Herramientas de análisis de resultados
Matriz de correlación de divisas
Comprueba en un mapa de calor de coeficientes de correlación hasta qué punto se han movido juntas las ocho divisas principales. Útil para verificar que no estás apostando dos veces en el mismo sentido.
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- Basado en tipos de cambio oficiales publicados
Detectar las posiciones que se solapan
Resultado
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Combinación
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Días hábiles utilizados
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Obteniendo datos de tipos…
Matriz de correlación de las ocho principales
Positiva fuerte (0,8 o más) Positiva moderada Apenas correlación Negativa moderada Negativa fuerte (-0,8 o menos)
Relaciones más fuertes
| Combinación | Correlación | Lectura |
|---|
Cómo leer este resultado
Qué significan las cifras
Cuanto más cerca de +1, más se han movido en la misma dirección; cuanto más cerca de -1, más en sentido contrario. Alrededor de 0 la relación es débil.
Cuidado con duplicar
Mantener pares que comparten una divisa muy correlacionada equivale a apostar dos veces en el mismo sentido. Revísalo con el riesgo total, no posición a posición.
Esto es el pasado
Las correlaciones cambian con las condiciones del mercado. Se rompen sobre todo en crisis financieras y giros de política monetaria.
Método y especificación
Cómo se calcula
Se construyen los rendimientos logarítmicos diarios de cada divisa frente al dólar estadounidense y se calcula su correlación de Pearson. El movimiento del propio dólar se deduce de la media de las otras siete.
Se usa en estos casos
Al comprobar si varias posiciones se inclinan hacia el mismo lado / al confirmar que realmente estás diversificando
Sobre los datos
Datos públicos basados en los tipos de referencia del Banco Central Europeo, actualizados cada 24 horas. Los festivos no tienen datos, así que el cálculo se hace sobre días hábiles.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo se lee un coeficiente de correlación?
Cuanto más cerca de +1, más se han movido ambas en la misma dirección; cuanto más cerca de -1, más en sentido contrario. Alrededor de 0 la relación es débil. Como referencia, 0,8 o más en valor absoluto es fuerte, 0,5-0,8 moderado y por debajo de 0,2 prácticamente sin correlación.
¿Por qué conviene revisar la correlación?
Porque mantener a la vez pares muy correlacionados equivale a apostar dos veces en el mismo sentido, lo que hace que el riesgo sea mayor de lo previsto. Aunque limites el riesgo al 2% por posición, tres pares correlacionados a 0,9 te exponen a casi un 6% del mismo movimiento.
¿Lo que se muestra es la correlación entre pares?
Es la correlación entre las divisas mismas. Se extrae el movimiento diario de cada divisa frente al dólar estadounidense y se compara si se mueven de forma parecida. Si EUR y CHF están muy correlacionados, por ejemplo, puedes leerlo como que EUR/USD y USD/CHF tienden a moverse en sentido contrario.
¿De dónde proceden los datos?
Datos públicos basados en los tipos de referencia que publica el Banco Central Europeo, calculados a partir de los cierres diarios del periodo elegido. Pueden diferir ligeramente de los tipos de un mercado o un bróker. Los datos se actualizan cada 24 horas.
Con la gestión del capital resuelta, el siguiente paso es elegir un EA.
Consulta los EAs gratuitos y los rankings para comparar el enfoque que mejor te encaja.