Herramientas de análisis de riesgo
Simulador de Monte Carlo
Simula 1.000 posibles curvas de capital a partir de tu porcentaje de acierto y tu relación beneficio-riesgo. Comprueba en gráfico y en cifras cuánto puede variar un mismo método y hasta dónde puede caer por el camino.
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Resultado
Mediana del capital final
-JPY
Proporción de ejecuciones en positivo
-%
5% inferior (caso malo)
-JPY
Drawdown máximo medio
-%
-
-
-
Hasta dónde se dispersan las curvas de capital
La línea gruesa es la mediana y las discontinuas de arriba y abajo marcan el 5% superior y el 5% inferior. Las líneas tenues del fondo son simulaciones individuales y muestran hasta qué punto puede dispersarse un mismo ajuste.
Distribución de los 1.000 resultados
| Puesto | Capital final | Beneficio / pérdida | Rentabilidad |
|---|
Cómo leer este resultado
Mediana
El resultado situado justo en el medio de las 1.000 ejecuciones. La media se ve arrastrada al alza por ganancias muy grandes y poco frecuentes, así que la mediana se acerca más a lo que cabe esperar.
5% inferior
Una de cada veinte ejecuciones termina peor que esto. Juzga tu ajuste de riesgo según si podrías seguir operando tras una caída así.
Drawdown máximo medio
La media de la caída más profunda de cada ejecución. Como cada vez se arriesga un porcentaje fijo del capital del momento, el capital final depende solo de cuántas operaciones se ganaron y no del orden de ganancias y pérdidas. Lo que sí afecta el orden es este drawdown: cuanto más profundo, más momentos habrá en los que querrías parar.
Método y especificación
Cómo funciona la simulación
Cada operación arriesga tu porcentaje de riesgo sobre el capital del momento. Una ganancia suma ese importe multiplicado por la relación beneficio-riesgo y una pérdida lo resta. Esto se repite tantas veces como indiques, y todo el conjunto se ejecuta 1.000 veces.
Se usa en estos casos
Al decidir un porcentaje de riesgo / al ver cuánto pueden variar los resultados de un backtest
Supuestos y límites
Supone que el acierto y la relación beneficio-riesgo se mantienen constantes y que cada operación es independiente de la anterior. No puede representar los cambios de contexto de mercado ni las rachas perdedoras agrupadas.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es una simulación de Monte Carlo?
Consiste en decidir al azar si cada operación gana o pierde según tu porcentaje de acierto, repetirlo tantas veces como indiques y ejecutar todo el conjunto 1.000 veces. Aun con el mismo acierto, cuántas ganas realmente cambia en cada ejecución. La mediana y el 5% inferior muestran lo amplia que es esa dispersión.
¿Debo mirar la mediana o la media?
La mediana. Al capitalizar, la media se ve arrastrada al alza por resultados excepcionales poco frecuentes y acaba pareciendo mejor de lo que probablemente ocurra. La mediana, el punto medio de las 1.000 ejecuciones, se acerca mucho más a una expectativa realista.
¿Qué significa el 5% inferior?
Es el resultado número 50 empezando por los peores de las 1.000 ejecuciones. Aproximadamente una de cada veinte termina por debajo, así que úsalo para comprobar que tu plan sobrevive a ese escenario.
¿Por qué el mismo ajuste da un resultado distinto que la vez anterior?
Esta página deriva la semilla aleatoria de lo que introduces, así que los mismos datos dan siempre el mismo resultado, la abras las veces que la abras. Para ver otro sorteo, pulsa Ver con otro sorteo. Cambiar un solo campo también produce un sorteo distinto.
¿Mis resultados coincidirán con esto?
No. Supone que el acierto y la relación beneficio-riesgo se mantienen constantes y que cada operación es independiente de la anterior. En los mercados reales las rachas perdedoras se agrupan y las condiciones cambian hasta bajar el propio acierto. Tómalo únicamente como una forma de ver el abanico de resultados.
Con la gestión del capital resuelta, el siguiente paso es elegir un EA.
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