Herramienta de diseño de operaciones

Calculadora de Riesgo/Beneficio

Calcula la relación riesgo-beneficio y la tasa de acierto necesaria para no perder, a partir de la entrada, el take profit y el stop loss. También muestra la esperanza matemática y la probabilidad de ruina.

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Comprueba el equilibrio entre la distancia de pérdida y la de ganancia

Datos de entrada

USD/JPY
Ganancia
Pérdida
TP1

Los resultados se actualizan al escribir

Resultado

Relación riesgo-beneficio

1 :-

-

-
-
SL- Entry- TP-

Distancia de ganancia

-pips

Distancia de pérdida

-pips

Tasa de acierto requerida

-%

Valoración R/B:
-

-

Referencia de la relación riesgo-beneficio

1:0.5 1:2 1:5

-

Simulación de la esperanza matemática

Al mover la tasa de acierto cambia la esperanza matemática con la relación riesgo-beneficio calculada arriba. La unidad R es un múltiplo del importe de un solo stop loss.

50%
1%50%99%

Esperanza por operación

-

Esperanza en 100 operaciones

-

Tasa de acierto de equilibrio

-

Valoración

-

Probabilidad de ruina de Balsara

Probabilidad de ruina según tasa de acierto y relación riesgo-beneficio

Calculada con un 2% de riesgo por operación y ruina definida como capital igual o inferior al 50%

Menos del 1% Menos del 10% Menos del 40% Menos del 80% 80% o más La columna enmarcada es la más cercana a tu relación R/B actual

Cómo leer este resultado

  • Qué es la relación riesgo-beneficio

    Cuántas veces cabe la distancia hasta el stop, tomada como 1, en la distancia hasta el objetivo. Con 1:2 buscas el doble de ganancia que de pérdida.

  • Qué es la tasa de acierto requerida

    La tasa de acierto con la que el resultado queda exactamente en cero. Si tu tasa real la supera, la esperanza matemática es positiva.

  • Puntos a vigilar

    No incluye spread, swap ni deslizamiento. El resultado real será peor que el mostrado.

Método y especificación

  • Principales datos utilizados

    Dirección / Precio de entrada / Take profit / Stop loss / Objetivo parcial y porcentaje cerrado

  • Cuándo utilizarla

    Comprobar la relación ganancia-pérdida antes de entrar / Conocer la tasa de acierto que exige tu método / Decidir si añadir un cierre parcial

  • Notas

    El par solo se usa para fijar los decimales de los pips (0,01 en pares en yenes, 0,1 en oro y 0,0001 en el resto). No se calculan importes.

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Preguntas frecuentes

¿Qué relación riesgo-beneficio conviene buscar?

Como referencia se suele citar 1:2 o mejor, porque con 1:2 el resultado es positivo en cuanto la tasa de acierto supera el 33,3%. Ahora bien, cuanto mayor es la relación, más lejos queda el objetivo y menor es la tasa de acierto. Relación y tasa de acierto van juntas; perseguir solo una de las dos no mejora los resultados.

¿Qué es la tasa de acierto requerida?

Es la tasa de acierto con la que el resultado queda exactamente en cero. Se calcula como 1 / (1 + relación riesgo-beneficio) x 100: 50,0% con 1:1, 33,3% con 1:2 y 25,0% con 1:3. Si tu tasa real la supera, la esperanza matemática es positiva. No incluye spread ni comisiones, así que deja unos puntos de margen en real.

¿Cómo se interpreta la probabilidad de ruina de Balsara?

Es una referencia de la probabilidad de que tu capital se reduzca a la mitad si sigues operando con la misma tasa de acierto y la misma relación riesgo-beneficio. Se calcula con un 2% de riesgo por operación y definiendo la ruina como un capital igual o inferior al 50%. Lo importante es que la probabilidad nunca llega a cero aunque la esperanza sea positiva, y que baja cuanto menor es el riesgo por operación.

Con la gestión del capital resuelta, el siguiente paso es elegir un EA.

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