Herramienta de análisis de riesgo
Calculadora de recuperación de drawdown
Calcula el rendimiento necesario para devolver el capital a su nivel original tras una caída. Con un rendimiento mensual supuesto también obtienes el tiempo que llevará.
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Visualiza el camino de vuelta al nivel original
Resultado
Rendimiento necesario para recuperar
-%
-
Capital restante
-%
Factor de recuperación
-
Tiempo hasta recuperar
- m.
Dificultad:
-
-
Profundidad del drawdown
-
Capital durante la recuperación
Cómo evoluciona el capital tras la caída componiendo al rendimiento mensual supuesto. La línea discontinua marca el nivel de capital original.
Rendimiento necesario según el drawdown
El rendimiento necesario para cada nivel de caída
Cuanto más profunda es la caída, más se acelera el rendimiento necesario
| Drawdown | Rendimiento necesario | Dificultad | |
|---|---|---|---|
| 5% | 5.26% | Baja | |
| 10% | 11.11% | Baja | |
| 15% | 17.65% | Media | |
| 20% | 25.00% | Media | |
| 25% | 33.33% | Media | |
| 30% | 42.86% | Media | |
| 35% | 53.85% | Alta | |
| 40% | 66.67% | Alta | |
| 45% | 81.82% | Alta | |
| 50% | 100.00% | Alta | |
| 55% | 122.22% | Muy alta | |
| 60% | 150.00% | Muy alta | |
| 65% | 185.71% | Muy alta | |
| 70% | 233.33% | Muy alta | |
| 75% | 300.00% | Muy alta | |
| 80% | 400.00% | Muy alta | |
| 85% | 566.67% | Muy alta | |
| 90% | 900.00% | Muy alta |
Cómo leer este resultado
Qué es un drawdown
El porcentaje máximo en que ha caído el capital. Al revisar los resultados de un EA, comprueba si ese máximo está dentro de lo que puedes aceptar.
Qué es el rendimiento necesario
El rendimiento que devuelve el capital reducido a su nivel original. Siempre es mayor que la propia caída.
Puntos a vigilar
El periodo de recuperación es un valor teórico que supone el mismo rendimiento mensual todo el tiempo. Subir el lote para recuperarlo solo hace la caída más profunda.
Método y especificación
Fórmula
Rendimiento necesario = (1 / (1 - drawdown) - 1) x 100. El factor de recuperación es 1 / (1 - drawdown).
Cuándo utilizarla
Juzgar si el drawdown máximo de un EA es aceptable / Planificar la vuelta tras una pérdida / Respaldar el porcentaje de riesgo que elijas
Notas
Puedes introducir un drawdown del 0-90%. El periodo de recuperación es el número de meses componiendo al mismo rendimiento mensual, y se muestra 360+ por encima de 360 meses.
Herramientas relacionadas
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Calculadora de lote
Calcula el lote óptimo a partir del saldo y el porcentaje de riesgo.
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Riesgo/Beneficio
Muestra la relación riesgo-beneficio y la tasa de acierto necesaria.
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Interés compuesto
Representa en un gráfico la evolución del capital según el rendimiento y el plazo.
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Calculadora de margen
Muestra el margen requerido, el nivel de margen y el precio de cierre forzoso.
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Preguntas frecuentes
¿Por qué hace falta un porcentaje de ganancia mayor que el de la caída?
Porque tras la caída el capital sobre el que se calcula el porcentaje también se ha reducido. Una caída del 20% convierte 1.000.000 en 800.000, y devolver esos 800.000 a 1.000.000 exige 200.000 de beneficio, que sobre 800.000 es un 25%. Cuanto más profunda es la caída, menos capital queda y más se dispara el rendimiento necesario.
¿Hay una referencia de drawdown aceptable?
Hasta un 10% basta con un 11,1% de beneficio, pero una caída del 50% exige un 100% (duplicar el capital) y una del 70%, un 233%. En general se considera que por encima del 20-30% la recuperación deja de ser realista. Al elegir un EA, comprueba también que su drawdown máximo esté dentro de ese rango.
¿Cómo se calcula el periodo de recuperación?
Es el número de meses hasta volver al capital original si compones al rendimiento mensual que has introducido. Repite cada mes saldo x (1 + rendimiento mensual) y muestra el mes en que se alcanza el capital de partida. Por encima de 360 meses se muestra 360+.
Con la gestión del capital resuelta, el siguiente paso es elegir un EA.
Consulta los EAs gratuitos y los rankings para comparar el enfoque que mejor te encaja.