FXエンベロープの最強設定｜乖離率の決め方とMT4/MT5の使い方

エンベロープは、移動平均線を中心線にして、その上下に同じ割合だけ離れた2本の線を引き、帯をつくる指標です。この記事では、Dukascopy のティックから作った1時間足で、USD/JPY・EUR/USD・GBP/USDの10年分（2016年1月〜2025年12月）を調べました。中心線を単純移動平均20本とすると、終値が上下±0.2%の帯の外にある足は34.2%で、通貨と年ごとでは16.3〜50.2%と大きく変わりました。帯の外に初めて出た足が、24本以内に中心線へ戻った割合は86.1%でしたが、同じ離れの無作為の足も87.2%で、ほぼ同じでした。いちばん良い設定は、この測定では決められません。

エンベロープとは｜移動平均線の上下に一定の割合の帯を引く指標

図は、2024年4月3日2時〜5日13時（UTC）のUSD/JPYで、60本です。中心線は終値の単純移動平均20本、上限と下限は中心線の±0.2%です。終値が上限の外にあった足は2本、下限の外にあった足は4本、帯の中にあった足は54本でした。帯の外に出る場面がある時間帯を選んだ1例で、典型的な動きではありません。

エンベロープの3本の線

エンベロープの線は、次の3本です。中心線は、移動平均線です。単純移動平均（SMAの記事）や、指数移動平均（EMAの記事）がよく使われます。上限は、中心線に乖離率を足した線です。下限は、中心線から乖離率を引いた線です。乖離率は、中心線から何%離れるかを決める値で、この記事では文字kで表します。

アドバイス

エンベロープは、移動平均線の上下に、同じ割合の線を引いた帯だよ。幅は「何%」で決めるんだ。

エンベロープの計算方法｜中心線×（1±乖離率）

計算式と数値例

上限は「中心線×（1＋k）」、下限は「中心線×（1−k）」で求めます。中心線が100円でk=2%なら、上限は102円、下限は98円です。中心線が150.00でk=0.2%なら、上限は150.30、下限は149.70です。中心線の値が動くたびに、上限と下限も同じ割合で動きます。

同じ0.2%でも、幅（pips）は価格の水準で変わる

帯の幅は、価格に比例します。USD/JPYの終値の中央値は、2016年が108.72円、2025年が148.58円でした。0.2%は、2016年が21.7 pips、2025年が29.7 pipsです。EUR/USDは1.1134から1.1537へ動き、22.3 pipsから23.1 pipsでした。GBP/USDは1.3340と1.3331で、どちらも26.7 pipsでした。割合を同じにしても、通貨と年によって、pipsで見た幅は違います。

アドバイス

幅は中心線の何%かで決まるから、価格が上がれば、pipsの幅も広がるよ。

エンベロープとボリンジャーバンドの違い

幅の決め方の違い

どちらも、移動平均線の上下に線を引きます。違いは幅の決め方です。エンベロープは、中心線の何%かで決めます。ボリンジャーバンドは、標準偏差の何倍かで決めます。ボリンジャーバンドの詳しい使い方は、ボリンジャーバンドの記事にまとめています。

幅が変わる場面の違い

エンベロープの幅は、中心線の水準が変わると変わります。値動きの大きさが変わっても、割合を変えない限り、幅の割合は変わりません。ボリンジャーバンドの幅は、値動きの大きさが変わると変わります。

どちらを使うかは、測っていません

この記事で測ったのは、エンベロープだけです。同じ時間帯で2つを比べて、どちらが帯の外に出る場面を見やすいかは、測っていません。優劣は書いていません。

アドバイス

エンベロープは「何%」、ボリンジャーバンドは「標準偏差の何倍」で幅を決めるよ。どちらが良いかは、測っていないんだ。

エンベロープの設定項目｜期間・平均の種類・適用価格・乖離率

期間・平均の種類・適用価格

期間は、中心線に使う足の本数です。平均の種類は、単純移動平均や指数移動平均などです。単純移動平均は直近の終値を同じ重さで平均し、指数移動平均は古い足ほど重みを指数の形で小さくします。適用価格は、平均に使う価格で、終値や始値などから選びます。この記事の測定は、期間20、単純移動平均、終値の1通りだけです。

乖離率の決め方

乖離率は、終値が帯の外に出る頻度を決める値です。期間20の単純移動平均で数えると、帯の外にある終値の割合は、±0.1%で60.3%、±0.2%で34.2%、±0.5%で6.4%でした。3通貨10年の数字は、次の節で詳しく示します。乖離率を大きくすると、帯の外に出る足は減ります。

ツールごとに初期値は違う

初期値は、ツールで違います。MQL5の公式ドキュメントのサンプルコードでは、期間14、単純移動平均、終値、乖離率0.1%が入力値になっています。OANDA証券の案内では、MT5のスマートフォン版は期間14、乖離率0.100%、TradingViewのスマートフォン版は期間20、Percent 10です。TradingViewの初期値は10%で、為替の1時間足では帯がとても広くなります。使うツールの画面で、初期値を確かめてください。

短期・中期・長期、通貨ペア別の推奨設定は、測っていません

期間と乖離率の組み合わせごとの成績や、短期・中期・長期の設定、GBP/JPYやXAU/USD（ゴールド）の設定は、測っていません。測ったのは、期間20の単純移動平均で、USD/JPY・EUR/USD・GBP/USDの1時間足に、±0.1%・±0.2%・±0.5%の帯を引いた場合だけです。

アドバイス

初期値はツールで違うよ。TradingViewは10%で、為替の1時間足だとかなり広いんだ。

エンベロープを3通貨10年のティックで測る｜帯の外にある割合と戻り

ここからは、エンベロープの帯の外に終値がある足がどれくらいあるか、帯の外に出たあとに中心線へ戻るかを、数えて確かめます。

測り方

• 期間と通貨: 2016年1月〜2025年12月の10年分で、USD/JPY・EUR/USD・GBP/USDの3通貨です。Dukascopy のbid（売値）のティックから、UTCの1時間足を作りました。
• 中心線: 終値の単純移動平均20本です。最初の19本は中心線がないため、数えていません。数えた足は、USD/JPYが61,962本、EUR/USDが62,327本、GBP/USDが62,322本で、合計は186,611本です。
• 帯: 中心線の上下±0.1%、±0.2%、±0.5%の3通りです。終値が中心線から帯の幅以上に離れている足を、「帯の外にある終値」と数えました。
• 帯の外にある割合: 足1本を1件として、帯の外にある終値の足を、全部の足で割りました。
• 初めて外に出た足: 終値が帯の外にあり、1本前の終値が帯の中、または中心線の反対側だった足です。足1本を1件として数えました。各通貨の最後の24本は、24本後がないため外しました。件数は、±0.1%が18,531件、±0.2%が12,739件、±0.5%が3,175件です。
• 同じ離れの無作為の足: 初めて外に出た足1件ごとに、同じ通貨で、同じ向き（中心線の上か下か）の足のうち、中心線からの離れが、初めて外に出た足の0.9〜1.1倍の足を1本、無作為に選びました。件数は、初めて外に出た足と同じです。
• 戻る・先に広がる: 戻るは、終値が中心線に届くか、反対側へ出ることです。先に広がるは、中心線からの離れが帯の幅の2倍に届くことです。24本以内に、どちらが先に起きたかを数えました。24本以内にどちらも起きない場合は、「どちらも無し」です。

帯の外にある終値の割合

3通貨の合計で、終値が帯の外にある足は、±0.1%が60.3%（112,606本）、±0.2%が34.2%（63,799本）、±0.5%が6.4%（11,955本）でした。通貨ごとでは、±0.2%がUSD/JPYは35.6%、EUR/USDは30.1%、GBP/USDは36.9%です。±0.1%は60.7%、57.0%、63.4%、±0.5%は7.6%、4.3%、7.3%でした。通貨によって、帯の外に出る割合には差があります。

年ごとの割合は大きく変わる

±0.2%の帯の外にある終値の割合を、通貨と年ごとに見ると、最も低いのがEUR/USDの2019年で16.3%、最も高いのがUSD/JPYの2016年で50.2%でした。USD/JPYは、2016年が50.2%、2019年が19.5%、2025年が43.7%と動いています。EUR/USDは2019年が16.3%、2022年が45.3%、GBP/USDは2024年が24.4%、2022年が46.5%でした。同じ乖離率でも、年によって帯の外に出る割合は大きく違います。どの乖離率が良いかを、1つの数字で言うのは難しい結果です。

外に出たあと、中心線に戻るまでの本数

±0.2%の帯の外に初めて出た足（12,739件）が、中心線へ戻った割合は、1本後までが2.5%、3本後までが11.7%、6本後までが26.5%、12本後までが49.3%、24本後までが86.1%でした。同じ離れの無作為の足は、1.8%、10.0%、26.2%、55.7%、87.2%です。24本後までの割合は、ほぼ同じでした。12本後までは、無作為の足のほうが6.4ポイント高くなりました。

±0.1%は、24本後までが87.8%（無作為は88.9%）、±0.5%は82.7%（無作為は81.8%）です。どの帯でも、24本後までに中心線へ戻る割合は、初めて外に出た足と無作為の足で、1ポイント前後の差でした。

24本後までの行き先

±0.2%の帯の外に初めて出た足は、先に戻ったのが59.4%（7,573件）、先に広がったのが37.1%（4,732件）、どちらも無しが3.4%（434件）で、合計12,739件です。同じ離れの無作為の足は、66.1%（8,418件）、30.2%（3,842件）、3.8%（479件）でした。先に広がった割合は、初めて外に出た足のほうが高く、先に戻った割合は低くなりました。

±0.1%は、先に戻ったのが44.2%、先に広がったのが55.6%で、無作為は47.9%と51.9%でした。±0.5%は、74.6%、12.2%、どちらも無し13.1%で、無作為は74.8%、10.6%、14.5%です。±0.5%は、先に戻った割合がほぼ同じでした。3つの帯とも、先に広がった割合は、初めて外に出た足のほうが高い結果です。

この測定で言えないこと

• 売買の損益: 帯の外に出た足で売買した場合の損益は、測っていません。
• 測った範囲: 1時間足、3通貨、期間20の単純移動平均、終値、乖離率3通りです。ほかの時間足、通貨、ゴールド、期間、平均の種類では、数字が変わりえます。
• ほかの使い方: 移動平均線の向きやRSIなどとの組み合わせ、損切りの置き場所、サポート・レジスタンスとして働くかどうかは、測っていません。
• 数え方の違い: 戻るの定義、24本という長さ、先に広がるの基準（帯の2倍）を変えると、結果は変わりえます。

アドバイス

±0.2%の帯の外に初めて出た足が、24本以内に中心線へ戻ったのは86.1%。でも、同じ離れの無作為の足も87.2%だったよ。

エンベロープの使い方｜逆張り・バンドウォーク・ブレイクアウトとダマシ

図は、2025年1月のUSD/JPYで、どちらも48本です。上段（1月7日5時〜9日4時、UTC）は、帯の外にある終値が7本で、続けて外にあったのは最大2本でした。下段（1月21日5時〜23日4時、UTC）は、上限の外に終値が8本続けてあり、48本のうち13本が上限の外でした。2つの場面を選んだ例で、典型的な動きではありません。

逆張り｜帯の外に出た足から、中心線への戻りを狙う使い方

上限の外では売り、下限の外では買いと、中心線への戻りを狙う使い方です。±0.2%の帯の外に初めて出た足が、24本以内に中心線へ戻った割合は86.1%でした。ただし、同じ離れの無作為の足も87.2%で、戻る割合だけでは、外に出た足が特別とは言えません。先に帯の2倍へ広がった割合は37.1%（無作為は30.2%）でした。この使い方での損益は、測っていません。

バンドウォーク｜終値が帯の外に続く動き

バンドウォークは、終値が上限や下限の外に続けて並ぶ動きです。図の下段では、上限の外に8本続けて終値がありました。±0.2%の帯の外に初めて出た足のうち、24本以内に帯の2倍へ先に広がったのは37.1%でした。外に出た終値が何本続くかの分布は、測っていません。

ブレイクアウト｜帯の外に出た足を、順張りの合図と見る使い方

帯の外に出た向きに、動きが続くことを狙う使い方です。±0.2%の帯の外に初めて出た足は、24本以内に先に広がったのが37.1%、先に戻ったのが59.4%でした。±0.5%では、広がったのが12.2%、戻ったのが74.6%、どちらも無しが13.1%です。順張りの合図として使った場合の損益は、測っていません。

サポート・レジスタンスとしての見方

上限と下限の線を、サポートラインやレジスタンスラインのように見る使い方があります。この記事では、線の付近で反発する割合は測っていません。サポートラインの一般的な引き方は、サポートラインとレジスタンスラインの記事にあります。

ダマシは、使い方で逆になる

帯の外に出たあとの動きは、使い方によって、ダマシの向きが逆になります。逆張りでは、帯の2倍へ広がることが、狙いと違う動きです。順張りでは、広がる前に中心線へ戻ることが、狙いと違う動きです。±0.2%では、初めて外に出た足の59.4%が先に中心線へ戻り、37.1%が先に帯の2倍へ広がりました。どちらかに大きく偏る結果ではありません。

メリットとデメリット

メリットは、計算が単純で、中心線の何%かで幅を決められる点です。デメリットは、値動きの大きさが変わっても、割合が同じなら幅が変わらない点です。測定でも、±0.2%の帯の外にある終値の割合は、通貨と年によって16.3〜50.2%と変わりました。幅を決める乖離率を1つに決めても、帯の外に出る頻度は一定になりません。

他の指標との組み合わせと損切りは、測っていません

移動平均線の向き、RSI、MACDなどとの組み合わせ、損切りの置き場所や1回のリスクの大きさは、この記事では測っていません。数字のない推奨は、書いていません。乖離率でバンドを引く手法を、別の角度から読みたい方は、Envelope Channelの7つのトレード戦略もあります。

アドバイス

帯の外に出たあと、戻るか広がるかは、使い方によってダマシの向きが逆になるよ。±0.2%では、戻ったのが59.4%、広がったのが37.1%だったんだ。

エンベロープをチャートに出す方法｜MT4・MT5・TradingViewと配布版

MT4で出す

1. メニューの「挿入」→「インディケータ」→「トレンド」→「Envelopes」を選ぶ
2. 設定画面で、期間・シフト・移動平均の種類・適用価格・乖離率（偏差、%）を決める
3. 「OK」を押すと、中心線と上下の線がチャートに出る

MT5で出す

1. MT4と同じく、メニューの「挿入」から「インディケータ」→「トレンド」→「Envelopes」と進む
2. 設定画面で、期間・シフト・メソッド・適用先・偏差（%）を決める
3. 「OK」を押すと、中心線と上下の線がチャートに出る

TradingViewで出す

1. チャート上部の「インジケーター」を開き、「Envelope」を選ぶ
2. 設定の「パラメーター」で、Length（期間）・Percent（乖離率、%）・Source（適用価格）を決める
3. 「Exponential」にチェックを入れると指数移動平均、外すと単純移動平均になる

配布版のダウンロードと入れ方｜MT4とMT5

ZIPを解凍し、MT4は MT4フォルダの Envelope_systre.ex4 を、MT5は MT5フォルダの Envelope_systre.ex5 を取り出します。MT4・MT5で「ファイル」→「データフォルダを開く」を選び、MT4は「MQL4」→「Indicators」、MT5は「MQL5」→「Indicators」にコピーします。そのあと、再起動するか、ナビゲーターで右クリックして「更新」を選びます。ナビゲーターの Envelope_systre をチャートにドラッグ＆ドロップすると表示されます。

注意事項

• このインジケーターは、シストレ.COMの登録口座でご利用いただけます。認証が行われていない口座では、ご使用いただけません。
• 無料配布のサンプルです。商用利用と再配布は禁止とさせていただきます。
• この記事の数字は、期間20の単純移動平均で測った値です。配布版の期間・平均の種類・乖離率の初期値と同じとは限りません。

アドバイス

ZIPにはMT4用とMT5用の両方が入っているよ。使うほうを、MQL4かMQL5のIndicatorsに置いてね。

要点
・エンベロープは、移動平均線を中心線にして、上下に中心線の何%かの線を引く指標。上限は中心線×（1＋k）、下限は中心線×（1−k）
・幅は価格に比例する。0.2%は、USD/JPYで2016年21.7 pips、2025年29.7 pips
・3通貨・10年・186,611本（期間20の単純移動平均）で、終値が帯の外にある足は、±0.1%が60.3%、±0.2%が34.2%、±0.5%が6.4%
・±0.2%の帯の外にある割合は、通貨と年ごとで16.3〜50.2%と大きく変わる
・±0.2%の帯の外に初めて出た足（12,739件）が24本以内に中心線へ戻ったのは86.1%。同じ離れの無作為の足は87.2%
・先に帯の2倍へ広がった割合は、初めて外に出た足が37.1%、無作為の足が30.2%。±0.1%と±0.5%でも、初めて外に出た足のほうが高い
・測っていないのは、売買の損益、ほかの時間足・通貨・期間・平均の種類、他の指標との組み合わせ、損切り

エンベロープのよくある質問

エンベロープのまとめ

エンベロープは、移動平均線の上下に、中心線の何%かの線を引く指標です。Dukascopy のティックから作った1時間足の10年分で、3通貨の186,611本を数えると、期間20の単純移動平均に対して、終値が帯の外にある足は、±0.1%が60.3%、±0.2%が34.2%、±0.5%が6.4%でした。±0.2%の割合は、通貨と年で16.3〜50.2%と大きく変わります。帯の外に初めて出た足が、24本以内に中心線へ戻る割合は、±0.2%で86.1%で、同じ離れの無作為の足の87.2%とほぼ同じでした。先に帯の2倍へ広がった割合は、初めて外に出た足が37.1%、無作為の足が30.2%でした。測っていないのは、売買の損益、ほかの時間足・通貨・期間・平均の種類、他の指標との組み合わせ、損切りです。

移動平均線の基本はSMAの記事、ほかの指標は、ボリンジャーバンドの使い方、RSIの使い方、MACDの使い方にあります。

この記事はFXの取引手法の情報提供で、特定の投資を勧めるものではありません。FXには価格変動のリスクがあり、元本を割り込むことがあります。取引は自己責任で、リスク管理をしたうえで行ってください。

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