un movimiento del mercado, buscando y aprovechando múltiples oportunidades de trading. Estrategia Nanpinning: Buscando oportunidades de reversión incluso en mercados bajistas. Liquidación rápida: Asegure ganancias con liquidaciones rápidas y elimine pérdidas no realizadas rápidamente. Uso de múltiples osciladores: Captura con precisión los movimientos de precios a corto plazo. Filtros: Cuenta con filtros de deslizamiento y spread. Punto clave: COSMOS EA utiliza una estrategia de nanpinning y marting, pero imita la técnica de "scalping", obteniendo ganancias rápidamente tras abrir una posición. Esto significa que el capital de los traders está menos expuesto al riesgo. La operación puede detenerse si surge una tendencia peligrosa o si hay un indicador económico importante, lo que permite una rápida gestión del riesgo. Configuración de parámetros: Tamaño del lote inicial: 0,01 lotes por 300.000 yenes. Importe de stop loss recomendado: El stop loss se activa cuando las pérdidas no realizadas alcanzan el importe introducido. (JPY) La hora de inicio de la entrada debe configurarse en horario MT4. Ejemplo: Para el horario de invierno, reste 7 para entrar. Para configurar las 9:00, hora de Japón, introduzca 2:00. Hora de fin de entrada (horario MT4). NOTA: No requiere configuraciones complejas, lo que facilita el inicio de operaciones. También cuenta con un filtro de deslizamiento y un filtro de diferencial, lo que proporciona una estabilidad excepcional. Puede soportar reversiones del mercado de aproximadamente 400 pips, lo que facilita la gestión de riesgos de los operadores. En cuanto a su entorno: Este EA está diseñado para brókers que muestran el oro (XAUUSD) con dos decimales. La entrada podría no funcionar correctamente con brókers que muestran tres decimales (por ejemplo, OANDA Securities).
Preguntas frecuentes
¿Se puede usar el EA inmediatamente después de la compra?
Sí. El archivo EA (.ex4/.ex5) está disponible para descargar desde su página de cuenta inmediatamente después de completar el pago.
¿Es compatible con MT4 o MT5?
La plataforma compatible varía según el producto. Por favor, consulte el campo "Plataforma compatible" en la página del producto. Muchos EAs son compatibles tanto con MT4 como con MT5.
¿Puedo probar en una cuenta demo?
La mayoría de los EAs no admiten la ejecución en cuentas demo. Para ayudarle a decidir antes de la compra, los resultados de backtest de cada EA se muestran en la pestaña "Backtest" y el rendimiento de forward test en la pestaña "Rendimiento" de la página del producto.
¿Cuál es el margen y el tamaño de lote recomendados?
La configuración recomendada se indica para cada EA en la sección "Detalles del producto" de la página del producto. El uso de tamaños de lote excesivos puede causar pérdidas catastróficas durante el drawdown máximo.
¿Puedo cambiar mi cuenta licenciada?
Después de la compra, vaya a "Cambiar cuenta licenciada" en Mi cuenta e ingrese el número de cuenta MT4/MT5 donde se ejecutará el EA. El cambio se aplica de inmediato. Solo se puede cambiar una vez cada 24 horas.
¿Se aceptan reembolsos o devoluciones?
Debido a la naturaleza de los productos digitales, generalmente no se aceptan reembolsos o devoluciones después de emitir el código de autenticación. Sin embargo, si el EA tiene un defecto crítico que impide su funcionamiento y la responsabilidad recae en nosotros, manejaremos el caso individualmente. Por favor, contáctenos a través de la página de consultas.
¿Los resultados de backtest coinciden con el rendimiento en vivo?
Los backtests son valores teóricos basados en datos históricos, mientras que los forward tests reflejan el rendimiento en un entorno real. Systre publica datos de forward test de cada EA en la página del producto, por lo que puede verificar el rendimiento en vivo antes de la compra. El spread y los retrasos de ejecución suelen causar cierta divergencia entre backtest y resultados en vivo.
